long isoalpha di posizione

[eni_student]

grazie mille, in effetti avevo semplificato troppo e forse nemmeno mi serve più di tanto per quello che sto facendo ora.

So che non è il tuo modo di operare, però io mi sono trovato bene a "scalettare" (comprare e vendere in un intervallo prefissato intervenendo a gradini, metodo a "scaletta"). Questo metodo va bene in fase laterali, infatti se il prezzo scende sotto al limite inferiore si incastra il capitale a tempo indefinito e se si supera il prezzo superiore non si sfrutta la salita del prezzo dell'azione. Ho pensato quindi che potrei costruire uno strangle, comprando una put al fine di limitare le perdite ed una call per evitare di perdermi i guadagni. Per ora ho capito che:
- devo prendere scadenze molte lunghe, anche 2 anni, per evitare di pagare troppo il decadimento temporale;
- entrare in fase di bassa volatilità in quanto il mercato è laterale e put e call OTM costano meno;
- modulando "la scaletta" posso evitare di fare trading sulle opzioni, ad esempio posso decidere di tenere in portafoglio e non vendere 1 gradino ogni 3 così da comprare una call in meno.

Vorrei capire:
- ha senso questa strategia o rischio e rendimento non saranno mai a mio favore?
- come costruire il piano B: nel caso in cui raggiungo in breve i limiti dell'intervallo cosa faccio?

 

[911]

Buongiorno a tutti.
Ho letto il thread con grande attenzione.
Avrei alcune domande da fare.
E' possibile investire con le opzioni, come fate voi, anche con piccoli capitali diciamo 1000/1500 euro?
Ho visto che ci sono opzioni dove moltiplicando il valore del sottostante per il lotto risultano valori molto bassi per la copertura (penso a MPS dove si arriva a circa 100 euro oppure Cattolica assicurazione 500 Euro).?
Poi ci possono essere differenze di valori tra lotto minimo dei futures e lotto minimo dell'opzione o di solito corrispondono perfettamente?
Spero di non aver disturbato il thread con domande da micro investitore.

Risposta breve

Ovviamente sì, lo puoi fare con moltissimi titoli ma con pochissima diversificazione e data la volatilità che ha gonfiato le opz puoi trovare diverse soluzioni

Vendi una put intesa e cattolica oppure una generali e un industriale

Qui, come hai potuto leggere vendiamo opz e non facciamo gestione patrimoniale, money management ecc ecc

L'importante è che sia denaro vero e se la situazione si mette male quei soldi li devi utilizzare per un eventuale riscatto delle azioni

Leva 1:1

 

[IlNiubbo]

Ma un software/tool per comparare le opzioni su diversi titoli/scadenze/strike, tipo "qual'è la PUT con vol. imp. più alta adesso?" o "quale opzione ATM sulla prossima scadenza rende di più rispetto al ctv.?" lo conoscete?

 

[achille]

rollata cnh 8 maggio con cnh 7.8 mar/21
-2.045 pari a € 1026.5
+2.08 pari a € 1036.10
ciao

 

[911]

Ma un software/tool per comparare le opzioni su diversi titoli/scadenze/strike, tipo "qual'è la PUT con vol. imp. più alta adesso?" o "quale opzione ATM sulla prossima scadenza rende di più rispetto al ctv.?" lo conoscete?

Io faccio tutto con binck ma non ci perdo molto tempo prova a vedere qui Swindle Trading se trovi qualcosa di interessante
se non sbaglio scrive anche qui e con Biondao ti possono dare sicuramente una mano

 

[911]

rollata cnh 8 maggio con cnh 7.8 mar/21
-2.045 pari a € 1026.5
+2.08 pari a € 1036.10
ciao

az addirittura 2021?

vedo che ha i fatto molti roll sul 21, io mi sarei fermato a dic20
opinione personale

 

[IlNiubbo]

Io faccio tutto con binck ma non ci perdo molto tempo prova a vedere qui Swindle Trading se trovi qualcosa di interessante
se non sbaglio scrive anche qui e con Biondao ti possono dare sicuramente una mano

Grazie! Sto guardando il manuale per sviluppatori di Sella, si potrebbe scrivere un po' di codice per avere la lista delle opzioni sulla prossima scadenza (magari con strike price non troppo lontano dal prezzo del sottostante) che abbiano la volatilità più alta o il maggior rapporto prezzo opzione / prezzo sottostante.

L'obiettivo sarebbe, se devo investire 1000€, cercare l'opzione che mi permetta di incassare di più, bloccando quel controvalore. Naturalmente prima di vendere uno va a vedere il titolo, il grafico, non è che vende alla cieca.

Vi sembra un approccio interessante, che sia utile di per sé o che possa apportare qualche informazione utile?

 

[achille]

az addirittura 2021?

vedo che ha i fatto molti roll sul 21, io mi sarei fermato a dic20
opinione personale

ciao
anch'io mi sarei fermato molto prima
ma, visti gli strike ditm che dovevo rollare, non ho trovato prezzi adeguati; per alcuni non ho trovato neanche i book
anche così a lungo non è stato facile rivendere ad un prezzo che sembrava fattibile, ma non era servito se non in occasione di qualche strappo
ora i peggiori sono stati fatti, ma ho capito che mi occorre un lungo lavoro per abbassare gli strike anche delle prossime scadenze
ciao

 

[aldiladellaldiqua]

x niubbo, guarda anche la solidità del titolo, perché vale anche l'altra lettura cioè che più è alto il premio (dell'assicurazione) e più è alto il rischio (down), poi vedi tu

 

[achille]

rollata srg 4.6 maggio con srg 4.4 set
-0.5 pari a € 504.6
+0.53 pari a € 525.6
ciao