Metatrader 4

[robom1]

Ciao f4f, forse cicciobaciccio ha già detto tutto, io aggiungerei anche l'aspetto relativo alla simulazione e il backtest; con degli ambienti dedicati questo aspetto è molto veloce e lo strumento è specializzato mentre con excel occorre crearsi un foglio ad hoc per l'equity ed inoltre l'eventuale modifica dei parametri comporterebbe (a meno di fare routine ad hoc) la modifica a mano (ad esempio cambiare la media mobile da 50 a 100 periodi). Rimane sempre comunque da sottolineare che automatico non vuole dire che funziona meglio; potrebbe essere meglio una media mobile a 200 periodi e una retta piuttosto che un sistema complesso con tantissimi algoritmi o un foglio in excel con cose/criteri sensati e sistematici.

scusate se sono leggermente off topic
ma una domanda:

mi sembrate programmatori esperti in linguaggi 'generali' di programmazione ( C++, VB, ecc)

quale è il vantaggio di usare un software specifico tipo Metatrader
rispetto ad esempio excel+visual.basic?


grazie

 

[robom1]

Ho letto il manuale di Easylanguage, la cosa bella è che è fortemente orientato al trading (molto più di mql) e che ci sono un sacco di indicatori inclusi di default. La cosa brutta è che non credo si possa sviluppare e manutenere qualcosa di molto complesso.
Se per metatrader si è sempre nel dubbio se convenga farsi una dll in C++ oppure sviluppare direttamente per la piattaforma, per tradestation questo dubbio non mi verrebbe mai.
Il prolog non lo conosco ne' so di piatte che lo usino come linguaggio di programmazione.
Ciao

ok grazie ciao.

 

[f4f]

grazie robom1 e cicciobaciccio

appena ho tempo medito e amplio un pò la questione...
se vi va

 

[cicciobaciccio]

Ciao f4f, forse cicciobaciccio ha già detto tutto, io aggiungerei anche l'aspetto relativo alla simulazione e il backtest; con degli ambienti dedicati questo aspetto è molto veloce e lo strumento è specializzato mentre con excel occorre crearsi un foglio ad hoc per l'equity ed inoltre l'eventuale modifica dei parametri comporterebbe (a meno di fare routine ad hoc) la modifica a mano (ad esempio cambiare la media mobile da 50 a 100 periodi). Rimane sempre comunque da sottolineare che automatico non vuole dire che funziona meglio; potrebbe essere meglio una media mobile a 200 periodi e una retta piuttosto che un sistema complesso con tantissimi algoritmi o un foglio in excel con cose/criteri sensati e sistematici.

Assolutamente daccordo su tutto.
Aggiungo fra i vantaggi di metatrader che puoi ottimizzare utilizzando algoritmi genetici, il che permette con una buona affidabilità di diminuire di molto il tempo necessario ad analizzare lo spazio dei parametri che vuoi ottimizzare.

 

[f4f]

Assolutamente daccordo su tutto.
Aggiungo fra i vantaggi di metatrader che puoi ottimizzare utilizzando algoritmi genetici, il che permette con una buona affidabilità di diminuire di molto il tempo necessario ad analizzare lo spazio dei parametri che vuoi ottimizzare.

vera la questione delle 'librerie di AT', ma si rimedia
http://www.gummy-stuff.org/Excel/

non capisco bene invece, come farebbe Meta ad usare algoritmi genetici??
quel poco che so degli algoritmi genetici .... non capisco ...
è come programmare una routine di variazione dei parametri in VB e poi testare le combinazioni ottimali???


resta cmq l'idea suggerita da Robom (mm200 +trendline) :
è meglio un TS semplice e 'sound' o uno complesso?
mi riferisco, come base teorica sui TS , a questo paper ( tra gli altri)
http://www.finanzacomportamentale.it/files/CECItradingsyst.pdf

 

[cicciobaciccio]

...
non capisco bene invece, come farebbe Meta ad usare algoritmi genetici??
quel poco che so degli algoritmi genetici .... non capisco ...
è come programmare una routine di variazione dei parametri in VB e poi testare le combinazioni ottimali???

Usa optionalmente algoritmi genetici per scartare combinazioni di parametri che darebbero con alta probabilità risultati peggiori di quelli già verificati. In questo modo riduce le combinazioni da simulare ed abbrevia i tempi. Dalle prove che ho fatto, senza l'uso degli algoritmi genetici, è solo molto più lento e difficilmente trova combinazioni migliori.
Dal punto di vista di utilizzatore, non hai bisogno di sapere come funzionano gli algoritmi genetici (anche se c'è una spiegazione nell'help piuttosto interessante).

 

[f4f]

http://www.metaquotes.net/terminal

?? pare gratis ??
ma è anche collegato per dati e salvataggi a una fonte esterna
ho capito bene??
grazie

 

[gransasso]

Riesumo questa discussione per chedere se c'è qualche anima pia che puo darmi una mano con la costruzione/traduzione di un EA per MQL4. Ne parlavo nella discussione dedicata a Prorealtime e proprio da li riparto con il codice che vorrei tradurre

ONCE OrderSize = 1

REM Acquisto
indicator1 = ExponentialAverage[10](close)
indicator2 = ExponentialAverage[20](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
IF c1 AND TIME > 080000 AND TIME < 161500 THEN
IF PreviousTrade(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
ELSIF PreviousTrade(1) => 0 THEN
OrderSize = 1
ENDIF
BUY ordersize SHARES AT MARKET ThisBarOnClose
ENDIF
REM Vendita
c2 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
IF c2 OR TIME > 161500 THEN
SELL AT MARKET ThisBarOnClose
endif
REM Vendita allo scoperto
C3 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
IF c3 AND TIME > 080000 AND TIME < 161500 THEN
IF PreviousTrade(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
ELSIF PreviousTrade(1) => 0 THEN
OrderSize = 1
ENDIF
SELLSHORT ordersize SHARES AT MARKET ThisBarOnClose
ENDIF
c4 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
IF c4 OR TIME > 161500 THEN
EXITSHORT AT MARKET ThisBarOnClose
ENDIF

Grazie in anticipo

 

[ender85]

Se posso dire la mia: le migliori piattoforme per i ts sono quelle che non sfruttano la logica "a candele" (tradestation, multicharts, visualtrader) ma quelle che usano la logica "ad array" (metastock, metatrader, amibroker, wealth-lab).
Di queste ho scartato metastock perchè troppo vecchia, metatrader perchè troppo legate al forex e troppe righe di codice per fare cose banali, wealth-lab la usano poche persone e ho scelto amibroker.
Ma non voglio lanciare una guerra sulle piattaforme, anzi avere pareri differenti serve per farsi una panoramica migliore!

Invece per gli algoritmi genetici usati per ottimizzare, non sempre sono la soluzione migliore: quando si hanno poche ottimizzazioni sono più lenti della classica ottimizzazione lineare ed inoltre è possibile capitare in un risultato "locale" e non si è sicuri del risultato.
Gli algoritmi genetici sono degli algoritmi banali che funzionano più o meno così:
Devo ottimizzare un parametro da 10 a 100.
Provo i casi 15 28 44 58 80 92
tra questi trovo qual è il caso migliore ed il suo sucessivo (es 15 e 44)
Provo il 13 14 16 17 e il 42 43 45 46 (se sono algoritmi furbi anche il 75 e il 35)
E così via. Se ho trovato un buon risultato sopra la media pubblico il risultato.

Sembrano utili in realtà servono solo a risparmiare tempo nel commettere facilmente errore di overfitting.

Ciao f4f, se trovi tempo passami a trovare la porta è sempre aperta!

 

[f4f]

Se posso dire la mia: le migliori piattoforme per i ts sono quelle che non sfruttano la logica "a candele" (tradestation, multicharts, visualtrader) ma quelle che usano la logica "ad array" (metastock, metatrader, amibroker, wealth-lab).
Di queste ho scartato metastock perchè troppo vecchia, metatrader perchè troppo legate al forex e troppe righe di codice per fare cose banali, wealth-lab la usano poche persone e ho scelto amibroker.
Ma non voglio lanciare una guerra sulle piattaforme, anzi avere pareri differenti serve per farsi una panoramica migliore!

Invece per gli algoritmi genetici usati per ottimizzare, non sempre sono la soluzione migliore: quando si hanno poche ottimizzazioni sono più lenti della classica ottimizzazione lineare ed inoltre è possibile capitare in un risultato "locale" e non si è sicuri del risultato.
Gli algoritmi genetici sono degli algoritmi banali che funzionano più o meno così:
Devo ottimizzare un parametro da 10 a 100.
Provo i casi 15 28 44 58 80 92
tra questi trovo qual è il caso migliore ed il suo sucessivo (es 15 e 44)
Provo il 13 14 16 17 e il 42 43 45 46 (se sono algoritmi furbi anche il 75 e il 35)
E così via. Se ho trovato un buon risultato sopra la media pubblico il risultato.

Sembrano utili in realtà servono solo a risparmiare tempo nel commettere facilmente errore di overfitting.

Ciao f4f, se trovi tempo passami a trovare la porta è sempre aperta!

Sembrano utili in realtà servono solo a risparmiare tempo nel commettere facilmente errore di overfitting.



ciao Ender ti rileggo con grande piacere
stavo giusto lavorando al supertrend da te postato, per cercarne una forma di excel ... o in VB , ma postare qui in IO ( con i dovuti ringraziamenti a chi ha fornito il codice )

ottima l'osservazione sugli array, che tra l'altro apre la porta alla analisi grafica della equity come 'metodo di ottimizzazione'

venire a trovarti, è un piacere che non mi posso permettere in questo periodo
ma di sicuro alla prima occasione