long isoalpha di posizione

[Owblisky]

Benvenuto e buona giornata Owblisky, ti sei stufato del fol? Io si , qui sono molto piu' rilassati e collaborativi. Arsenio è 1 mito del fib ed è sempre molto disponibile, con tutti; ho sempre apprezzato i tui pacati interventi su Eni e bond

Ciao, grazie x l'apprezzamento.
Sono iscritto, e cerco di dare il mio piccolo contributo, su entrambi i forum.
Ovviamente 3d come questo capitanato da Arsenio (e tanti altri) sono un valore aggiunto.

 

[911]

Infatti ieri leggendo indietro quel post mi ha un pò chiarito le idee.
Il fatto che un'obbligazione HY me l'hanno marginata al 100% mi aveva mandato un pò in tilt, perchè abituato al modo classico di ragionare degli altri intermediari.
Comunque, interessante questo metodo PBM.

Ricapitolando (se sbaglio mi corriggerete) :
Su Binck, per quanto riguarda la copertura rispetto ad un eventuale esercizio anticipato va guardata la liquidità disponibile, a cui va tolto il capital gain da pagare sui premi (a breve scadenza) che binck non accantona anticipatamente.

Esatto, in caso di esercizio anticipato le azioni che ti consegnano le paghi con la liquidità disponibile

E il margine disponibile può rimanere invariato

 

[mqlmql]

Buongiorno a tutti.
Ho letto il thread con grande attenzione.
Avrei alcune domande da fare.
E' possibile investire con le opzioni, come fate voi, anche con piccoli capitali diciamo 1000/1500 euro?
Ho visto che ci sono opzioni dove moltiplicando il valore del sottostante per il lotto risultano valori molto bassi per la copertura (penso a MPS dove si arriva a circa 100 euro oppure Cattolica assicurazione 500 Euro).?
Poi ci possono essere differenze di valori tra lotto minimo dei futures e lotto minimo dell'opzione o di solito corrispondono perfettamente?
Spero di non aver disturbato il thread con domande da micro investitore.

 

[aldiladellaldiqua]

che faccio? ti dico che ci vuole una somma maggiore per non scoraggiarti, o ti incoraggio anche se trapela che sei ai primi passi? Fai attenzione, le opzioni sono pericolose senza una adeguata conoscenza a tutto tondo.

 

[achille]

rollata anche 2 generali 17 maggio con 16.5 marzo/21
-2*4.06 pari a €815.4
+2*4.1 pari a €816.7
invece mi sono impiccato con ucg
l'operazione di rollaggio della put 12 è a metà e credo che sarà difficile
per ora ho ricomprato a 5.2
ciao

 

[achille]

ora rollata anche ucg, ma su dic/21 sempre strike 12
-5.2 pari a € 2606
+5.225 pari a €2606.5
ciao

 

[eni_student]

Buongiorno,
vorrei capire una cosa: perchè la volatilità della call è minore della put a parità di sottostante e data di scadenza?

 

[arseniolupin]

Buongiorno,
vorrei capire una cosa: perchè la volatilità della call è minore della put a parità di sottostante e data di scadenza?

Vedi l'allegato 556031

prova a leggere qui

https://www.investireoggi.it/forums/threads/open-interest-e-volatilita-teoria-e-pratica.4325/
https://www.investireoggi.it/forums/threads/relazione-fra-volatilita-e-sottostante.9804/


la volatilità è l'inidce della paura dei mercati, piu c'è paura piu aumenta , le discese (put) fanno piu paura dei rialzi (cal)

 

[eni_student]

prova a leggere qui

https://www.investireoggi.it/forums/threads/open-interest-e-volatilita-teoria-e-pratica.4325/
https://www.investireoggi.it/forums/threads/relazione-fra-volatilita-e-sottostante.9804/


la volatilità è l'inidce della paura dei mercati, piu c'è paura piu aumenta , le discese (put) fanno piu paura dei rialzi (cal)

Grazie Arsenio.
Dato che C-U=P, la maggior volatilità di P rispetto a C, quindi un fattore di costo legato al fattore volatilità maggiore per la PUT da cosa è compensato al fine del rispetto della formula?
Cioè se compro una PUT a pari strike e scadenza pago più volatilità e meno cosa?

 

[arseniolupin]

Grazie Arsenio.
Dato che C-U=P, la maggior volatilità di P rispetto a C, quindi un fattore di costo legato al fattore volatilità maggiore per la PUT da cosa è compensato al fine del rispetto della formula?
Cioè se compro una PUT a pari strike e scadenza pago più volatilità e meno cosa?

dovrei raccontare ora come si forma il prezzo di una opzione , cosa che ho già scritto cento volte e non si risolve in due righe su questo tjread che ha più orientamento operativo che non di teoria

prova a rileggere qui

https://www.investireoggi.it/forums/threads/abc-opzioni.9256/

poi se vuoi la formula matematica di come si forma prezzo opzione è black & scholes

Il prezzo di una opzione cal europea, con scadenza T valutata in t è dato da:

Per una opzione put, il calcolo è

:

s - sottostante
k - strike del opzione
r -tasso interesse