Secondo me la strategia è mediare ogni perdita del 20% del futures aumentando le quote dello stesso investimento, alla fine si esce almeno con meno loss. Esempio, supponiamo che vada sotto i 2$ essendo entrati nel titolo all'inizio di novembre.
2/11/2011 3,761 lev. 0,1460 3000€ = 20548 quote
5/1/2012 3,017 lev. 0,0898 3000€ = 33407 quote
19/1/2012 2,413 lev. 0,0548 3000€ = 54745 quote
? 1,9304 lev. 0,0359 3000€ = 83565 quote
A questo punto si hanno 192265 quote, un investimento 12000€ e una perdita di 5100€ . Ma gia a 2,2$ la perdita si riduce a 2730€, a 2,4$ di 1900€ e a 2,6 si ritorna in sostanziale pareggio. Ora è più probabile che da 2 torni a 2,6 che da 2,6 torni a 3,8 !!!!
