long isoalpha di posizione (2 lettori)

[911]

grazie arsenio, visto che la piatta per ora non credo di cambiarla continuerò a studiare. Forse farò qualcosa in simulazione e spero di avere qualche domanda per voi.

Prima di iniziare a vendere put, anch'io avevo solo fineco e facevo così:

compravo 500 Eni e vendevo una call itm di 1 o 1.5 figure

az= +call -put se vendo call diventa -put

purtroppo ti costa di più in commissioni

 

[arseniolupin]

Non succede. ma se succedesse che eni vada sotto ti consegnano i titoli al prezzo dello strike. non mi sembra un problema avere eni a tali livelli, Correct??

esatto

ma se succede posso anche scappare sull'anno prossimo abbassando lo strike . e prima che me li consegnino davvero devono arrivare a 5

 

[eni_student]

grazie 911, l'ho fatto in passato. Mi sono riletto tutto questo thread, negli ultimi 15 giorni il mercato è sceso di un -15%.
Vorrei lancaire un sondaggio, come state gestendo i vostri portafogli:
- Rollate le put su scadenze più lunghe?
- chiudete le posizioni in perdita?
- lasciate crescere i margini e agite a scadenza?

Capisco che è un argomento delicato ma prima si risolvono le cose difficili e meglio è.

 

[911]

grazie 911, l'ho fatto in passato. Mi sono riletto tutto questo thread, negli ultimi 15 giorni il mercato è sceso di un -15%.
Vorrei lancaire un sondaggio, come state gestendo i vostri portafogli:
- Rollate le put su scadenze più lunghe? si, tranne le marzo perchè non ho az in portafoglio (100az danieli per ora)
- chiudete le posizioni in perdita? no, rollando le put rimandi nel tempo la perdita
- lasciate crescere i margini e agite a scadenza? I margini non sono un problema se lavori in leva 1:1

Capisco che è un argomento delicato ma prima si risolvono le cose difficili e meglio è.

 

[pacu83]

@911

se non sei convinto tu.... figurati io
io lo trasformerei in un put ladder

Con calma e quando vuoi....
Ho visto il put ladder che posto sotto

Mi diresti come faresti tu a farlo partendo da queste due?

 

[911]

@911
Con calma e quando vuoi....
Ho visto il put ladder che posto sotto
Vedi l'allegato 546075


Mi diresti come faresti tu a farlo partendo da queste due?

sei in gain di 240 punti, io venderei la 19.000

 

[911]

sei in gain di 240 punti, io venderei la 19.000

Vedi l'allegato 546076

se base 19.000 va ITM, incominci a rollare come le isoalpha

 

[pacu83]

se base 19.000 va ITM, incominci a rollare come le isoalpha

ah ok è uguale allìidea che avevo io in mente ovvero vendere un'alta put + sotto...
Poi se va itm si rolla e si aspetta l'importante pesare i rischi .
grazie

 

[stoploss68]

esatto

ma se succede posso anche scappare sull'anno prossimo abbassando lo strike . e prima che me li consegnino davvero devono arrivare a 5

Ciao arseniolupin, purtroppo fa paura dirlo ma i 5 statisticamente sono possibili vista la candela annuale 2008 che da 27 fece un min a 13 (-50% spannometricamente)

Ma secondo voi le candele del 2003 e 2005 con minimo a zero sono corrette ???

salutoni

 

[arseniolupin]

Stoploss68

Ti assicuro non è questo a farmi paura.
Se veramente arrivasse a 5 le mie put patiranno molto meno di chi ha le azioni in portafoglio .
Ci farò 2 anni di roll piuttosto .
Cmq qualsiasi cosa succeda , sarò qui e gestirò le posizioni postate in pubblico
Per ora non ho alcun fastidio .