long isoalpha di posizione

[biondao]

chisue

Sei stato bravo a non rimanere sul pezzo e a dare e togliere la cera . Ho azzardato un po' anche io ieri mattina presto vendendo le 21.000 put ma alcune mi servivano per rollare le 22.000 perchè le "vedo" troppo vicine . Non ho chiuso contestualmente le 22000 perchè valevano 600 , ( io le avevo vendute sui 400 punti di media, le prime a 340 poi aumentate ) ho voluto sfruttare il rimbalzo ( supponendo che ci fosse stato , pena rimanere incastrato con una posizione doppia , ma il trading è questo, si fanno scelte ) e le ho chiuse in scalarino da 480 a 400 ( è andata abbastanza bene alla fine) . Visto che alcune vendite sono fatte per recuperare il roll , sono rimasto sul pezzo , anche se ieri sera ero in gain sul complesso dell'operazione mi piacerebbe portarle a scadenza .
La volatilità sulla scadenza corrente ha portato in backwardation la curva ( il discorso che abbiamo fatto qualche tempo indietro ) e per vendere vola è consigliabile utilizzare giugno e marzo . Non mi piace la velocità con cui sono arrivati su supporti importanti dei 22500 e 3050 grossomodo su Fib e SP500 sulle mobili a 200 che in tanti Investitori guardano ( e non capisco proprio il perchè di questa retrograda moda , vabbè ) anche se sto vendendo qualcosa sia naked ( per il trading) sia in ratio sulle put ( 2800 ) anche di SP500 .

PS: anche le put strike 42 sul crude oil si stanno muovendo molto sui rimbalzi del credo dai minimi a 49.50 ed ora sulla sua rottura. Sto vendendo naked pure quelle , visto che ne parlavo con Novi e con qualche altro utente .
Qualcuno aveva chiesto spunti , sui titoli ho solo Eni strike 11 come già detto, il resto mi sembra piu' interessante .

 

[achille]

andiamo avanti per maggio
cnh 8 a 0.4345

 

[arseniolupin]

Qualche idea sul titolo Juventus, in previsione dell'esito della qualificazione/eliminazione in CL ?
Pensavo ad uno straddle su strike 1.013 - marzo ma gli spread rendono alquanto impegnativo immaginare un middle price da buttare nel book

una volta determinata la strategia ( sulla quale non metto becco non conoscendo il titolo) il problema diventa eseguire le proposte.

per curiosità sono passato piu volte a fare request for quote sullo strike corrente. 1 marzo. sia cal che put. peste se si è avvicinato da 0.028 a 0.078 put e 0.02 / 0.07 cal .
poi sparisce pure

ora per eseguire questa roba ti ci vuole pazienza mettendoti in mezzo e avvicinarti gradualmente.
ovviamente ti troverai l'eseguito a favore del mercato e non tuo
poi per uno straddle devi battagliare sia sul book del cal che su quello del put.
ci rimetti su uno e sull'altro
se un domani vorrai chudere tutto o un'ala ti si ripresenta la stessa galera

personalmente non mi imbarcherei in questa operazione

 

[arseniolupin]

non è colpa mia
vi avevo avvertito

tu porti nero perchè sei amico del bekkino e del ciaparat ......

 

[achille]

andiamo avanti per maggio
cnh 8 a 0.4345

e con eni 11.5 a 0.343
abbiamo chiuso la campagna per maggio
ora bisogna solo soffrire
o chiudere fino al 19 marzo
meglio la seconda
ciao

 

[misista.armando]

tu porti nero perchè sei amico del bekkino e del ciaparat ......

pe carita' de Dio!!! m'e' sempre stato indigesto
cmq va beh... ma mai mettere numeri tondi!!

 

[cicca]

Ciao , sugli straddle solitamente in attese delle trimestrali sui titoli la IV è molto prezzata dai MM ,( poi si sgonfia ) in occasione di eventi importanti ( come in questo caso potrebbe essere la qualificazione o meno ) penso sia la stessa cosa, quindi propenderei per una rinuncia alla scommessa , diversamente preferirei uno strangle comprato sulle otm , ma se non trovi il mid sulle atm immagina sulle otm. PS: ho provato a dare una occhiata prima di inviare il post ma a me neppure il premio mi da , book vuoti , ho visto che ci sono 1 o 2 OI su qualche strike , non lo caga nessuno con le opzioni . PS: un esempio delle rilevazioni statistiche sulla "efficacia" degli straddle prima degli earning .Ciao caro ( se ho capito chi sei , hai il suo stesso stile )

Vedi l'allegato 544818

Ciao Roby grazie per la spiegazione.
Sono spike72, sotto nemmeno tanto mentite spoglie

 

[cicca]

una volta determinata la strategia ( sulla quale non metto becco non conoscendo il titolo) il problema diventa eseguire le proposte.

per curiosità sono passato piu volte a fare request for quote sullo strike corrente. 1 marzo. sia cal che put. peste se si è avvicinato da 0.028 a 0.078 put e 0.02 / 0.07 cal .
poi sparisce pure

ora per eseguire questa roba ti ci vuole pazienza mettendoti in mezzo e avvicinarti gradualmente.
ovviamente ti troverai l'eseguito a favore del mercato e non tuo
poi per uno straddle devi battagliare sia sul book del cal che su quello del put.
ci rimetti su uno e sull'altro
se un domani vorrai chudere tutto o un'ala ti si ripresenta la stessa galera

personalmente non mi imbarcherei in questa operazione

Ciao Arsenio.
Sì, è piuttosto garibaldina sia l'idea che l'operatività pratica.
Direi abortita vista la difficoltà proprio di entrare ed uscire, oltre che per i motivi già indicati dal Biondo.
Che poi mi chiedo che senso abbia trovarsi un titolo come la Juve nel mib40, quando, al lato pratico è un titolo "sottile" ed un certo tipo di operatività è di fatto improponibile.

 

[achille]

salvo errori questa è la posizione (ortodossa) aggiornata
se va bene mi procuro una riproduzione in oro del cv19 e la metto al posto del toro di WallStreet
ciao

 

[acatte]

Buongiorno a tutti,
sono un lettore silente che cerca di imparare le opzioni,
mi chiedevo come mai il book di stm è vuoto.....
Grazie a chi vorrà rispondere