911
Piano piano
L’uscita a 80% la uso moltissimo nelle opz con sottostanti gli indici, avendo regolamento in cash preferisco uscire e rollare la posizione prima della scadenza.
long isoalpha di posizione
- Creatore Discussione novi70
- Data di Inizio
L’uscita a 80% la uso moltissimo nelle opz con sottostanti gli indici, avendo regolamento in cash preferisco uscire e rollare la posizione prima della scadenza.
eni_student
Nuovo forumer
911, su che base scegli i titoli per vendere le put?
911
Piano piano
Se leggi nei post passati trovi diversi interventi in merito sia Usa sia Ftsemib
In questo periodo di stress lavorativo vendo molto eurostoxx comunque Eni, SNAM, Generali, intesa, Terna, Enel rimangono i miei titoli preferiti
entoni
Nuovo forumer
Sono tentato di mettere a mercato la strategia di vendita/acquisto di Put, sul titolo American Airlines, strike 6/7, scadenza Gennaio 2021 il cui pay-off a scadenza è in allegato.
Mi piacerebbe sapere quali contromosse potrebbero farsi per proteggere il gain nel caso in cui il sottostante si muovesse "precipitosamente" nella direzione opposta a quella auspicata.
Inizialmente ho provato a vendere le sole put scoperte con strike più basso (3) e punto di B.E. posto a 1,73, ma un messaggio d'errore mi ha comunicato che non è possibile vendere strike posti al di sotto del 50% del valore iniziale.
Se qualcuno avesse tempo, possibilità e voglia di darmi qualche suggerimento, anche in ordine alla costruzione iniziale della strategia, nonché alla sua efficacia e bontà, sarei felice.
Grazie
Mi piacerebbe sapere quali contromosse potrebbero farsi per proteggere il gain nel caso in cui il sottostante si muovesse "precipitosamente" nella direzione opposta a quella auspicata.
Inizialmente ho provato a vendere le sole put scoperte con strike più basso (3) e punto di B.E. posto a 1,73, ma un messaggio d'errore mi ha comunicato che non è possibile vendere strike posti al di sotto del 50% del valore iniziale.
Se qualcuno avesse tempo, possibilità e voglia di darmi qualche suggerimento, anche in ordine alla costruzione iniziale della strategia, nonché alla sua efficacia e bontà, sarei felice.
Grazie
Owblisky
Compravendite mobiliari
E' una preferenza personale, o esiste qualche motivo "tecnico" per rinunciare al 20% del guadagno ?
A sensazione direi che sulle MIbo in particolar modo, dove il RR (se guardato in modo classico) è particolarmente sfavorevole, sarebbe meglio cercare di incassare il maggior premio possibile.
911
Piano piano
Nessun motivo tecnico, se vendo una stoxx strike 2000 scad dic e da 50 va a 10/20, ricompro e vendo strike 2200 sempre dic.
che sia per time decay o stoxx in salita non importa cerco sempre di incassare il più possibile
Owblisky
Compravendite mobiliari
Ah OK, ora mi è più chiaro.
Praticamente non è una vendita, ma un adeguamento ai nuovi prezzi del sottostante al fine di incassare più premio.
Grazie del chiarimento.
pacu83
NON SONO STATO IO...
Io invece ho deciso di fare così:
Deciso una somma da utilizzare per le option che chiamerò portafoglio A del valore di 10,
si investe tutto in obbligazioni che forniscono un margine per le option di 8 (portafoglio A).
Dunque si vendono option per un controvalore di 8 (rapporto 1:1) evitando le assegnazioni per quanto possibile.
IL ricavato delle option e delle cedole delle obbligazioni andranno ad essere investite tramite etf azionari ed obbligazionari nel portafoglio B che sarà gestito passivamente.
L'idea è di far aumentare il portafoglio B investendoci i proventi delle option quando sarà possibile.
Ovviamente negli anni come questo in cui si avrà il PTF con tante option ITM il ptf renderà quasi niente almeno fin quando non si riuscirà ad uscire dall'incastro e dunque sarà di nuovo possibile ritornare e vendere put atm ed otm.
Buona festa della Repubblica
Deciso una somma da utilizzare per le option che chiamerò portafoglio A del valore di 10,
si investe tutto in obbligazioni che forniscono un margine per le option di 8 (portafoglio A).
Dunque si vendono option per un controvalore di 8 (rapporto 1:1) evitando le assegnazioni per quanto possibile.
IL ricavato delle option e delle cedole delle obbligazioni andranno ad essere investite tramite etf azionari ed obbligazionari nel portafoglio B che sarà gestito passivamente.
L'idea è di far aumentare il portafoglio B investendoci i proventi delle option quando sarà possibile.
Ovviamente negli anni come questo in cui si avrà il PTF con tante option ITM il ptf renderà quasi niente almeno fin quando non si riuscirà ad uscire dall'incastro e dunque sarà di nuovo possibile ritornare e vendere put atm ed otm.
Buona festa della Repubblica
911
Piano piano
Dire cosa fare a priori è molto difficile, sono sempre figure "preconfezionate"
ti interessa ritirare il titolo?
Puoi rollare all'infinito le put vendute?
comunque break-even molto basso
entoni
Nuovo forumer
Ho intenzione di preservare il gain senza ritirare il titolo, probabilmente rollando le PUT. La "strategia" proposta l'ho mandata a mercato oggi, modificando strike e scadenza. Speriamo bene grazie!Dire cosa fare a priori è molto difficile, sono sempre figure "preconfezionate"
ti interessa ritirare il titolo?
Puoi rollare all'infinito le put vendute?
comunque break-even molto basso
