minicorso su Gann

tontolina

Forumer storico
Parleremo di Gann
di Francesco Caranti e Antonio Siciliano

15 gennaio 2007 10.00
http://www.soldionline.it/SOL_Editoriale.nsf/alldocs/E7A2BB0B133167C6C1257264002F059E/

0.82


... un approfondimento di un Gann informatico ...


Avvicinarsi a una delle menti più amate e discusse dagli studiosi di Borsa è impresa molto delicata specie per chi appartiene alla schiera degli analisti informatici.

Anche io faccio parte di questo gruppo e mi lascio convincere solo quando i risultati provengono dalla sperimentazione e dal calcolo, pur in un campo statistico, ovviamente, come è quello della previsione dei Mercati.

E così, ogni volta che ho sentito parlare dell’analisi di Gann, ho sempre esposto le mie riserve forse perché ho sempre erroneamente associato queste teorie al misticismo, all’esoterismo e perché no, al mistero. Per tutte queste ragioni, ho sempre creduto che il successo di Gann non sia derivato tanto dai risultati dei suoi studi, quanto semmai dalla ‘presa psicologica’ degli argomenti da lui trattati.
Ormai lo sappiamo tutti: quando nello studio ci sono di mezzo i Cicli, le Fasi Lunari e i Movimenti Planetari, nell’inconscio si scatena sempre qualcosa di magico, pronto ad attirarci e a convincerci, anche se magari di convincente non c’è poi tanto.

Gann è vissuto tra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento e ha conosciuto una Borsa molto diversa da quella a cui siamo abituati noi, anche come fisionomia, intendo.
Gann ha visto il crollo del ’29, aveva 52 anni quando successe ... più o meno la mia età, un’età che considero giusta per non lasciarsi prendere dall’entusiasmo da un lato né per rimanere indifferenti e disinteressati dall’altro.
Gann non aveva nessuno degli strumenti di cui oggi disponiamo noi per tutte le verifiche che servono.

Io non sono uno scettico per natura, anzi mi reputo molto curioso, ma quando si parla di numeri divento una bestia: voglio le prove, voglio vedere il data base, voglio una sintesi precisa ... sennò ... niente da fare, non mi lascio convincere neanche a morire.

Gann o non Gann? Confermo di essermelo chiesto tante volte ... si perché poi c’è anche l’Accademia di Gann, ci sono i circoli, ci sono i corsi, i libri su di lui.
Gann non può essere ignorato, anche tutti i software di analisi di Borsa hanno le funzioni di Gann già pronte per l’uso.

... ma un bel giorno ...


Ero a Torino per uno di quei Corsi terribili di Pacchetti Informatici per le aziende manifatturiere. Forse in questa sede non posso fare nomi ... ma se ne faccio due o tre non credo di fare del male a nessuno.
Parliamo di SAP, oppure di BAAN o anche di J.D. Edwards. Software integrati che fanno di tutto e di più. Ti gestiscono l’Azienda al cento per cento: dal fornitore, alla produzione ... dalla spedizione al cliente ... ti fanno il budget industriale ... la contabilità, si interfacciano con le banche.
Hanno solo un piccolo difetto: per conoscerli bene fino in fondo non basta tutta la tua vita, ti devi reincarnare ... ma quando ritornerai qui sulla terra chissà sotto quali nuove spoglie, Loro avranno già cambiato Release e allora temo proprio che il problema non si risolverà mai più.
Pazienza! Loro intanto continuano a vendere e le Aziende continuano a comprare, meglio così.

... dicevo che ero a Torino per uno di questi Seminari e di fianco a me c’era un tipo più giovane che non partecipava come progettista informatico, bensì come Utente Finale.
E così, come spesso succede, ho cominciato a fare amicizia con lui: Antonio Siciliano, un funzionario commerciale di una multinazionale che produce alta tecnologia, anch’egli alle prese con il temutissimo Pacchetto di Software.

Antonio mi parla di sé e della sua vera passione nella vita: la pratica delle Arti Marziali.
Lui si è specializzato in quelle Antiche.
E dietro al motivo diciamo ‘fisico’, per Antonio c’è anche tutto l’altro aspetto filosofico-religioso e di conseguenza anche le regole di vita e la spiritualità che viene di contorno.
Bè, debbo dire che queste cose mi prendono molto, e quindi abbiamo cominciato a parlare anche di fede, dell’aldilà, di Dio ... mi pare di ricordare che del software aziendale ormai ci stesse importando sempre meno.

E poi naturalmente abbiamo finito col discutere di Borsa, un’altra delle passioni di Antonio. Figurati: io di Opzioni, lui di Gann.
E qui abbiamo subito cominciato a ‘litigare’ perché io voglio sempre vedere i DataBase mentre Gann è morto nel 1955, quando io avevo tre anni, e il computer a quell’epoca ce l’aveva sì e no la Nasa.

Ma Antonio insisteva: Francesco, credimi, io Gann l’ho fatto girare sotto Excel e dammi retta, funziona.
Antonio, facciamo così: io ti propongo una sfida.
Questa: tu prepari un Mini Corso di 4 puntate poi lo mettiamo sul Sito.
Se accetti vuol dire che ti senti sicuro di ciò che dici perché sai bene che il miglior giudice del mondo sono proprio i Lettori: se scrivi qualcosa che non va, stai pur certo che il boomerang ti torna subito addosso.

... Sono passati quasi due anni dal nostro incontro di Torino e per motivi vari abbiamo un po’ tergiversato tutti e due. Nel frattempo Antonio è diventato Opzioni-dipendente ma per Natale mi ha scritto di essere pronto per cominciare il lavoro su Gann.

Cari amici di SoldiOnline, una premessa però dobbiamo farla subito: su Gann ci sarebbero da scrivere altro che 4 puntate! Su di lui, in giro, c’è proprio tutto.
Non vogliamo sovrapporci a nessuna opera già scritta o pensata da altri su questo fantastico personaggio perché quello che vogliamo fare noi è un semplice approfondimento di un Gann un po’ più informatico.
Senza pretese ... ma con l’esattezza di qualche esatto ed ottimo riscontro ... questo soltanto.

Bene!

Antonio Siciliano ed io vi aspettiamo su questo Portale Finanziario per una carrellata veloce dedicata a un matematico, un mistico, un intuitivo, una mente geniale al quale la fantasia e la dedizione al lavoro non è certamente mai mancata.

Vi attendiamo curiosi il prossimo lunedì 22 gennaio per la prima parte: G1 – L’uomo Gann e le sue ricerche.



Francesco Caranti e Antonio Siciliano
 
Interessante l'argomento, ma l'AVATAR.......... :V

A LUNEDì 22 moooolto curioso, tanto si è scritto e detto sul MAESTRO, se ci stimolerete potremmo vederne delle belle


SALUTI A TUTTI
 
Ragazzi, siete fantastici, grazie. Vi leggo con la stessa avidità con cui leggevo le fiabe da bambino. Mi avete tra i vostri più accesi fans. Attendo con impazienza il seguito...
 
Ciao :)
ho editato i tuoi post Tontolina.
Trovo che il minicorso su Gann sia davvero ben fatto (complimenti ai due autori), e ritengo che sia più corretto che venga letto sul sito di origine, che è Soldionline.
E' il modo migliore per rendere il giusto merito a chi ci ha lavorato per comporlo e renderlo fruibile :up:
 
Come si determina un "punto poco rischioso" (I Par

Come si determina un "punto poco rischioso" (I Parte)
di Sergio Pitzalis - 08/02/2007
http://www.smarttrading.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=3221

Da oggi inizia una serie di brevi commenti riguardanti le ultime operazioni svolte sulle principali commodities. E’ mia intenzione analizzare nel dettaglio le indicazioni fornite sullo SPAG e cercare di illustrare, almeno a livello tecnico, come sono scaturite tali indicazioni. Questa settimana, partiamo dal trading effettuato sul petrolio americano dal Dicembre 2006 sino alla fine di Gennaio di quest’anno. Nel report n. 6 del 18 Dicembre scorso, indicavo un prezzo massimo di periodo non superiore ai 65/66 dollari al barile. Limite questo difficilmente superabile per varie motivazioni che vedremo ora.

La prima e più delicata motivazione si riferisce alla squadratura Prezzo/Tempo. Si dice che il prezzo possa invertire la sua rotta solo alla presenza di una determinata armonia con il Tempo.
Ebbene, le date idonee nel mese di Dicembre in cui si potevano verificare tali condizioni erano due: il 21/22 ed il 29/30 dello stesso mese.
Nella giornata del 20 Dicembre, il prezzo del petrolio raggiunge quota 64,15$, livello molto vicino al target price previsto. La partenza in forte ribasso nella giornata successiva confermava che la squadratura attesa era arrivata. I venditori avrebbero, di lì a poco, avuto la meglio sul trend del petrolio confermandoci la presenza di un punto poco rischioso su cui entrare.

Qui, è necessario aprire una parentesi, W.D. Gann quando faceva riferimento ai “punti poco rischiosi, nei quali si potevano aprire posizioni” intendeva riferirsi a dei momenti unici e particolari in cui le possibilità di successo raggiungevano una percentuale maggiore rispetto al normale trend quotidiano.


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Com’è stato possibile prevedere in maniera così puntuale tale inversione?
La risposta, come sempre, è semplice.
Dicevamo all’inizio che un’inversione di tendenza è possibile solo grazie alla combinazione di tre elementi distinti:
La squadratura Prezzo/Tempo, appena descritta,
la fase ciclica stagionale
e gli aspetti planetari.
Nella prossima puntata, affronteremo l’interessante discorso legato ai cicli stagionali del petrolio Americano. Questa lettura della carta del cielo, assai più complessa della squadratura del prezzo, ci consente di prevedere, sul lungo termine, il sentiment prevalente della commodity nel coso dei prossimi mesi. Non ci consente però di calcolare setup o momenti precisi di svolta ma ci avverte sul tipo di mercato a cui andiamo incontro. Successivamente, oltre ai cicli stagionali, tratteremo dei vari aspetti planetari o setup giornalieri attraverso l’uso d’esempi specifici.
 
Come si determina un "punto poco rischioso" (II Parte)
di Sergio Pitzalis - 14/02/2007
http://www.smarttrading.it/?idContenuto=3233

Continua l’appuntamento con le tecniche utilizzate per individuare “un punto poco rischioso”. Nella prima sessione abbiamo spiegato come un segnale d’inversione raggiunga il suo massimo potenziale solo quando i tre elementi fondamentali concordano tra loro. La Squadratura Prezzo/Tempo, primo elemento dei tre necessari, è stata oggetto della prima puntata. Oggi, ci occuperemo dei cicli stagionali.

W.D. Gann è stato il primo a parlare dei cicli stagionali ed ancora oggi la loro validità, specie sulle commodities, è straordinariamente efficace. Nel testo chiave “How to make profits in commodities”, Gann descrive in maniera velata ma precisa com’è possibile sfruttare al meglio la conoscenza dei cicli stagionali.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
I cicli stagionali rispecchiano l’andamento del trend principale sul lungo termine. E’ possibile conoscere in anticipo la tendenza delle commodities, favorendo così il conteggio necessario per determinare i supporti e resistenze. Non dobbiamo però creare confusione, i cicli stagionali non sono adatti alla rilevazione dei setup e quindi dei punti in cui sono previsti inversioni. I cicli stagionali rappresentano la base o, se vogliamo, la struttura portante su cui si costruisce il vero trading operativo. Dal comportamento tenuto in passato è possibile capire quale sarà l’effetto futuro del ciclo stagionale di una commodities.

Esistono però, delle difficoltà tecniche o d’interpretazione di cui non possiamo non tener conto. Un ciclo stagionale simile può essersi presentato molti anni prima quando, addirittura, la commodity non era ancora quotata sul mercato ufficiale. In questi casi, occorre mediare con figure planetarie simili che riescono in qualche modo a colmare il vuoto ciclico presente.
L'aiuto fornito dai cicli stagionali può fare la differenza quando però, la sua natura è certa. Ecco alcuni evidenti esempi di questo tipo:
- Il 22 Luglio del 2005 è iniziata la lunga fuga dell’oro terminata nel Maggio del 2006. Il ciclo stagionale bullish ha avuto inizio a partire dal mese di Settembre del 2005 ed è terminato nel Febbraio del 2006. E’ possibile notare lo scarto temporale che intercorre tra la gamba rialzista dell’oro ed il ciclo stagionale. Questo capita molto spesso ed è il motivo per il quale non è possibile determinare con i soli cicli stagionali un trading preciso.

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- Altro esempio, il future sulla soia presenta un ciclo stagionale bullish a partire dal mese d'Ottobre del 2003 che si estende sino ai primi d’Aprile del 2004. Dal mese d'Agosto sempre del 2003 il prezzo della soia inizia a salire in maniera decisa sino al mese d’Aprile del 2004. E' evidente, anche in questo caso la differenza tra il ciclo stagionale ed il reale andamento del prezzo della soia.

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Con queste preziose indicazioni però, la formazione di un massimo o minimo dopo il termine di un ciclo stagionale, rappresenta la chiara indicazione che il trend di lungo termine è definitivamente cambiato.
Naturalmente, tutti i nuovi cicli stagionali riguardanti le singole commodities, sono osservati ed analizzati settimanalmente sullo SPAG. Ad esempio, stiamo valutando un ciclo stagionale particolarmente interessante sul petrolio per i prossimi mesi. Sarà un’altra buona opportunità di trading in un intervallo relativamente breve?
 

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