long isoalpha di posizione (2 lettori)

[cicca]

No, mi sono espresso male io, perchè in effetti il book delle options oltre a dirti se c'è qualcuno o sei da solo, salvo l'algoritmo che ti spia , non è che offra molto.
Mi riferivo ai book in genere, tipo, per esempio quelli dei futures piccolini, come quelli settoriali dell'eurex, (djeurostox.......) che sembra non se li fili mai nessuno perchè hanno volumi irrisori oltre che appunto, spread ad quazzum (salvo quanto detto sopra circa l'algoritmo spione)

 

[Umbolox]

Questa esplosione di volatilità a mio parere conferma che la ricetta di vendere opzioni in ogni momento di mercato non è sempre vincente. Vi sono momenti secondo me infatti in cui non c'è niente da fare sul mercato, ovvero il vantaggio che traiamo da un'operatività venduta è talmente modesto che non paga il potenziale rischio.
Distinguere cosa fare in momenti di alta volatilità e in momenti di bassa volatilità (che sono oggettivi e non soggettivi come le analisi grafiche del prezzo) a mio parere è il primo passo per massimizzare la probabilità dalla propria parte

 

[911]

Condivido quanto scrivi ma allo stesso tempo ricordo che in questo thread abbiamo sempre scritto che non è prevista leva e che il roll delle posizioni può andare ipoteticamente all'infinito

È una strategia con i suoi pregi e difetti, quest'ultimi in questo momento si sono ben espressi

Io personalmente ho l'intenzione di ritirare tutte le put di marzo in modo da partire con la "smediata"... devo dare un po' di commissioni al broker

 

[Opteel]

"Io personalmente ho l'intenzione di ritirare tutte le put di marzo in modo da partire con la "smediata"... devo dare un po' di commissioni al broker[/QUOTE]

Potresti spiegare perchè, se il programma era di rollare all'infinito, ora invece pensi sia meglio ritirare le azioni? (nessuna polemica sia chiaro, solo per capire ed imparare)

 

[911]

"Io personalmente ho l'intenzione di ritirare tutte le put di marzo in modo da partire con la "smediata"... devo dare un po' di commissioni al broker

Potresti spiegare perchè, se il programma era di rollare all'infinito, ora invece pensi sia meglio ritirare le azioni? (nessuna polemica sia chiaro, solo per capire ed imparare)[/QUOTE]

tra nov e dic2019 ho liquidato tutte le mie posizioni in azioni singole, ad oggi il mio portafoglio è composto dal 35% dall'etf VWRL e 65% di liquidità e obb a breve scadenza, rientrare con qualche titolo a prezzi decisamente più bassi non mi sembra male.
le opz aprile, giugno sett continueranno per la loro strada

Oggi inizio a vendere maggio

 

[stoploss68]

Potresti spiegare perchè, se il programma era di rollare all'infinito, ora invece pensi sia meglio ritirare le azioni? (nessuna polemica sia chiaro, solo per capire ed imparare)

tra nov e dic2019 ho liquidato tutte le mie posizioni in azioni singole, ad oggi il mio portafoglio è composto dal 35% dall'etf VWRL e 65% di liquidità e obb a breve scadenza, rientrare con qualche titolo a prezzi decisamente più bassi non mi sembra male.
le opz aprile, giugno sett continueranno per la loro strada

Oggi inizio a vendere maggio [/QUOTE]


Buongiorno 911,

Dal mio punto di vista credo che ENI a 11 potrebbe essere venduta su più scadenze fino a fine anno. Sei d'accordo ?

hai qlc altro spunto da darci ? GRAZIE

 

[911]

tra nov e dic2019 ho liquidato tutte le mie posizioni in azioni singole, ad oggi il mio portafoglio è composto dal 35% dall'etf VWRL e 65% di liquidità e obb a breve scadenza, rientrare con qualche titolo a prezzi decisamente più bassi non mi sembra male.
le opz aprile, giugno sett continueranno per la loro strada

Oggi inizio a vendere maggio

Buongiorno 911,

Dal mio punto di vista credo che ENI a 11 potrebbe essere venduta su più scadenze fino a fine anno. Sei d'accordo ?

hai qlc altro spunto da darci ? GRAZIE[/QUOTE]

su scadenze lunghe set. e dic sono solo all'inizio
vi ricordo di tener conto del dividendo che verrà distribuito durante il 2020
e quindi vedere la put call parity

queste sono vendite un po' vecchiotte

 

[mrmister]

Questa esplosione di volatilità a mio parere conferma che la ricetta di vendere opzioni in ogni momento di mercato non è sempre vincente. Vi sono momenti secondo me infatti in cui non c'è niente da fare sul mercato, ovvero il vantaggio che traiamo da un'operatività venduta è talmente modesto che non paga il potenziale rischio.
Distinguere cosa fare in momenti di alta volatilità e in momenti di bassa volatilità (che sono oggettivi e non soggettivi come le analisi grafiche del prezzo) a mio parere è il primo passo per massimizzare la probabilità dalla propria parte

sono d'accordo con te, la vendita delle opzioni ha un elemento oggettivo che è a prorpio favore dato dal trascorrere del tempo....
qualsiasi cosa accada sul mercato le opzioni perdono valore temporale mano a mano che si avvicina la scadenza, il problema si pone quando la perdita di valore temporale è più che compensata dall'aumento di valore intrinseco e della volatilità.
Sul primo elemento possiamo far poco in quanto il prezzo aldilà di quanto possiamo prevedere va dove vuole andare...
Se però potessimo controllare oltre al valore tempo anche il valore volatilità...sarebbe un indubbio vantaggio in quanto potremmo contare su due elementi oggettivi a ns favore (tempo e volatilità) per contrastare l'unico elemento incerto dato dal prezzo.

 

[Opteel]

sono d'accordo con te, la vendita delle opzioni ha un elemento oggettivo che è a prorpio favore dato dal trascorrere del tempo....
qualsiasi cosa accada sul mercato le opzioni perdono valore temporale mano a mano che si avvicina la scadenza, il problema si pone quando la perdita di valore temporale è più che compensata dall'aumento di valore intrinseco e della volatilità.
Sul primo elemento possiamo far poco in quanto il prezzo aldilà di quanto possiamo prevedere va dove vuole andare...
Se però potessimo controllare oltre al valore tempo anche il valore volatilità...sarebbe un indubbio vantaggio in quanto potremmo contare su due elementi oggettivi a ns favore (tempo e volatilità) per contrastare l'unico elemento incerto dato dal prezzo.

La volatilità si controlla usando spread invece di vendite nude, il problemà è: alla lunga vale la pena rinunciare ad una gran parte del guadagno, raddoppiando anche le commissioni? Io risponderei negativamente, sentiamo i bravi.

 

[Umbolox]

Esattamente.
Possiamo quindi dire che se vogliamo gestire la componente volatilità, lo facciamo solo nel momento in cui è poco conveniente venderla ma è anche molto conveniente comprarla.
Possiamo coprirci da un improvviso ribasso nel caso in cui il costo delle otm a copertura sia irrisorio, con l'unico fine di conservare il capitale per avere cartucce da sparare in caso di aumento di volatilità e non di guadagnare dalle comprate.
Veramente è il caso di risparmiare 15 euro e guadagnarne 500, invece che 485?