long isoalpha di posizione (2 lettori)

[misista.armando]

Esattamente.
Possiamo quindi dire che se vogliamo gestire la componente volatilità, lo facciamo solo nel momento in cui è poco conveniente venderla ma è anche molto conveniente comprarla.
Possiamo coprirci da un improvviso ribasso nel caso in cui il costo delle otm a copertura sia irrisorio, con l'unico fine di conservare il capitale per avere cartucce da sparare in caso di aumento di volatilità e non di guadagnare dalle comprate.
Veramente è il caso di risparmiare 15 euro e guadagnarne 500, invece che 485?

cosi' chi ti direbbe di risparmiare 15 euro su 500
ma non e' cosi' che ti si presenta la storia
vedi se trovi una roba simili che ti si prospetta pero'… io non credo
i mm stanno molti attenti e raramente trovi possibilita' del genere

 

[Umbolox]

cosi' chi ti direbbe di risparmiare 15 euro su 500
ma non e' cosi' che ti si presenta la storia
vedi se trovi una roba simili che ti si prospetta pero'… io non credo
i mm stanno molti attenti e raramente trovi possibilita' del genere

I numeri, come il delta da coprire, sono a piacere

 

[misista.armando]

come minimo ce ne rimetti la meta' che poi per la maggior parte non serve a nulla
quando serve difficilmente ne approfitti

 

[misista.armando]

I numeri, come il delta da coprire, sono a piacere

un esempio che ti si presenta puo' essere di aiuto
cosi' parliamo di cose teoriche che chiaramente danno ragione a quello che dici

 

[stoploss68]

Buongiorno 911,

Dal mio punto di vista credo che ENI a 11 potrebbe essere venduta su più scadenze fino a fine anno. Sei d'accordo ?

hai qlc altro spunto da darci ? GRAZIE

Vedi l'allegato 545657

su scadenze lunghe set. e dic sono solo all'inizio
vi ricordo di tener conto del dividendo che verrà distribuito durante il 2020
e quindi vedere la put call parity

Vedi l'allegato 545659

queste sono vendite un po' vecchiotte [/QUOTE]


grazie per lo spunto! ciao

 

[Umbolox]

un esempio che ti si presenta puo' essere di aiuto
cosi' parliamo di cose teoriche che chiaramente danno ragione a quello che dici

Prendo ad esempio xlf, etf del comparto finanziario americano. Quando xlf quotava 31, il 20 febbraio la put atm su marzo pagava 80 dollari. La put 27 scadenza marzo costava 5 dollari. È 1/16 del premio (circa il 6%) ed oggi è all'atm.

Con tutto questo finanziare di put vendute, in bassa vola comprare una puttina sullo stesso sottostante o sull'indice di riferimento non è mai sbagliato, contiene i margini e a volte dà l'opportunità di fare un secondo ingresso più a cuor leggero sapendo che in fondo al burrone c'è una amica a braccia aperte che ti tiene la rete.
Oggi lo stesso ragionamento è quasi impossibile farlo, perché le otm per converso sono sovraprezzate rispetto a quanto viene quotata l'opzione atm.

 

[misista.armando]

Prendo ad esempio xlf, etf del comparto finanziario americano. Quando xlf quotava 31, il 20 febbraio la put atm su marzo pagava 80 dollari. La put 27 scadenza marzo costava 5 dollari. È 1/16 del premio (circa il 6%) ed oggi è all'atm.

Con tutto questo finanziare di put vendute, in bassa vola comprare una puttina sullo stesso sottostante o sull'indice di riferimento non è mai sbagliato, contiene i margini e a volte dà l'opportunità di fare un secondo ingresso più a cuor leggero sapendo che in fondo al burrone c'è una amica a braccia aperte che ti tiene la rete.
Oggi lo stesso ragionamento è quasi impossibile farlo, perché le otm per converso sono sovraprezzate rispetto a quanto viene quotata l'opzione atm.

non so se su idem trovi possibilita' di questo tipo… meno che meno giustamente come dici tu adesso, ma non credo anche nel recente passato… pronto a smentirmi
forse con le mibo si, ma in questo caso la protezione sarebbe di diverso tipo

 

[mrmister]

Prendo ad esempio xlf, etf del comparto finanziario americano. Quando xlf quotava 31, il 20 febbraio la put atm su marzo pagava 80 dollari. La put 27 scadenza marzo costava 5 dollari. È 1/16 del premio (circa il 6%) ed oggi è all'atm.

Con tutto questo finanziare di put vendute, in bassa vola comprare una puttina sullo stesso sottostante o sull'indice di riferimento non è mai sbagliato, contiene i margini e a volte dà l'opportunità di fare un secondo ingresso più a cuor leggero sapendo che in fondo al burrone c'è una amica a braccia aperte che ti tiene la rete.
Oggi lo stesso ragionamento è quasi impossibile farlo, perché le otm per converso sono sovraprezzate rispetto a quanto viene quotata l'opzione atm.

la tua idea ricorda in parte la strategia che da un pò sto sperimentando sulle mibo...

vendere due opzioni opposte stesso strike e stessa scadenza atm e con il premio incassato cercare di acquistare due opzioni opposte otm, in modo da mantenere una differenza positiva tra il premio incassato e quello pagato.... ovviamente maggiore è la differenza positiva maggiore sarà la tua possibilità di gain, ma anche maggiore la difficolta di completare l'operazione...e viceversa....

 

[eni_student]

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Dopo aver letto alcuni vecchissimi post del 2007, la voglia di parlare con esperti come arseniolupin ed altri che operano con opzioni da più di 20 anni mi ha spinto a registrarmi.

Ho comprato azioni fin dai primi anni 2000 ma sempre poca roba e quasi solo ENI. Da qualche anno non faccio praticamente operazioni ma vorrei ritornare a comprare ENI e vista la mia operatività (medio-lunga) penso che l'utilizzo di qualche opzione cover-call o put scoperte possa solo permettermi di gestire meglio il rischio. Attualmente Fineco non permette di comprare put scoperte ma cover-call si e in passato le ho utilizzate senza però studiarle approfonditamente.

x arsenico:
sono curioso di conoscere la tua storia, come hai affrontato i lunghi anni in potenziale perdita,ecc. Se trovo tutto sul forum posso leggermi i thread, ti chiedo giusto se mi indirizzi in quelli che ritieni più significativi, grazie

 

[arseniolupin]

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Dopo aver letto alcuni vecchissimi post del 2007, la voglia di parlare con esperti come arseniolupin ed altri che operano con opzioni da più di 20 anni mi ha spinto a registrarmi.

Ho comprato azioni fin dai primi anni 2000 ma sempre poca roba e quasi solo ENI. Da qualche anno non faccio praticamente operazioni ma vorrei ritornare a comprare ENI e vista la mia operatività (medio-lunga) penso che l'utilizzo di qualche opzione cover-call o put scoperte possa solo permettermi di gestire meglio il rischio. Attualmente Fineco non permette di comprare put scoperte ma cover-call si e in passato le ho utilizzate senza però studiarle approfonditamente.

x arsenico:
sono curioso di conoscere la tua storia, come hai affrontato i lunghi anni in potenziale perdita,ecc. Se trovo tutto sul forum posso leggermi i thread, ti chiedo giusto se mi indirizzi in quelli che ritieni più significativi, grazie

ciao e benvenuto

in effetti scrivo su questo forum da 20 anni e la storia mi è passata addosso .....
trovi un concentrato di roba che ho scritto nel primo post di questo thread , dove han riportato alcuni link