long isoalpha di posizione

[misista.armando]

la posizione attuale è questa

poi se ci sono suggerimenti, idee o diciamo consigli che non vanno sul dopo ma sono in real, li considererò come materiale di riflessione

ultima cosa con la mia piattaforma anche la vendita della call seppur coperta da azioni me la mettono come se fosse scoperta. e la marginazione totale attuale e, ora, di 221 euro

 

[misista.armando]

ultima cosa con la mia piattaforma anche la vendita della call seppur coperta da azioni me la mettono come se fosse scoperta. e la marginazione totale attuale e, ora, di 221 euro

che poi forse non è così che questa a tabella mi da questa situazione... io non la capisco ma so quanto ho a protezione

 

[aldiladellaldiqua]

Guarda nel video si dice che è pericolosa la vendita nuda di put, ma che alcuni portafogli fanno in maniera profiqua questo tipo strategia perchè coperti da molto capitale free.
Ed è questo il punto che ho sempre sostenuto. Nel caso mio se vendo una put devo avere come minimo e dico come minimo almeno due tre volte il capitale a copertura.
Detto questo risulta evidente che la rendita da questo tipo di attività difficilmente secondo me puo' arrivare al 7 max 10 % l'anno dell'intero capitale messo a "protezione" della vendita di put. E questo l'ho sempre sostenuto nei miei rari interventi in questo thread.

Che poi si riesca, in alcuni casi, a fare di più è altro discorso.

Il discorso che facevo nel mio intervento è che la prospettiva del cigno nero, non è quella alla fine risulta quella piu' pericolosa. Quella più pericolosa è un trend discendente insidioso e che si protrae nel tempo. E di questo ne parlate nel video.

E riguardo a quest'ultima cosa forse un calendar potrebbe essere una soluzione.

Ultima considerazione è il fatto che un conto sono le opzioni sull'indice dove c'è più interesse ed un conto sui titoli, dove penso anche fare un calendar su prezzi non imposti dal market maker appare probabilmente un problema. Potremmo prendere un centrale tra bid ed ask su una opzione, ma poi per forza di cose essere costretti ad accettare, dall'altra parte, quello che ci impone il market maker medesimo.

il problema è il controvalore delle mibo, ovvero letto al contrario la capitalizzazione del trader
la vendita di una mibo ha il rischio che l'indice scenda, ma è lo stesso rischio che si corre comprando un futures oppure un etf.
il problema è che le mibo si prestano all'over trading in termini di leva finanziaria
si poi è giusto che si fa il 7 max 10%
avete ragione entrambi
ma con il rischio che qualche sprovveduto (illuso) si possa far male, meglio far passare il concetto di vend di put atm blindata dalla protezione di una put sotto longata
x chi è alle prime armi scrivete una formula su excel che risponda alla seguente domanda:
(mettiamo che la prima operaz sia andata male: discesa dell'indice) la domanda è ed excel deve rispondervi:
avendo perso x, con la discesa dell'indice da y a z, qual'è il capitale realmente investito, tale per cui passando l'indice da da y a z ho avuto una perdita di x? Vi potrebbe venir fuori una cifra che a quel livello di indice non avreste mai investito.
Ovvio che la formula la potrete far girare prima che il fattaccio accada.

 

[eni_student]

Ragazzi come è andato l'anno di vendita put? il mio direi sufficente, non ho avuto molte assegnazioni e ad oggi non ho azioni in portafoglio, unica cosa rendimento basso circa 3% netto sul sottostante movimentato (a spanne). Quest'anno visto i forti rialzi non ho mai venduto ATM ma sempre lievemente OTM, insomma sono stato conservativo. A mercati così tirati continuerò a vendere lievemnte OTM magari aumentando i pezzi. A voi come è andata?

 

[aldiladellaldiqua]

Ragazzi come è andato l'anno di vendita put? il mio direi sufficente, non ho avuto molte assegnazioni e ad oggi non ho azioni in portafoglio, unica cosa rendimento basso circa 3% netto sul sottostante movimentato (a spanne). Quest'anno visto i forti rialzi non ho mai venduto ATM ma sempre lievemente OTM, insomma sono stato conservativo. A mercati così tirati continuerò a vendere lievemnte OTM magari aumentando i pezzi. A voi come è andata?

posso chiederti quanto in % rispetto al capitale (margini + cap da avere a disposiz), insomma la redditività?
e poi, hai mai pensato a farlo sugli indici MiB o estox50?
Colgo l'occasione per gli auguri di Buone feste a te ad arsenio a tutti voi

 

[eni_student]

Diciamo che sono ancora in prova, ho fatto dei test, il capitale a disposizione con liquidità e titoli a breve copriva ampiamente i sottostanti. Sugli indici la volatilità è ancora più bassa e davvero raccogli le monetine davanti lo schiacciasassi

 

[aldiladellaldiqua]

Diciamo che sono ancora in prova, ho fatto dei test, il capitale a disposizione con liquidità e titoli a breve copriva ampiamente i sottostanti. Sugli indici la volatilità è ancora più bassa e davvero raccogli le monetine davanti lo schiacciasassi

ok, c'è un mio post sulle mibo. Si fa un 7 max 10% (io). Più bravi ... tanto di cappello (se scende in campo arseniolupin...) !

 

[misista.armando]

situazione attuale dopo avermi dato 1000 saipem s 1.45 ne ho ora 2000 a 1.3927
ultima casella prezzo medio

 

[achille]

ciao
dal momento che l'operatività isoalpha procede senza scossoni sto provando con le mibo:
7/2 -1 put 30500 a 300 = +747
13/2 +1 cal 33000 a 54 = -138
15/2 -1 cal 32500 a 158 = +392
con il risultato per ora seguente
p.s.: scadenza marzo

 

[achille]

ciao
dal momento che l'operatività isoalpha procede senza scossoni sto provando con le mibo:
7/2 -1 put 30500 a 300 = +747
13/2 +1 cal 33000 a 54 = -138
15/2 -1 cal 32500 a 158 = +392
con il risultato per ora seguente
p.s.: scadenza marzo

si comincia a entrare in modalità difesa
secondo me si sta ancora fermi, ma può darsi che ci sia qualche accorgimento consigliabile da parte degli opzionisti più esperti
ne sarò grato
ciao