operatività con medie mobili

[gengiskan]

provo a proporlo anche qui:

scusate la domanda forse banale:
se uno si fosse rotto i cossidetti di guardare stocastico rsi bande di b.
momentum e 24 medie mobili per la sua operativita' arrivvando a fare
un casino della madonna....si potrebbe prendere in considerazione l'uso
di una sola mm per operare sul giornaliero del tipo:
quando chiude una candela di 5" sopra si va long quando la chiude sotto si va short. con stop sulla media stessa; senza guardare ad altro.
nei laterali si prende nel k. , ma ripaga quando si va in trend?
qualcuno ha a vuto modo di provare nell'intraday questo semplicissimo
TS???
Io la maggior parte delle volte opero con l'incrocio di due medie,
altre usando solo una media mobile,ma
purtroppo non sono continuativo, percio' a fini statistici non so
se paga

p.s.
lo stesso vale per operatività multiday con medie chiaramente
adatte e frame a 60"
paga statisticamente?

 

[Carlo Tonini]

se uno si fosse rotto i cossidetti di guardare stocastico rsi bande di b.
momentum e 24 medie mobili per la sua operativita' arrivvando a fare
un casino della madonna....

MITICO!!

Riguardo alla statistica, non ti posso aiutare,
in passato ho provato con una mm a 21 sul 5 min. 2 chiusure sopra long
2 chiusure sotto short, semplice come dici tu.

Poi ho smesso perchè l'intraday non lo digerisco molto, e non ho creato uno storico per poter fare statistiche, (anche perchè il periodo poi è stato breve)

A sentimento ti posso dire che il laterale penalizza molto, il trend da soddisfazione, ti conviene provare in ipotetico per un periodo
adeguatamente lungo, per poi trarre alcune conclusioni.

Al momento sto provando un metodo di semplici trend-line sul 5 min.
ma il periodo è estremamente breve per dare indicazioni,
aspetto qualche mese per poter trarre qualche conclusione.

Questo deriva dal fatto (personalissimo ) che in passato ho sempre avuto soddisfazioni dalle semplici trend-line e mai da oscillatori e mm,
probabilmente perchè non le so usare a dovere.........

bye

 

[gengiskan]

per carlo tonini:
con le trend ci ho operato anch'io per un po' di tempo prendendole
in considerazione però relativamente perche' dovendodole
tracciare io alcune volte l'emotivita' te le fa vedere dove non ci sono
arrivi cioe' a tracciare un sacco di linee e non sai piu' qual'e' quelle buona
con le medie o i livelli pivot e' un'altro discorso perche' sono li elaborati
dal programma
questo almeno per me

l'operativita' che ho provato a simulare sul giornaliero con una sola media mobile mi ha dato delle soddisfazioni...ma ho anche beccato giornate
di congestione intorno ad essa e con dieci operazioni ho perso 1000 punti
e quando sono reali penso che facciano male....
ci vorrebbe uno storico per vedere un po' di statistiche ma sul giornaliero
e' un casino trovarlo
cmq continuero' nella simulazione poi faro' sapere....

 

[bj]

Ci sono due problemi, a prescindere dal fatto che l'intraday (a mio parere) è da evitare:

1) Le medie mobili le hanno tutti e quindi tutto è prevedibile e spesso si è presi nella rete di chi è sul mercato per fare caccia grossa.

2) In parecchi periodi i falsi segnali sono a diecine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vedi tu.

BJ

 

[gengiskan]

Ci sono due problemi, a prescindere dal fatto che l'intraday (a mio parere) è da evitare:

1) Le medie mobili le hanno tutti e quindi tutto è prevedibile e spesso si è presi nella rete di chi è sul mercato per fare caccia grossa.

2) In parecchi periodi i falsi segnali sono a diecine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vedi tu.

BJ

verissimo bj pero' e' anche vero che nella poca simulazione che sto facendo son in gain, per carita', sono il primo a dire che la simulazione
e' ben altra cosa dalla realta', pero' mi mancano dati e statistiche per vedere se come dici nel punto 2 momenti di trend pagano piu' dei laterali
o viceversa....
a presto
ah, anche se ti l'ho gia' fatti,complimenti per epsilon
a presto
gengiskan

 

[alan1]

E' un po' che non sento Clagar,
lui ha lo storico intraday (il mio l'ho perso nell'ultima formattazione ), e in pochi minuti vi fa un programmino con le simulazioni che volete.
provate a scrivergli in privato.

A lume di naso un'operatività simile sul 5min ha uno slippage che uccide.

 

[emanu72]

Intanto saluto tutti in qualità di nuovo utente, e complimenti vivissimi per l'ambiente che si trova in questi forum.

Mi sto appassionando allo studio dei TS (ecco perchè sono qui

Per arrivare al dunque, anch'io sto provando un piccolo TS intraday direzionale e per testarlo ho pensato al Nasdaq.

Esso si basa su medie mobili e momentum e prevede un target fisso di 15 punti e uno stop loss di 7.5, chiudendo prima però se una delle condizioni fissate cambia.

Sugli ultimi 10 giorni di contrattazioni ha avuto un risultato di + 39 pp. nasdaq (indice nasdaq composite).

Sapete suggerirmi quale programma usare e doveprendere i dati per testarlo al meglio ? (dimenticavo, barre a 5 min). Altri suggerimenti?

 

[alan1]

Intanto saluto tutti in qualità di nuovo utente, e complimenti vivissimi per l'ambiente che si trova in questi forum.

Mi sto appassionando allo studio dei TS (ecco perchè sono qui

Per arrivare al dunque, anch'io sto provando un piccolo TS intraday direzionale e per testarlo ho pensato al Nasdaq.

Esso si basa su medie mobili e momentum e prevede un target fisso di 15 punti e uno stop loss di 7.5, chiudendo prima però se una delle condizioni fissate cambia.

Sugli ultimi 10 giorni di contrattazioni ha avuto un risultato di + 39 pp. nasdaq (indice nasdaq composite).

Sapete suggerirmi quale programma usare e doveprendere i dati per testarlo al meglio ? (dimenticavo, barre a 5 min). Altri suggerimenti?

Devi provarlo sul N100 (meglio l'E-mini-Nasdaq), ovvero su mercati ove puoi operare davvero con i Future (oppure devi usare gli ETF).

Puoi benissimo usare VT o Excel, oppure i finanziari MS o TS.

Prova a chiedere i dati sul forum principale.

Un grosso problema quando si opera su tempi brevi è lo slippage, soprattutto su mercati così reattivi,
l'attività reale finisce per essere molto penalizzata rispetto a quella simulata.

 

[percefal]

Io sto sperimentando, dopo averne verificato la validità, due diverse operatività con due diverse medie mobili.
La prima guarda le chiusure Mensili dell'indice, la seconda le chiusure settimanali.

Storicamente (downloadquotes riporta i dati solo dal 1999, mi pare), i risultati sono stati soddisfacenti, con pochi falsi segnali.
Purtroppo ho perso il file con le simulaizoni passate, ma conto un giorno di questi di ricostruirlo.

Per l'intanto, il TS Mensile è short, mentre il TS settimanale è long dalla chiusura di venerdì scorso...

 

[alan1]

Accidenti,
il mondo è bello perchè è vario,
dai 5min. al mensile .

Sui dati daily posso servirti io su molti mercati,
prova a chiedere.