ciao pek. quindi mi diresti che affinche un qualsiasi meccanismo di trading possa essere definito sistema deve stabilire almeno:
1)capitale a disposizione per poter giocare
2)limite entro il quale il sistema fallisce (che può essere l'intero capitale oppure frazione di esso)
Nel tuo caso aggiungerei anche il massimo numero di contratti usabili anche se in qualche modo coperto da 1)
una volta stabiliti questi 2 parametri, possiamo dire che un sistema è definito oppure occorre per forza un back test di x anni indietro?
Basterebbe accennare con quali criteri definisci i parametri di rischio.
Se non vuoi utilizzare lo storico usa altri mezzi.
Ma poi comunque tutti vorranno uno storico
te lo chiedo perché io personalmente ritengo che la storia del back test sia fuorviante e come dice giulia induce all'overfitting (come dice o come mi pare di capire)
Scontata sempre la tua buona fede, se lasci il sistema com'è ora (ho capito bene che non hai costruito tutto sullo storico?) e mostri come si sarebbe comportato in passato non introduci overfitting.Se il tuo sistema non conosce il passato questo è solo una possibile realizzazione del futuro:conosciuta
Nel tuo caso poi l'equity dipenderà anche dall'inizio della simulazione (sarebbe meglio ti preparassi a verificare inizi in momenti diversi
Non è colpa mia se scegli sistemi molto complessi
(trascuriamo al momento l'uso di più sottostanti)
il back test da alcune informazioni che però non sono vere. il futuro nessuno lo conosce e i corsi dei prezzi possono avere evoluzioni che poco hanno a che vedere col passato.
Questo è vero.
Ma non ci costa nulla,a parte il rischio di errore di programmazione, sbirciare il passato,in particolare se come dicevo,hai finora ignorato lo storico.
Se ti dico:in 10 anni ho realizzato 250.000 punti/anno
e 120 operazioni anno tutte vincenti sei tentato di seguire il sistema
Se aggiungo che sono arrivato a perdere 1.000.000 di punti è ho usato 100 contratti (non mi ricordo i numeri esatti) cominci a ragionare sul capitale necessario diciamo 3.000.000 (sempre a caso) e sulle condizioni che mi hanno
consentito di recuperare la perdita.Forse sono condizioni non troppo frequenti,potrei rimanere con 1.000.000 di perdita.Forse è meglio conto arancio
Un passato di questo tipo è favorevole perchè fornisce indicazioni negative definitive (purtroppo quelle positive non sono mai definitive
)
siccome mi piace imparare anche le cose più rigorose, se mi indichi, per favore, i criteri per definire il mio LTS un sistema, PRIMA, lo farò e ricominciamo tutto daccapo a gennaio.
ciao buon we
louis
Luis, questo non è un esame ed io non voglio entrare più di tanto nei contenuti.
Inoltre non voglio e non posso essere rigoroso,stiamo cercando di definire qualche regoletta elementare,giusto per tentare di capire.
Esiste il rischio concreto che escano fuori risultati forvianti.
Per evitare questi rischi bisognerebbe però chiudere preventivamente gran parte delle comunità che si occupano di finanza e non solo i forum.
Comunque più informazioni fornisci più spunti ci potranno essere.
(ovviamente scherzo, so bene di contare meno di zero 
)