NASDAQ COMPOSITE

[celeron]

Ciao Celeron, i miei complimenti per le tue puntigliose analisi e per come pianifichi l'operatività sul nasdasq.

A proposito, in caso di segnale short del MT daily come intendi piramidare le posizioni al ribasso: con CW o altri strumenti derivati ? Eventualmente potresti suggerire qualche cw interessante.

Grazie

Per piramidare lo short lo strumento che ritengo più idoneo è il future. I cw li utilizzo esclusivamente per l'operatività intraday. Raramente, e solo se ho segnali importanti, prendo in considerazione l'ipotesi di portare un cw overnight.
Ultimamente è successo con la Call 1700 scadenza gennaio presa in a.h. il giorno 3 gennaio sulla reazione dal minimo e mantenuta per il giorno seguente. Ma l'ho fatto solo perchè era venduta sotto il suo valore intrinseco. (In ah la svendevano a 0,0050 con valore intrinseco 0,0065 e il mattino successivo la vendevano a 0,0065 e 0,007 con valore intrinseco 0,009. In pratica era un reato non comprarla. Feci anche un post in proposito sull'altro forum nella sezione cw, ed è a quello che si riferiva Gio http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=639658 ).
I cw sono strumenti pericolosi, che hanno il time decay, vanno usati con cautela ed io consiglio sempre di chiudere tutte le posizioni in giornata. In questo momento le put sul Nasdaq sono poche e si muovono male. Una decente è la 1700 giugno di SG (S05680 che lunedi dovrebbe valere 0,04 circa), anche se SG è sempre più cara della concorrenza e sui cw nasdaq non ha mai spread di un tick.
GS non ha put valide con strike decenti, dobbiamo attendere le nuove emissioni. Lo strike più alto è 1600, il che vuol dire "lassa perde".
UC è UC ed io non la tratto. Altri, più bravi di me, la tradano con molto profitto. A queste condizioni preferisco il future, anche se con esso esiste il rischio cambio.

 

[Paperino]

Sotto 2308 iniziamo a piramidare lo short con stop sullo stesso livello. Conferme sotto 2303 e 2300.
Sopra 2324 sospendiamo l'operatività al ribasso puntando ai target superiori segnalati in precedenza.

Perdonate la domanda, posta con assoluta serenità, ma non essendo assiduo e puntuale lettore del 3d potrebbe essermi sfuggito qualcosa, o l'essenza stessa dell'analisi. Mi chiedevo se piramidare significa incrementare la posizione short; se sì, come immagino, non ho capito dove è stata aperta la prima posizione short. Nel post del 12 gennaio si parla di NON anticipare l'apertura di posizioni short. Solo sul medio periodo? E dunque sul brevissimo, in ottica intraday, potrebbe essere stata attivata una posizione short non ancora chiusa? Da incrementare sul medio periodo al verificarsi dell'ulteriore segnale?
Grazie all'autore per le ottime analisi e gli approfondimenti presenti nel 3d.

 

[celeron]

Sotto 2308 iniziamo a piramidare lo short con stop sullo stesso livello. Conferme sotto 2303 e 2300.
Sopra 2324 sospendiamo l'operatività al ribasso puntando ai target superiori segnalati in precedenza.

Perdonate la domanda, posta con assoluta serenità, ma non essendo assiduo e puntuale lettore del 3d potrebbe essermi sfuggito qualcosa, o l'essenza stessa dell'analisi. Mi chiedevo se piramidare significa incrementare la posizione short; se sì, come immagino, non ho capito dove è stata aperta la prima posizione short. Nel post del 12 gennaio si parla di NON anticipare l'apertura di posizioni short. Solo sul medio periodo? E dunque sul brevissimo, in ottica intraday, potrebbe essere stata attivata una posizione short non ancora chiusa? Da incrementare sul medio periodo al verificarsi dell'ulteriore segnale?
Grazie all'autore per le ottime analisi e gli approfondimenti presenti nel 3d.

Premesso che il trend è ancora al rialzo su tutti gli indicatori trend, facciamo una precisazione sull'operatività, distinguendo l'operatività intraday dall'operatività di posizione: l'operatività intraday prevede la chiusura in giornata di tutte le posizioni. L'operatività di posizione prevede il mantenimento delle posizioni se si verificano determinati segnali e se gli eventi successivi non la negano. Dal 6 gennaio l'operatività è stata mantenuta in ottica esclusivamente intraday.
Per martedì 17 l'operatività sarà questa: se, e solo se, ci sarà un minimo inferiore a 2308,16 invertirà il MT daily e sarà aperto il primo lotto short di posizione, come sempre con stop rigido pre-fissato. Vuol dire che se lo si apre e non viene stoppato, (lo stop lo metto sempre a tre punti future dal livello di ingresso (ipotizzando ad es. 1750 l'ingresso lo stop sarà a 1753)) il lotto aperto sarà mantenuto. Sotto 2300 ne aprirò un altro, sempre con livello di stop complessivo a tre punti dall'ultimo ingresso e così via. Con il termine piramidare intendevo questo.
Forse ho utilizzato impropriamente il termine. La piramide non è ancora iniziata.
E non è detto che debba iniziare per forza. Tra 2308 e 2324 si naviga a vista. Sopra 2324 con conferme sopra 2332 le operazioni short non saranno prese in considerazione.
Attualmente la posizione è flat.

 

[Paperino]

La piramide non è ancora iniziata. E non è detto che debba iniziare per forza. Tra 2308 e 2324 si naviga a vista. Sopra 2324 con conferme sopra 2332 le operazioni short non saranno prese in considerazione. Attualmente la posizione è flat.

Perfetto. Son contento che tu mi abbia confermato l'idea che mi ero fatto dell'attuale posizione operativa. Ciao e nuovamente grazie.

 

[onlywave]

buona sera Celeron

sarò ripetitivo ma complimenti sempre per la tua capacità d'analisi che metti a disposizione di tutti....

volevo chiederti se hai già stilato lo square of nine con le date salienti del 2006 , ricordo l'anno scorso a inizio anno lo inviasti...

un saluto
M

 

[celeron]

buona sera Celeron

sarò ripetitivo ma complimenti sempre per la tua capacità d'analisi che metti a disposizione di tutti....

volevo chiederti se hai già stilato lo square of nine con le date salienti del 2006 , ricordo l'anno scorso a inizio anno lo inviasti...

un saluto
M

Buonasera Onlywave.
Ci sono due metodi per costruire lo Square Of Nine delle sedute di borsa.
Il primo, quello canonico, fa partire lo square dalla prima seduta dell'anno. Il secondo, quello che utilizzo io, lo fa partire dal primo massimo dell'anno.
Pertanto, il mio square delle date del 2006 attende la formazione del primo massimo sul MT daily per poter essere stilato.
Nel 2005 la prima data dell'anno e il primo massimo coincisero.
Nel 2006 la prima data ha coincisio con il primo minimo dell'anno.

Questo è lo square delle date calcolate a partire dal 3 gennaio, prima data dell'anno 2006:

 

[celeron]

NASDAQ COMPOSITE 17 GENNAIO 2006

NASDAQ COMPOSITE 17 GENNAIO 2006

Seduta negativa per l'indice Nasdaq Composite, che vìola in gap down il livello 2308,16 consentendo l'inversione del MT daily e delle dinamiche veloci. La violazione intraday del livello 2300 con un minimo a 2294,05 apre le porte al test del primo supporto sottostante, posizionato a 2282. Ulteriori affondi ribassisti trovano livelli di supporto a 2275 e 2250.
Al rialzo manteniamo la soglia dei 2308 punti per il reverse dell'operatività, che ora è orientata al ribasso, con posizioni aperte e piramidate sui livelli violati. Conferme si hanno dalla divergenza in formazione sull'indicatore RSI di Wilder.

L'inversione del MT daily ha sancito la formazione del primo massimo del 2006 sul frame daily per il giorno 11 gennaio. Siamo ora in grado di stilare lo Square of Nine a partire dal primo massimo, e di individuare le sedute di setup.
Teniamo nella giusta considerazione anche lo Square che parte dalla prima seduta dell'anno.

 

[farfalla]

Buongiorno celeron!
Di buon mattino vedo i futures in profondo rosso..ora la mia domanda è questa: immagino tu abbia liquidato ieri in intraday le posizioni short avendo chiuso il composite sopra 2300 punti...Ipotizzando che per l'open i futures aprano su questi livelli (ora il mini batte 1719/20) in teoria dovremmo essere ampiamente sotto il livello di supporto posto a 2275 e cmq sopra a quello posto a 2250 da te segnalati...come ci si comporta in questi casi ossia quando si entra sul mercato in caso di apertura in gap? si attende l'open per verificare supporti o resistenze oppure essendo chiaramente in un trend di brevissimo short si entra cmq al ribasso o si anticipa il rimbalzo aprendo posizioni lunghe con stop sotto al primo supporto? Personalmente propendo per l'ultima ipotesi ma gradirei un tuo parere. grazie

 

[celeron]

Buongiorno celeron!
Di buon mattino vedo i futures in profondo rosso..ora la mia domanda è questa: immagino tu abbia liquidato ieri in intraday le posizioni short avendo chiuso il composite sopra 2300 punti...Ipotizzando che per l'open i futures aprano su questi livelli (ora il mini batte 1719/20) in teoria dovremmo essere ampiamente sotto il livello di supporto posto a 2275 e cmq sopra a quello posto a 2250 da te segnalati...come ci si comporta in questi casi ossia quando si entra sul mercato in caso di apertura in gap? si attende l'open per verificare supporti o resistenze oppure essendo chiaramente in un trend di brevissimo short si entra cmq al ribasso o si anticipa il rimbalzo aprendo posizioni lunghe con stop sotto al primo supporto? Personalmente propendo per l'ultima ipotesi ma gradirei un tuo parere. grazie

Le posizioni short sono ancora aperte. Nel corso della seduta sono state aggiustate e ricalibrate, ma sotto 2308 resta aperto lo short di posizione come programmato. La chiusura sopra 2300 non ha determinato il raggiungimento della soglia di attenzione posizionata a 2308.
Il livello di primo ingresso è stato 1754 sul future. Nel corso della seduta diverse operazioni, sempre in direzione ribassista, hanno consentito di acquistare ancora margine sullo short.
Per l'operatività odierna resta sospeso il long fino a nuovo segnale.

 

[farfalla]

Scusa celeron ma non hai risposto alla mia domanda...era di carattere più generico...nel caso specifico ok le posizioni al ribasso non sono state stoppate non avendo superato il ocmpx quota 2308....ma nel caso uno sia flat come comportarsi in caso di gap come questo? etc....