FTSE Mib Futures Operativita derivati 29 11 LUPIN è in festa :-)

[billion]

Buongiorno al FORUM.
Il TS sullo S&P/MIB continua il LONG con supporto 29780.
Vedremo nei prossimi giorni la forza del mercato e la validità del segnale.
Caso mai incassiamo.

 

[Fool]

buongiorno!

ma cosa e'successo ai futuri usa? come mai cosi' dopati?

Dei dati macro e delle trimestrali se ne sono fregati tutti, oggi ci batostano.

e gia'...

d'altronde, se dobbiamo scendere, ci sta tutto uno spavento-stop per i corti...

SE è cosi ....la PSICOLOGIA sta avendo la meglio ...

la PAURA ....tacci loro !!!

e gia'... d'altronde, e'cosi'...
pure io mi sono svegliato convinto di vedere il segno rosso, e invece ora mi trovo in loss su una posizione che sembrava ottima... tre mini, due a 29940 e uno 29725.
ho anche due put, 31000 e 31500... e ora sto valutando l'ipotesi di prendermi un'altra put, 30500, che limiterebbe cmq la mia perdita massima a 1500 euro...


io nn credo a un rally di dicembre. ma temo molto un range 30000/30500 da adesso fino a fine anno... e sarebbe snervante... e deleterio per il mio portafoglio

 

[Fool]

cmq, siamo passati a un fib che sottoperforma il dax...

e, chissa' come mai, lupin ha chiuso il fib e tenuto il dax. diavolaccio di un arsenio 'ha sempre una marcia in piu'...


io intanto mi sono preso la call 30500. costo 108, mi mette uno stop loss alla mia posizione di 1700 euro circa. a fine giornata se l'ho tenuta, calcolo il mio pdc. mi scoccia averla presa sui massimi, cosa contraria alle riflessioni che sto portando avanti da qualche tempo sulla operativita... pero' al limite ci posso perdere un centinio di euro se scende di nuovo, stoppandola a 50... ma se sale, ottengo due risultati> ho uno stop loss che entra automaticamente... e soprattutto, sono tranquillo psicologicamente perche' so che piu di tanto non posso perdere e quindi posso operare per limitare i danni.



ps ho anche altre due call, la 31000 e la 31500, pagate poche lire...probabilmente soldi buttati via, ma nn si sa mai. diciamo che cerco sempre di tenermi da parte l'ipotesi che ci sia una galoppata nn prevista.

 

[Morgi]

Ho simulato una posizione long a 4218 di dax con copertura con 5 opzioni PUT a 4250 scadenza dicembre ..

con questa strategia sono protetto pagando un premio di 1500 euro mortacci!!

fino a scadeza dicembre

questa assicurazioni costano parecchio equivalente di circa 60 punti dax!!

 

[Fool]

Ho simulato una posizione long a 4218 di dax con copertura con 5 opzioni short a 4250 scadenza dicembre ..

con questa strategia sono protetto pagando un premio di 1500 euro mortacci!!

fino a scadeza dicembre

questa assicurazioni costano parecchio equivalente di circa 60 punti dax!!

non ho capito. la tua simulazione e' long 4128, e poi put 4250 dicembre?

 

[Morgi]

Ho simulato una posizione long a 4218 di dax con copertura con 5 opzioni short a 4250 scadenza dicembre ..

con questa strategia sono protetto pagando un premio di 1500 euro mortacci!!

fino a scadeza dicembre

questa assicurazioni costano parecchio equivalente di circa 60 punti dax!!

non ho capito. la tua simulazione e' long 4128, e poi put 4250 dicembre?

no ho scritto
long 4218 e coperto con un put in the money a 4250
in pratica se avessi coperto con put 4200 ci sarebbe stato un buco di circa 18 punti non protetto

con la put mi impegno a vendere ad un determinato prezzo ad una determinata scadenza

 

[Fool]

Ho simulato una posizione long a 4218 di dax con copertura con 5 opzioni short a 4250 scadenza dicembre ..

con questa strategia sono protetto pagando un premio di 1500 euro mortacci!!

fino a scadeza dicembre

questa assicurazioni costano parecchio equivalente di circa 60 punti dax!!

non ho capito. la tua simulazione e' long 4128, e poi put 4250 dicembre?

no ho scritto
long 4218 e coperto con un put in the money a 4250
in pratica se avessi coperto con put 4200 ci sarebbe stato un buco di circa 18 punti non protetto

con la put mi impegno a vendere ad un determinato prezzo ad una determinata scadenza

ehm, mi sembra cio' che avevo capito anche io...
long 4128, e coperta put 4250... dicembre.
quante put? 5?

in ogni caso, se posso dirti la mia, mi sembra che stai cercando di quadrare un cerchio. nn puoi metterti lungo a rischio zero...
infatti ci perdi 60 punti..

 

[Morgi]

qui ho simulato uno short strangle solo per incassare i premi


short 5 call 4300 dic 04 incasso 550


short 5 put 4100 dic 04 incasso 450


in pratica si scommette sul range e sull'abbandono dùelle basi


PER chi conosce l'operativita su questi strumenti ...
quanto margine mi viene richiesto per impostare questa strategia e se il mercato mi va contro in pratica esce dal range ..come mi posso proteggere

GRAZIE


in pratica se il prezzo scende sotto 4100 mi basta comprare un derivato a 4100 e tenerlo finche il prezzo resta sotto la base dell'opzione ??

 

[Morgi]

Ho simulato una posizione long a 4218 di dax con copertura con 5 opzioni short a 4250 scadenza dicembre ..

con questa strategia sono protetto pagando un premio di 1500 euro mortacci!!

fino a scadeza dicembre

questa assicurazioni costano parecchio equivalente di circa 60 punti dax!!

non ho capito. la tua simulazione e' long 4128, e poi put 4250 dicembre?

no ho scritto
long 4218 e coperto con un put in the money a 4250
in pratica se avessi coperto con put 4200 ci sarebbe stato un buco di circa 18 punti non protetto

con la put mi impegno a vendere ad un determinato prezzo ad una determinata scadenza

ehm, mi sembra cio' che avevo capito anche io...
long 4128, e coperta put 4250... dicembre.
quante put? 5?

in ogni caso, se posso dirti la mia, mi sembra che stai cercando di quadrare un cerchio. nn puoi metterti lungo a rischio zero...
infatti ci perdi 60 punti..

ESATTO ..ma sto simulando quello che ho imparato in questi giorni ..per vedere se la capoccia mi suggerisce qualcosa di buono con questa operativita ..

SI devono conoscete tutte le strade.........per perer soldi ;-))

 

[Fool]

qui ho simulato uno short strangle solo per incassare i premi


short 5 call 4300 dic 04 incasso 550


short 5 put 4100 dic 04 incasso 450


in pratica si scommette sul range e sull'abbandono dùelle basi


PER chi conosce l'operativita su questi strumenti ...
quanto margine mi viene richiesto per impostare questa strategia e se il mercato mi va contro in pratica esce dal range ..come mi posso proteggere

GRAZIE


in pratica se il prezzo scende sotto 4100 mi basta comprare un derivato a 4100 e tenerlo finche il prezzo resta sotto la base dell'opzione ??

sorry se ti rispondo sempre io, ma sono impegnato anche io nello studio e mi fa piacere dialogare.
mi dici, che nn le vedo, quanto prezzano la call 4400 e la put 4000? poi ti rispondo