Migliorare Regolo
- Creatore Discussione ziobibi
- Data di Inizio
tagio
Nuovo forumer
Anch'io ho simulato i risultati di un secondo contratto con stop profit, però non in punti ma in percentule rispetto al livello di ingresso.
Utilizzando i segnali di RegoloB con stop profit al 4% da un'equity di quasi 50.000 punti in 96 trade (67 win 29 loss).
Utilizzando i segnali di Regolok con stop profit al 4% da un'equity di circa 62.000 punti in 132 trade (92 win 40 loss).
Se si usa un margine di profitto più basso il risultato non è per niente interessante, mentre con margini più ampi diventa troppo simile al ts di base costituendo solamente un raddoppio dell'esposizione.
A prima vista non mi è sembrata male come idea, poi ho confrontato con RegoloT e sono giunto alla conclusione che è meglio quest'ultimo per un secondo contratto.
Utilizzando i segnali di RegoloB con stop profit al 4% da un'equity di quasi 50.000 punti in 96 trade (67 win 29 loss).
Utilizzando i segnali di Regolok con stop profit al 4% da un'equity di circa 62.000 punti in 132 trade (92 win 40 loss).
Se si usa un margine di profitto più basso il risultato non è per niente interessante, mentre con margini più ampi diventa troppo simile al ts di base costituendo solamente un raddoppio dell'esposizione.
A prima vista non mi è sembrata male come idea, poi ho confrontato con RegoloT e sono giunto alla conclusione che è meglio quest'ultimo per un secondo contratto.
ziobibi
Nuovo forumer
Ho provato anch'io una simulazione sui segnali di Regolo B. Effettivamente un'operatività con stop profit non migliora la situazione, almeno storicamente.
Probabilmente mi sono lasciato influenzare da una simulazione che inizialmente avevo provato su un TS basato su dati orari, i cui risultati erano veramente interessanti.
Mi verrebbe da pensare che forse questa differenza di risultati potrebbe essere data dalle diverse caratteristiche dei TS daily e orari. Un TS orario tendenzialmente fa più operazioni, entra prima in posizione e ha una media di punti persi inferiore in quanto tende a stoppare le perdite prima di un TS daily. Quindi, la tecnica di stop profit applicata a un TS orario tende a produrre un numero maggiore di operazioni positive e operazioni in perdita mediamente più limitate.
Comunque, grazie a aleggia, clagar2, bj, gnogno e tagio per aver condiviso le loro valutazioni.
Felice anno a tutti.
Probabilmente mi sono lasciato influenzare da una simulazione che inizialmente avevo provato su un TS basato su dati orari, i cui risultati erano veramente interessanti.
Mi verrebbe da pensare che forse questa differenza di risultati potrebbe essere data dalle diverse caratteristiche dei TS daily e orari. Un TS orario tendenzialmente fa più operazioni, entra prima in posizione e ha una media di punti persi inferiore in quanto tende a stoppare le perdite prima di un TS daily. Quindi, la tecnica di stop profit applicata a un TS orario tende a produrre un numero maggiore di operazioni positive e operazioni in perdita mediamente più limitate.
Comunque, grazie a aleggia, clagar2, bj, gnogno e tagio per aver condiviso le loro valutazioni.
Felice anno a tutti.
Herman
Forumer attivo
Ciao a tutti,
la mia impressione è che regolo funzioni bene già com'è
Ma tant'è che per diletto e per passione teorica sulle opzioni ho provato a simulare una strategia simile a quella proposta da fibo76 e che avevo proposto anche a bj per epsilon nel post sul simulatore.
Nel corso del 2002 avrebbe portato circa 1.800 tick di profitto in +, non tantissimi, neanche pochi.
L'ho simulata utilizzando Regolo B, che è sempre sul mercato e segue il trend.
Consta nella vendita di strangle nel numero di 1 call e 1 put sulla prima scadenza valida dopo la comparsa del segnale con strike che variano dai 1000 ai 2000 punti sopra/sotto la base puntando ad un incasso dai 600 agli 800 tick.
Man mano che si giunge a scadenza si regola (se necessario) e poi si rivende sul mese successivo.
Nel corso del 2002 vi è stata una sola scadenza "drammatica" dove avremmo dovuto rendere 950 tick mibo ed un'altra da -160 tick. Tutte le altre hanno chiuso in range o comunque l'incasso è stato superiore all'esborso.
Per questo motivo pensavo, con la comparsa del primo segnale di Regolo nel 2003 di postare tali operazioni e vedere dove si va a parare con una operatività vista scadenza per scadenza.
Grazie al team per il lavoro svolto e tanti auguri a tutti per un sereno 2003.
la mia impressione è che regolo funzioni bene già com'è
Ma tant'è che per diletto e per passione teorica sulle opzioni ho provato a simulare una strategia simile a quella proposta da fibo76 e che avevo proposto anche a bj per epsilon nel post sul simulatore.
Nel corso del 2002 avrebbe portato circa 1.800 tick di profitto in +, non tantissimi, neanche pochi.
L'ho simulata utilizzando Regolo B, che è sempre sul mercato e segue il trend.
Consta nella vendita di strangle nel numero di 1 call e 1 put sulla prima scadenza valida dopo la comparsa del segnale con strike che variano dai 1000 ai 2000 punti sopra/sotto la base puntando ad un incasso dai 600 agli 800 tick.
Man mano che si giunge a scadenza si regola (se necessario) e poi si rivende sul mese successivo.
Nel corso del 2002 vi è stata una sola scadenza "drammatica" dove avremmo dovuto rendere 950 tick mibo ed un'altra da -160 tick. Tutte le altre hanno chiuso in range o comunque l'incasso è stato superiore all'esborso.
Per questo motivo pensavo, con la comparsa del primo segnale di Regolo nel 2003 di postare tali operazioni e vedere dove si va a parare con una operatività vista scadenza per scadenza.
Grazie al team per il lavoro svolto e tanti auguri a tutti per un sereno 2003.
clagar2
Forumer attivo
herman ha scritto:Ciao a tutti,
la mia impressione è che regolo funzioni bene già com'è
Ma tant'è che per diletto e per passione teorica sulle opzioni ho provato a simulare una strategia simile a quella proposta da fibo76 e che avevo proposto anche a bj per epsilon nel post sul simulatore.
Nel corso del 2002 avrebbe portato circa 1.800 tick di profitto in +, non tantissimi, neanche pochi.
L'ho simulata utilizzando Regolo B, che è sempre sul mercato e segue il trend.
Consta nella vendita di strangle nel numero di 1 call e 1 put sulla prima scadenza valida dopo la comparsa del segnale con strike che variano dai 1000 ai 2000 punti sopra/sotto la base puntando ad un incasso dai 600 agli 800 tick.
Man mano che si giunge a scadenza si regola (se necessario) e poi si rivende sul mese successivo.
Nel corso del 2002 vi è stata una sola scadenza "drammatica" dove avremmo dovuto rendere 950 tick mibo ed un'altra da -160 tick. Tutte le altre hanno chiuso in range o comunque l'incasso è stato superiore all'esborso.
Per questo motivo pensavo, con la comparsa del primo segnale di Regolo nel 2003 di postare tali operazioni e vedere dove si va a parare con una operatività vista scadenza per scadenza.
Grazie al team per il lavoro svolto e tanti auguri a tutti per un sereno 2003.
Molto interessante. Non mancherò di seguirti.
Magari apri un Thread apposito.
alan1
Forumer storico
herman ha scritto:Ciao a tutti,
la mia impressione è che regolo funzioni bene già com'è
Ma tant'è che per diletto e per passione teorica sulle opzioni ho provato a simulare una strategia simile a quella proposta da fibo76 e che avevo proposto anche a bj per epsilon nel post sul simulatore.
Nel corso del 2002 avrebbe portato circa 1.800 tick di profitto in +, non tantissimi, neanche pochi.
L'ho simulata utilizzando Regolo B, che è sempre sul mercato e segue il trend.
Consta nella vendita di strangle nel numero di 1 call e 1 put sulla prima scadenza valida dopo la comparsa del segnale con strike che variano dai 1000 ai 2000 punti sopra/sotto la base puntando ad un incasso dai 600 agli 800 tick.
Man mano che si giunge a scadenza si regola (se necessario) e poi si rivende sul mese successivo.
Nel corso del 2002 vi è stata una sola scadenza "drammatica" dove avremmo dovuto rendere 950 tick mibo ed un'altra da -160 tick. Tutte le altre hanno chiuso in range o comunque l'incasso è stato superiore all'esborso.
Per questo motivo pensavo, con la comparsa del primo segnale di Regolo nel 2003 di postare tali operazioni e vedere dove si va a parare con una operatività vista scadenza per scadenza.
Grazie al team per il lavoro svolto e tanti auguri a tutti per un sereno 2003.
Anch'io ti invito ad aprire un Thread apposito per monitorare la strategia,
eventualmente potremo cercare una seconda persona che ti aiuti o ti sostituisca per avere la necessaria continuità.
bj
Forumer attivo
herman ha scritto:Ciao a tutti,
la mia impressione è che regolo funzioni bene già com'è
Ma tant'è che per diletto e per passione teorica sulle opzioni ho provato a simulare una strategia simile a quella proposta da fibo76 e che avevo proposto anche a bj per epsilon nel post sul simulatore.
Nel corso del 2002 avrebbe portato circa 1.800 tick di profitto in +, non tantissimi, neanche pochi.
L'ho simulata utilizzando Regolo B, che è sempre sul mercato e segue il trend.
Consta nella vendita di strangle nel numero di 1 call e 1 put sulla prima scadenza valida dopo la comparsa del segnale con strike che variano dai 1000 ai 2000 punti sopra/sotto la base puntando ad un incasso dai 600 agli 800 tick.
Man mano che si giunge a scadenza si regola (se necessario) e poi si rivende sul mese successivo.
Nel corso del 2002 vi è stata una sola scadenza "drammatica" dove avremmo dovuto rendere 950 tick mibo ed un'altra da -160 tick. Tutte le altre hanno chiuso in range o comunque l'incasso è stato superiore all'esborso.
Per questo motivo pensavo, con la comparsa del primo segnale di Regolo nel 2003 di postare tali operazioni e vedere dove si va a parare con una operatività vista scadenza per scadenza.
Grazie al team per il lavoro svolto e tanti auguri a tutti per un sereno 2003.
Anche a me sembra che Regolo vada bene così com'è.
La strategia di opzioni da affiancare è proprio quello che sto studiando ora, ma credo che un semplice short strangle non vada bene perchè quando paga, paga troppo. Occorre una strategia che guadagni in range (quando il ts fa pari o perde) e che perda MENO DI QUANTO GUADAGNA IL TS nei periodi di tendenza.
Ciao