trendfollowing ha scritto:
Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1213360076immaginea.jpg
vediamo se ho fatto giusto
per sasà: ammesso\concesso che la finestra "dates" da "trading parameters", venga visualizzata correttamente, avresti voglia e tempo per spiegare, come và precisamente settata l'optimization e il paper trading??
Aggiungo: come ti dicevo su skype, il mio atroce dilemma è che NS durante la fase di ottimizzazione, scelga i parametri e di conseguenza i trade migliori e scartando i peggiori, facendoci quindi vedere delle performance poi molto difficilmente replicabili.
Mi rendo conto che non sarà certo facile da spiegare, ma è un percorso ostico, indispensabile per capire dalla radice, come fà NS, a differenza dei comuni programmi tipo metastock, tradestation o amibroker, a conseguire dei risultati così molto redditizi e con un rischio a quanto pare sostanzialmente contenuto.
Per Giovanni: grazie della spiegazione per il settaggio delle finestre e scusa per il ritardo della risposta
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Non me ne voglia Salvatore ma provo a rispondere io.
Il problema dell'ottimizzazione, nel trading sistematico, è annoso. Nonostante illustri sviluppatori si siamo cimentati con le relative questioni teoriche a pratiche del medesimo, sono aperti ancora molti interrogativi. In parole povere, ad oggi, sembra non esistere una risposta esaustiva e completa a tale questione.
Personalmente, per le mie ottimizzazioni, ho preso spunto dal libro di R. Pardo (
http://www.amazon.com/Design-Testing-Optimization-Trading-Systems/dp/0471554464) in cui si pone l'accento su alcuni punti nodali circa le segmentazioni dei periodi da sottoporre ad ottimizzazione, in particolare:
- valutare le performance del sistema su una sezione storica dei dati (Out of sample) che sia almeno il 30% di quella totale. Es. base dati 10 mesi: In sample -> 9 mesi ca. - Out of sample -> 3 mesi ca.
- sia nella sezione In sample che in quella Out of sample la frequenza dei trade deve essere significativa. Es. in un time-frame intraday una media di 2/3 trades giornalieri (in ambedue le sezioni) potrebbe produrre, su base statistica, "materiale" interessante.
- In ultimo sarebbe opportuno procedere ad una riottimizzazione periodica sommando algebricamente le performance Out of sample al fine di valutare la robustezza del system e rilevare eventuali incrinature della medesima.
Per quanto riguarda l'ottimizzazione genetica è bene precisare che durante tale fase non vengono scartati i trades "peggiori" ma i parametri (relativamente ad indicatori et similia) che generano trades "outliers" sulla scala dell'equity complessiva. In pratica i GA dovrebbero escludere tutti quei trades che hanno avuto (sia in positivo che in negativo) risultati che si discostano significativamente dal benchmark di ottimizzazione prefissato (es. max return on account). Nel trading reale i parametri scelti, in virtù del fatto che i GA scelgono soluzioni "ottimali" e non "ottimizzate", dovrebbero generare risultati similari al periodo "ottimizzato". Questo in teoria, in pratica le cose sono più complesse: se fosse così facile saremmo tutti milionari. Qui entrano in campo l'esperienza e la sensibilità del trader, per capire: quando e quanto riottimizzare, come segmentare in modo più efficiente la base dati, etc. …
In rete troverai molto materiale circa i GA applicati al trading.
Sul forum della Ward, nella sezione GA, sembra che anche NST faccia ciò (a quanto ho capito).
come anche trasformarli in trailing stop.
