Neuroshell Neuroshell e Metatrader - ricominciamo da qui (22 lettori)
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Tacus
Nuovo forumer
Re: chiuso
nik hai la 5 o la 5.4 ??
nick35 ha scritto:
chiuso + 260 euri....
avanti così.....
Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1213013222hihi.jpg
nik hai la 5 o la 5.4 ??
ones^
Forumer attivo
windserf ha scritto:
Ciao Wind, mi spiace per quello che è successo ma ovviamente gli stupidi sono ovunque.....
Ho visto che stai ottimizzando il tuo grande sistema per la Neuroshell. Che ne dici di impostarlo insieme e renderlo utilizzabile da tutti?
Io ovviamente sono disponibile per trasformarlo in Ts per la Neuroshell
A presto
Ones
Pulisciato
Nuovo forumer
Report NST
Come sollecitato da Diego e da Ones, allego i primi report realizzati su dati GainCapital (Tradestation 8.3) per EURUSD 15', GBP 30', GBP 60'. Periodo: 2006 - 2008.
I settaggi per l'EURUSD sono quelli standard utilizzati da Ones; per il GBP sono stati inseriti 4 pip di spread.
Il report GBP 15' ha presentato risultati mediocri: alta frequenza dei trades con conseguente erosione del NetProfit dovuta all'elevato spread.
Il system è stato ideato da Ones: durante l'elaborazione dei reports non è stata effettuata ottimizzazione (ne genetica, ne sequenziale): il system è "as is".
Proverò anche su altri pairs.
Come sollecitato da Diego e da Ones, allego i primi report realizzati su dati GainCapital (Tradestation 8.3) per EURUSD 15', GBP 30', GBP 60'. Periodo: 2006 - 2008.
I settaggi per l'EURUSD sono quelli standard utilizzati da Ones; per il GBP sono stati inseriti 4 pip di spread.
Il report GBP 15' ha presentato risultati mediocri: alta frequenza dei trades con conseguente erosione del NetProfit dovuta all'elevato spread.
Il system è stato ideato da Ones: durante l'elaborazione dei reports non è stata effettuata ottimizzazione (ne genetica, ne sequenziale): il system è "as is".
Proverò anche su altri pairs.
nick35
Forumer attivo
nessun segreto
metto a disposizione di tutti il TS, non ci sono segreti !!!!!
il TS è open source....
sta alla correttezza di chi ne usufrisce di postare nuovamente il TS migliorato.
fossimo anche 1000 ad utilizzare un sistema vincente il FOREX non si sposterebbe di una virgola.....salvo che non vi chiamiate SOROS....
SCONSIGLIO VIVAMENTE SOLDI REALI !!!!!
IL SISTEMA E' IN FASE DI TEST.
attendo commenti ed idee di miglioramento soprattuto per limitare gli ingressi errati senza penalizzare però performance e draw down.
in privato...........
metto a disposizione di tutti il TS, non ci sono segreti !!!!!
il TS è open source....
sta alla correttezza di chi ne usufrisce di postare nuovamente il TS migliorato.
fossimo anche 1000 ad utilizzare un sistema vincente il FOREX non si sposterebbe di una virgola.....salvo che non vi chiamiate SOROS....
SCONSIGLIO VIVAMENTE SOLDI REALI !!!!!
IL SISTEMA E' IN FASE DI TEST.
attendo commenti ed idee di miglioramento soprattuto per limitare gli ingressi errati senza penalizzare però performance e draw down.
in privato...........
trendfollowing
Nuovo forumer
ottimo lavoro Pulisciato;
come si evince chiaramente da questi report, ottenuti in back test, allungando di parecchio, il periodo da testare, i risultati ed anche il drawdown complessivo, son molto diversi, da periodo a periodo; questa anomalia è dovuta dal cambio di volatilità, di investitori privati e grossi, che in massa si spostano su quel determinato mercato, per poi abbandonarlo dopo un certo periodo......... Meditate gente, meditate (come diceva anche Arbore).
Quello che ho imparato io in tanti anni di trading, è che per ovviare al grande dilemma, l'unica soluzione efficace, è quello della diversificazione su mercati tra loro poco o per niente correlati, che a turno, periodicamente, dopo un lungo periodo trascorso a rimediare stop loss alternati a piccoli gain, di colpo esplodono in periodi di alta\altissima volatilità...... Ecco che allora, usando dei ts di tipo trend following, ragionevolmente protetti, si può catturare una buona parte di questa vola.
Buon proseguimento e occhio alle cocenti disillusioni
come si evince chiaramente da questi report, ottenuti in back test, allungando di parecchio, il periodo da testare, i risultati ed anche il drawdown complessivo, son molto diversi, da periodo a periodo; questa anomalia è dovuta dal cambio di volatilità, di investitori privati e grossi, che in massa si spostano su quel determinato mercato, per poi abbandonarlo dopo un certo periodo......... Meditate gente, meditate (come diceva anche Arbore).
Quello che ho imparato io in tanti anni di trading, è che per ovviare al grande dilemma, l'unica soluzione efficace, è quello della diversificazione su mercati tra loro poco o per niente correlati, che a turno, periodicamente, dopo un lungo periodo trascorso a rimediare stop loss alternati a piccoli gain, di colpo esplodono in periodi di alta\altissima volatilità...... Ecco che allora, usando dei ts di tipo trend following, ragionevolmente protetti, si può catturare una buona parte di questa vola.
Buon proseguimento e occhio alle cocenti disillusioni