Le ali

[Jedd]

Che quella quota indichi un possibile ribasso.
Almeno credo.

44 dai, è il mio TG

 

[giapao]

Giapao. Buongiorno, potremmo pensare che questi posizionamenti a 3000 punti dallo strike vedi put 44 e put 38, ci faranno vedere oscillazioni importanti per smontare molti ptf e poi andare in attrazione sul fulcro...

Ciao @Piccione,
mi sono ripromesso di scrivere di più dopo la scomparsa di @treno, ma sono in spiaggia e quindi mi sono preso del tempo per preparare ( anzi ho messo sotto il mio erede) la risposta....
premessa:
vediamo il trading da posizioni diverse sia come strumenti che come orizzonte temporale che come obbiettivi di prezzo; quindi è facile che mentre io sto osservando qualcosa tu stai guardando da un'altra parte o cercando altre conferme...
spero di non creare incomprensioni

 

[giapao]

la prima cosa che mi preme sottolineare è che in questa oscillazione partita il 23 giu non abbiamo visto grosse movimentazioni di fisso ne una grande attività sulle opt
ergo malgrado le scommesse su movimenti direzionali che vedremo in seguito, forse complice la stagionalità, non mi sembra di aver assistito a strategie di gamma squeeze che un rialzo come questo doveva avere

riassumendo abbiamo avuto un aumento dell’open interest di vari strike sulle opzioni ITM e grandi volumi sui titoli del FTSE MIB :
gli investitori hanno scommesso su un forte movimento direzionale, nello specifico essendo call itm avevano aspettative rialziste o cessione posizioni short ...
questo tentativo di influenzare il prezzo del sottostante avviene con strategie gamma squeeze, forzando cioè il market maker a muoversi sul sottostante i MM( in qualità di controparte delle itm) per mantenere il loro portafoglio neutrale ( delta hedging) devono muoversi sul paniere di titoli( sottostante) e sul future amplificando i rialzi
tutti questi ribilanciamenti degli uni e degli altri portano a questi movimenti senza sosta di questa portata

e di conseguenza abbiamo avuto una salita molto altalenante con poca attività sui titoli

 

[giapao]

nel dettaglio le scommesse più significative di questa oscillazione
ognuna con colori diversi e con il rispettivo livello( linea tratteggiata orizzontale) indice dove lo scambio è avvenuto
sono indicate anche le operazioni con opzioni itm e deepitm

 

[giapao]

come vedi abbiamo :
lvl arancio 39 k da dove parte l'oscillazione
lvl verde 39,3k anche questo mai più messo in discussione
lvl viola 40k quello del 16 luglio che secondo me è il fulcro di tutta questa salita mancano 10 giorni alla sua scadenza e se nessuno interviene su queste opt è segno che il rialzo deve arrivare almeno fino alla strega
lvl nero che fa il paio col viola a 40k
lv blu 40,5k anche qui essendo lontana la scadenza è difficile ci si avvicinino senza intervenire
lvl rosa 41 k non credo che verrà rotto senza un intervento sostanziale

da notare anche quando hanno movimentato put mentre si gonfiavano le call mentre si sgonfiavano a favore cioè di rialzo

 

[giapao]

queste rimangono mere congetture non conoscendo ne i portafogli, ne chi compra o vende cosa
le possibilità sono infinite possiamo però osservare dopo che le movimentazioni sono state messe in campo il comportamento dell'indice rispetto ai lvl sottolineati
ora due grafici a corollario della tenuta o meno dei lvl indicati

 

[giapao]

sulla tenuta del lvl rosa

 

[giapao]

sul suo cedimento

lupo che altri non è che il fallimento HS

 

[giapao]

900 punti di outside possono spingere

 

[Vagabondo Silente]