Carlo Tonini
Forumer attivo
Che dire fibo???............. 
hai centrato perfettamente il problema............
bye,
hai centrato perfettamente il problema............
bye,
operatività con medie mobili
- Creatore Discussione gengiskan
- Data di Inizio
io sto andando avanti nello studio della realizzazione di TS...
sto lavorando sul mininasdaq, come anche suggerito da alan; se dico che l'analisi tecnica sul future USA è piu' attendibile rispetto che sul fib visto che quest'ultimo in buona parte è influenzato dall'andamento USA, elemento quindi che non c'entra nulla con l'AT, dico una cosa corretta?
sto provando ad incrociare medie mobili e l'oscillatore parabolic SAR, che mi e' sembrato molto utile... puo' essere una buona base di partenza?
infine, sto puntando ad avere pochi segnali piuttosto che tanti, mi pare di capire che nel secondo caso l'eventuale ottimizzazione falserebbe di piu' il risultato. suggerimenti?
sto lavorando sul mininasdaq, come anche suggerito da alan; se dico che l'analisi tecnica sul future USA è piu' attendibile rispetto che sul fib visto che quest'ultimo in buona parte è influenzato dall'andamento USA, elemento quindi che non c'entra nulla con l'AT, dico una cosa corretta?
sto provando ad incrociare medie mobili e l'oscillatore parabolic SAR, che mi e' sembrato molto utile... puo' essere una buona base di partenza?
infine, sto puntando ad avere pochi segnali piuttosto che tanti, mi pare di capire che nel secondo caso l'eventuale ottimizzazione falserebbe di piu' il risultato. suggerimenti?
gengiskan
Forumer storico
Nello spirito di questo 3d, cioe' trovare un sistema semplice e emmediato
che generi segnali di acquisto e vendita, ho chiesto a andreag di testare
con un programmino exell l'equity di alcune medie mobili al fine di usare solo quella piu' performante;
ma soprattutto per togliermi una soddisfazione personale.
I dati sono quelli del fib a 5" del 2000 2001 e 2002 fino a febbraio (altri non ne avevo)
l'operativita' e eseguita con la chiusura della candela sopra la
media si va long e chiusura sotto la media si va short
semplice semplice...(sulla carta, visto che nella realta' voglio
vedere chi non si fa prendere dalla bischeraggine acuta e inizia a
prendere batoste dato che lavorando sul 5 min lo stess e' a livelli
da neuro)
ma sono solo prove e costatazioni teoriche vediamo...
I risultati:
media semplice a 65 periodi = -34.925 ticks
media semplice a 140 periodi = -30.648 ticks
media semplice a 600 periodi= -1755 ticks
(dovrebbe corrispondere alla 50 sul frame orario)
media semplice a 1680 periodi= +5647
(dovrebbe corrispondere alla 140 sul frame orario)
media semplice a 1080 periodi = + 19.026 ticks
(dovrebbe corrispondere alla 90 sul frame orario)
Se il programma funziona e se abbiamo fatto tutto come si deve
come si puo' vedere i risultati sono da procedura fallimentare libri in tribunale e fuga alle Cayman
Ci sono rimasto veramente male credevo sinceramente che non andasse cosi' male..non si finisce mai di imparare e dire che qualcuno lo aveva pure detto...
L'intenzione e' quella di continuare a cercare...anzi se avessi i dati orari del fib di un tempo ragionevolmente
lungo si potrebbe provare a fare un test con altre medie magari si puo' sempre imparare
Qualcuno ha i dati orari?
Un ringraziamento a fibo76 per i dati e a andreag per il tempo dedicato.
gengiskan
che generi segnali di acquisto e vendita, ho chiesto a andreag di testare
con un programmino exell l'equity di alcune medie mobili al fine di usare solo quella piu' performante;
ma soprattutto per togliermi una soddisfazione personale.
I dati sono quelli del fib a 5" del 2000 2001 e 2002 fino a febbraio (altri non ne avevo)
l'operativita' e eseguita con la chiusura della candela sopra la
media si va long e chiusura sotto la media si va short
semplice semplice...(sulla carta, visto che nella realta' voglio
vedere chi non si fa prendere dalla bischeraggine acuta e inizia a
prendere batoste dato che lavorando sul 5 min lo stess e' a livelli
da neuro)
ma sono solo prove e costatazioni teoriche vediamo...
I risultati:
media semplice a 65 periodi = -34.925 ticks
media semplice a 140 periodi = -30.648 ticks
media semplice a 600 periodi= -1755 ticks
(dovrebbe corrispondere alla 50 sul frame orario)
media semplice a 1680 periodi= +5647
(dovrebbe corrispondere alla 140 sul frame orario)
media semplice a 1080 periodi = + 19.026 ticks
(dovrebbe corrispondere alla 90 sul frame orario)
Se il programma funziona e se abbiamo fatto tutto come si deve
come si puo' vedere i risultati sono da procedura fallimentare libri in tribunale e fuga alle Cayman
Ci sono rimasto veramente male
credevo sinceramente che non andasse cosi' male..non si finisce mai di imparare e dire che qualcuno lo aveva pure detto...L'intenzione e' quella di continuare a cercare...anzi se avessi i dati orari del fib di un tempo ragionevolmente
lungo si potrebbe provare a fare un test con altre medie magari si puo' sempre imparare
Qualcuno ha i dati orari?
Un ringraziamento a fibo76 per i dati e a andreag per il tempo dedicato.
gengiskan
gengiskan
Forumer storico
Rieccomi, qui sotto ci sono un po' di equity
Simulando l'uso di una media semplice a 90 periodi sui dati orari del
fib dal 1998 a tutto il 2002.
Il sistema entra in acquisto long quando la candela oraria chiude sopra la mm
e si gira short quando chiude sotto a meno che non si decida di prendere profitto prima, il che sembra meglio ehehe!
ne postero' altre dopo, ora vado a letto
Simulando l'uso di una media semplice a 90 periodi sui dati orari del
fib dal 1998 a tutto il 2002.
Il sistema entra in acquisto long quando la candela oraria chiude sopra la mm
e si gira short quando chiude sotto a meno che non si decida di prendere profitto prima, il che sembra meglio ehehe!
ne postero' altre dopo, ora vado a letto
fibo76
Forumer attivo
eheheheh andreag colpisce ancora 
daje co sta media a 90 ore... prova con la 55 e vedrai che va meglio, un po' + operativa, ma anche decisamente + redditizia... tutte e due hanno due piccoli difettucci però... con la 90 ci sono la bellezza di 34 trade negativi consecutivi (che sfiancano anche una roccia), con la 55 i trade consecutivi negativi sono solo 18, solo ovviamente si fa per dire.
con la 55 si sarebbero fatte 527 operazioni 129 positive 398 negative (io l'ho testata su dati fino ad agosto 2002, ma le percentuali non cambiano aggiungendo i dati fino a fine anno), con la 90 423 operazioni 78 positive 345 negative...
insostenibile, secondo me alla lunga... anche se cmq potrebbe essere raffinato usando qualche altro stratagemma... per esempio facendo solo operazioni in linea con un ts di medio termine, come suggeriva ziobibi...
in settimana se ho del tempo ci provo, questa la provo io...
se invece tu ce la fai e se ne hai voglia, prova a prevedere un ingresso long sia con la 55 che con la 90, con close superiore alla media semplice shiftata in alto di un 1% e short con close inferiore alla media semplice shifata in basso dell'1%. Questo per creare un canale all'interno del quale non muoversi in caso di minicongestione rimanendo con la posizione che si aveva prima di entrare in congestione....
daje co sta media a 90 ore... prova con la 55 e vedrai che va meglio, un po' + operativa, ma anche decisamente + redditizia... tutte e due hanno due piccoli difettucci però... con la 90 ci sono la bellezza di 34 trade negativi consecutivi (che sfiancano anche una roccia), con la 55 i trade consecutivi negativi sono solo 18, solo ovviamente si fa per dire.con la 55 si sarebbero fatte 527 operazioni 129 positive 398 negative (io l'ho testata su dati fino ad agosto 2002, ma le percentuali non cambiano aggiungendo i dati fino a fine anno), con la 90 423 operazioni 78 positive 345 negative...
insostenibile, secondo me alla lunga... anche se cmq potrebbe essere raffinato usando qualche altro stratagemma... per esempio facendo solo operazioni in linea con un ts di medio termine, come suggeriva ziobibi...
in settimana se ho del tempo ci provo, questa la provo io...
se invece tu ce la fai e se ne hai voglia, prova a prevedere un ingresso long sia con la 55 che con la 90, con close superiore alla media semplice shiftata in alto di un 1% e short con close inferiore alla media semplice shifata in basso dell'1%. Questo per creare un canale all'interno del quale non muoversi in caso di minicongestione rimanendo con la posizione che si aveva prima di entrare in congestione....
gengiskan
Forumer storico
per fibo76: a onor del vero ne abbiamo provate diverse di medie,
poi postero' le varie equity.
ieri sera ho preso la prima che mi e' capitata.
per quanto riguarda le perdite da sopportare sono daccordo
con te assolutamente insostenibili psicologicamente.
vediamo di trovare qualcosa per ovviare al problema...
per quanto riguarda la prova che suggerisci di schiftare la media
di un 1% puo' essere una prova da valutare, peccato che io non
so da dove rifarmi. Si puo' fare con excell? o si puo' fare
con una piattaforma di qualche sim, banca sella non me lo permette.
operativamente diventerebbe difficile seguire il segnale ogni ora
se un tol non ti permette questo tipo di filtro.
poi postero' le varie equity.
ieri sera ho preso la prima che mi e' capitata.
per quanto riguarda le perdite da sopportare sono daccordo
con te assolutamente insostenibili psicologicamente.
vediamo di trovare qualcosa per ovviare al problema...
per quanto riguarda la prova che suggerisci di schiftare la media
di un 1% puo' essere una prova da valutare, peccato che io non
so da dove rifarmi. Si puo' fare con excell? o si puo' fare
con una piattaforma di qualche sim, banca sella non me lo permette.
operativamente diventerebbe difficile seguire il segnale ogni ora
se un tol non ti permette questo tipo di filtro.
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