Miscellanea ciclica: varie ed eventuali su Indici internazionali e/o Commodities

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Dal 1o di Luglio sapevamo che il T+3 era al ribasso e che ci sarebbe stato spazio per un ulteriore mensile anch'esso ribassista.

Il 23-Luglio abbiamo avuto la conferma che anche il 3o mensile faceva parte dello stesso T+3, infatti il 1o T+1 e' sceso sotto al minimo iniziale, quindi nuovi minimi in vista, cosi e' stao anche se non come speravo.

Oggi ci troviamo nell'ipotetico 4o T-1 del 2o T+1 che per far parte del T+1 in corso dovra' essere ribassista, in caso contrario daremo per iniziato un nuovo ciclo T+1 e quasi certamente anche T+2 e T+3 (serviranno come al solito le conferme tempo e/o prezzo).

Ovvio che il superamento di quota 652,75$ indicherebbe la nascita di un nuovo ciclo mensile.

Il T+3 e' agli sgoccioli, infatti ci troviamo oggi a 94gg di vita (siamo vicinissimi alla scadenza massima, lingue a parte), inoltre sappiamo anche che dal 1-Aprile-2013 e' nato un T+4, questo ci informa che se il prossimo T+3 fara' parte del T+4 in questione dovra' necessariamente essere ribassista (quindi nuovi minimi).

Come sempre ripeto nulla e' certo per questo stoploss in canna e tenere d'occhio le swing, sia per chi e' SHORT che per chi e' LONG.

INVERSO:

Anche l'inverso e' nel 3o mensile del T+3 in atto che girera' per andare a chiudere scendendo sotto (salendo sopra sul sottostante) quota 667,50$.

Il mensile e' nel 2o T+1 e per ora non presenta nessun vincolo ed e' quindi libero di fare nuovi MAX (minimi sul sottostante), ovvio che la violazione di quota 652,75$ al ribasso (rialzo sul sottostante) porterebbe il T+2 attuale alla conclusione e con esso sicuramente anche il T+3.

Cosa mi aspetto ?

Con oggi al massimo la chiusura del T-1 in corso e volendo la ripartenza del nuovo T-1 (che potrebbe confermerare l'ipotesi di nuovi mensile e successivamente quella di nuovo T+3 del sottostante).

 

[Conte Vlad]

Ciao Mav,
segui per caso lo zucchero?
Al momento siamo nel 2° T+1 del mensile nato il 16/07 .... e sembra che possa essere un punto di svolta. Ma non conosco i cicli superiori ...

 

[mavtop]

Sugar Future

Ciao Mav,
segui per caso lo zucchero?
Al momento siamo nel 2° T+1 del mensile nato il 16/07 .... e sembra che possa essere un punto di svolta. Ma non conosco i cicli superiori ...

Ciao conte, piu' o meno seguo tutto, il problema e' il tempo per le analisi (che mi prendono molto tempo, non sono cosi esperto come Elico).

Ti posto alcuni grafici con mensili, intermedi, e volendo cicli lunghissimi.

L'unica cosa importante da tenere in mente e' che sopra 17,49$ (vedi la swing) si va a chiudere l'annuale inverso ma dato il tempo direi che si chiuda anche un T+6, quindi sopra quel valore mi aspetterei una bella salita.

Per contro ci troviamo in un intermedio ribassita, quindi SE questo mensile fara' parte di quell'intermedio dovra' mestamente fare nuovi minimi.

Oggi al massimo dovrebbero chiudere il Tracy inverso, quindi flessione piccola in caso di allungo finale mensile inverso, oppure flessione grande in caso iniziano un nuovo mensile inverso.

Per ora piu' di questo non posso.

 

[mavtop]

Cocoa Future

Intanto il cocoa prosegue la sua salita, abbiamo chiuso il 1o Tracy dopo 6gg ed entriamo di diritto nel 2o Tracy del sottostante, precisamente nel 3o T-1.

Se scendiamo sotto 2436$ andiamo a chiudere il T+1 e diamo un primo segnale di allarme sulla salute del mensile in corso.

Di contro l'inverso si aspetta un altro Tracy ribassista, quindi nuovi MAX in vista.

Ovviamente l'una esclude l'altra come al solito, la differenza tra le due la fa la tenuta ddel minimo a 2436$.

I target per la salita li avete (li ha dati Elico e li ho ripostati io 200% e 300% della lingua), mi raccomando trailing stop o stoploss impostato sui 2435$ per chi e' LONG ovviamente, perche' attualmente il trend e' LONG.

 

[Conte Vlad]

Ciao conte, piu' o meno seguo tutto, il problema e' il tempo per le analisi (che mi prendono molto tempo, non sono cosi esperto come Elico).

Per ora piu' di questo non posso.

Grazie mille, quello che mi serviva era proprio una visione a più lungo termine

 

[Telex]

SOTTOSTANTE:

Dal 1o di Luglio sapevamo che il T+3 era al ribasso e che ci sarebbe stato spazio per un ulteriore mensile anch'esso ribassista.

Il 23-Luglio abbiamo avuto la conferma che anche il 3o mensile faceva parte dello stesso T+3, infatti il 1o T+1 e' sceso sotto al minimo iniziale, quindi nuovi minimi in vista, cosi e' stao anche se non come speravo.

Oggi ci troviamo nell'ipotetico 4o T-1 del 2o T+1 che per far parte del T+1 in corso dovra' essere ribassista, in caso contrario daremo per iniziato un nuovo ciclo T+1 e quasi certamente anche T+2 e T+3 (serviranno come al solito le conferme tempo e/o prezzo).

Ovvio che il superamento di quota 652,75$ indicherebbe la nascita di un nuovo ciclo mensile.

Il T+3 e' agli sgoccioli, infatti ci troviamo oggi a 94gg di vita (siamo vicinissimi alla scadenza massima, lingue a parte), inoltre sappiamo anche che dal 1-Aprile-2013 e' nato un T+4, questo ci informa che se il prossimo T+3 fara' parte del T+4 in questione dovra' necessariamente essere ribassista (quindi nuovi minimi).

Come sempre ripeto nulla e' certo per questo stoploss in canna e tenere d'occhio le swing, sia per chi e' SHORT che per chi e' LONG.

INVERSO:

Anche l'inverso e' nel 3o mensile del T+3 in atto che girera' per andare a chiudere scendendo sotto (salendo sopra sul sottostante) quota 667,50$.

Il mensile e' nel 2o T+1 e per ora non presenta nessun vincolo ed e' quindi libero di fare nuovi MAX (minimi sul sottostante), ovvio che la violazione di quota 652,75$ al ribasso (rialzo sul sottostante) porterebbe il T+2 attuale alla conclusione e con esso sicuramente anche il T+3.

Cosa mi aspetto ?

Con oggi al massimo la chiusura del T-1 in corso e volendo la ripartenza del nuovo T-1 (che potrebbe confermerare l'ipotesi di nuovi mensile e successivamente quella di nuovo T+3 del sottostante).

Preso un cippetto (primo ingresso) di LWEA prezzo 0,998 .....sperem

 

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Cocoa Future

SOTTOSTANTE:

La generazione di un T-2 (2-3gg) ribassista, porta alla conclusione il 1o T+1 dopo solo 10gg di vita, infatti non avremmo potuto ospitare un T-2 rialzista pena l'avvento di un nuovo ciclo Tracy e quindi nuovo T+1, cosa avvenuta prontamente.

La candela di venerdi ci indica che il 1o T-1 del nuovo T+1 potrebbe essersi gia concluso a meno di non fare un movimento 3+2, in ogni caso se entro lunedi al massimo martedi non facciamo nuovi max il mensile potrebbe iniziare a ripiegare.

Finora nessun segnale di debolezza, ma l'area intorno ai 2500-2520$ sembra piu' ostica di quello che mi aspettavo, vedremo se e' solo una finta, per fare abboccare qualche SHORT oppure inizieremo a scendere.

Target LONG e' visibile nel 200%.

Come al solito swing a 2,409$ per andare a chiudere il mensile, per ora non sposto quella sul T+3.

INVERSO:

Il 3o mensile inverso sappiamo gia essere ribassista (rialzista sul sottostante), inoltre ha un vincolo sui T+1 che devono essere ribassisti.

Il T+1 in atto ha un vincolo sul 4o T-1 che deve essere ribassista (rialzista sul sottostante) e deve scendere sotto (salire sopra sul sottostante) quota 2521$ a conferma.

In caso contrario daremo per iniziato un nuovo ciclo T+1 inverso.

Il T+3 inverso e' arrivato a 72gg di vita, quindi volendo avrebbe spazio oltre al T+1 in atto ad un ulteriore T+1 sempre al ribasso (rialzo sul sottostante).

Cosa mi aspetto ?

Direi gia da lunedi o martedi l'allungo del sottostante a fare nuovi max a conferma che anche il 4o T-1 inverso e' ribassista.
Tra il 21 ed il 22 agosto potremmo trovare il TOP di questo primo Tracy e potrebbe anche corrispondere al TOP del mensile/intermedio del sottostante (quindi in caso operate operazioni di hedging a copertura del guadagno finora raggiunto).

 

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Coffe Future

SOTTOSTANTE:

Ricordo a tutti che dal 20-Giugno siamo entrati nel sottostante in un nuovo intermedio (e forse in un nuovo annuale).

Il primo mensile di questo intermedio e' stato ribassista, questo comporta un vincolo su tutti i mensili successivi appartenenti ad esso (e se fosse veramente iniziato anche un annuale un vincolo su tutti i futuri intermedi che dovranno essere ribassisti).

Inoltre il T+1 iniziato il 1-Agosto si e' trasformato in mensile, andando a rompere la swing del T+2 rialzista.

Quindi mentre da una parte (inverso) dobbiamo chiudere un mensile (a meno che non si sia gia concluso ma mi sembra un po' prematuro), dall'altra (sottostante) avremmo l'obbligo di fare nuovi minimi.

Ovviamente solo il tempo ed il mercato confermeranno le ipotesi.

Sappiamo gia che l'outside avrebbe come target i 108$, quindi per chi fosse long attenzione alla rottura dei 122,05$ che indicherebbe che andiamo a chiudere il T+1 del sottostante.

Per chi e' short, attenzione alla rottura dei 127,00$ che indicherebbe che andiamo a chiudere il mensile inverso.

INVERSO:

Come anticipato da Elico, il 1o T+1 si e'allungato a 17gg di vita, l'ho diviso in 2tracy ed un T-1 o 3 tracy se volete, dipende da come calcoliamo l'ultimo 5gg.

Il 2o T+1 sta andando a chiudere il 1o dei suoi T-1 entro lunedi al massimo.

Ricordo che la violazione al ribasso (rialzo sul sottostante) di quota 134$ aprirebbe la strada ad una fase SHORT (LONG sul sottostante).

Cosa mi aspetto ?

Entro la giornata di lunedi la chiusura del 1o T-1 inverso e la ripartenza del 2o.
Successivamente entro il 20-Agosto la chiusura del 3o T-1 del sottostante e credo che allora dovremmo aver chiara la situazione sul futuro del mensile.

 

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Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Dal 1o di Luglio sapevamo che il T+3 era al ribasso e che ci sarebbe stato spazio per un ulteriore mensile anch'esso ribassista.

Il T+3 e' agli sgoccioli, infatti ci troviamo oggi a 94gg di vita (siamo vicinissimi alla scadenza massima, lingue a parte), inoltre sappiamo anche che dal 1-Aprile-2013 e' nato un T+4, questo ci informa che se il prossimo T+3 fara' parte del T+4 in questione dovra' necessariamente essere ribassista (quindi nuovi minimi).

Ho cambiato la struttura dei T-1 del sottostante c'era qualcosa che non mi quadrava, quindi ci troviamo ora nel 4o T-1 del 2o T+1 che dovra' essere ribassista per far parte del T+1 attuale, altrimenti decreteremo iniziato un nuovo T+1 ma direi anche nuovo T+2.
Ovviamente il sorpasso di quota 641,25$ darebbe il segnale di chiusura del T+1, T+2 e T+3 inverso quindi per chi e' SHORT occhio a quel valore.
La situazione rimane SHORT fino al superamento di almeno i 667,50$.

INVERSO:

Il mensile e' nel 2o T+1 e per ora non presenta nessun vincolo ed e' quindi libero di fare nuovi MAX (minimi sul sottostante), ovvio che la violazione di quota 641,25$ al ribasso (rialzo sul sottostante) porterebbe il T+2 attuale alla conclusione e con esso anche il T+3.

Su questo versante niente di nuovo.

Cosa mi aspetto ?

Se il T-1 attuale del sottostante fara' parte del T+1 in corso mi aspetterei che vada a concludere il suo sviluppo entro lunedi-martedi al massimo (avrebbe facolta' di arrivare anche fino a mercoledi) dati i 97gg di vita del T+3 del sottostante (giunto al capolinea a meno di lingue). Un target di arrivo di questo ulteriore T-1 potrebbe essere area 610$.

 

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Crude Oil Future

SOTTOSTANTE:

L'11 Agosto scrivevo:

Incominciamo a dire che Il T+3 intermedio e' arrivato ad oggi a 83gg di vita, volendo avrebbe spazio per un ulteriore Tracy ribassisista o volendo esagerare un T+1 ribassista (come estensione temporale), pero' in ogni caso sta andando alla conclusione, quindi ?
a) potremmo aver concluso il T+3 con il Tracy ribassista appena concluso (che farebbe da lingua per la ripartenza di un nuovo T+3 del sottostante)
b) potremmo scendere ancora con il Tracy attualmente iniziato e volendo con un altro T-1 o tracy ancora, ripeto volendo hanno ancora tutto il mensile (anche se temporalmente abbiamo meno tempo 12-16gg)

Da allora il sottostante ha generato il 75% di un Tracy al rialzo, ma piu' importante ha generato l'inversione del mensile inverso dopo 17gg di vita che quindi dovra' andare a chiudere.

Cosa significa tutto questo ?

Innanzitutto che il sottostante dovrebbe ripartire anche con un nuovo T+3 (generando un T+1 al rialzo e/o sorpassando quota 109,32$) e quindi che la sua fase espansiva potrebbe portare il sottostante a fare nuovi max e perche' no raggiungere e sorpassare la quota di 114,83$ per la chiusura del T+7 inverso (gia precedentemente annunciata).
Oppure potrebbe generare un T+1 al rialzo e tornare subito a scendere, mandando al ribasso il nuovo T+3 appena nato.

Io ritengo piu' probabile la 1a ipotesi, ovvero nuova fase LONG (anche se prima potremmo chiudere il Tracy del sottostante).

Ovvio che nulla e' scontato come dico sempre, quindi per chi e' SHORT stoploss pronto se superiamo i 109,32$, per i LONG stoploss se scendiamo sotto 102,22$.

INVERSO:

L'inverso dopo 17gg di vita ha generato un T-1 al ribasso (il 3o del 2o T+1) questo ci indica che il mensile sta andando a chiudere.
Ovviamente di tempo ce ne' ancora (siamo solo a 20gg di vita).
Sappiamo che il T+1 attuale non puo' ospitare un T-1 al rialzo infatti ha un vincolo ribassista sul 4o T-1.
Se tale vincolo non sara' rispettato dichiareremo iniziato un nuovo T+1 inverso (che temporalmente potrebbe ancora fare parte del mensile in corso).

Cosa mi aspetto ?

Entro il 20-Agosto (al massimo) la chiusura del 3o T-1 inverso e successivamente entro il 21-Agosto (al massimo) la chiusura del Tracy del sottostante.
Vedremo se con queste due chiusure avremo la situazione piu' chiara.