FTSE Mib Futures Operativita derivati 29 11 LUPIN è in festa :-)

[Morgi]

qui ho simulato uno short strangle solo per incassare i premi


short 5 call 4300 dic 04 incasso 550


short 5 put 4100 dic 04 incasso 450


in pratica si scommette sul range e sull'abbandono dùelle basi


PER chi conosce l'operativita su questi strumenti ...
quanto margine mi viene richiesto per impostare questa strategia e se il mercato mi va contro in pratica esce dal range ..come mi posso proteggere

GRAZIE


in pratica se il prezzo scende sotto 4100 mi basta comprare un derivato a 4100 e tenerlo finche il prezzo resta sotto la base dell'opzione ??

sorry se ti rispondo sempre io, ma sono impegnato anche io nello studio e mi fa piacere dialogare.
mi dici, che nn le vedo, quanto prezzano la call 4400 e la put 4000? poi ti rispondo

 

[Morgi]

UN altra domandona ..


se porto a scadenza 1 opzione call 4250 come viene regolata a scadenza dic04 ??

in pratica mi impegno a comprare 1 /5 di dax ..GIUSTO

 

[christiano]

Salve a tutti.
Reso orbo dall'assenza di grafici (gli upgrade tecnologici si pagano!), vorrei raccontarvi l'odierno scenario: vedo orde di prsetti che vagano con le braghe calate e punture sul fondoschiena reminiscenti di recenti incontri con corna appuntite...Bene amici curatevi le ferite ed aspettate la riscossa. In borsa in passato ho avuto sensazioni e quella che provo adesso è che vedo vicina la riscossa. Cari torelli avete goduto e la festa è durata a lungo. Preparatevi a restituire qualcosa!
Detto questo sconsiglio il vendre strangle in questo momento di totale assenza di volatilità. Il rischio non è coperto da un premio. Preapriamoci comunque ad una forte ripresa della volatilità. E quindi io lo strangle me lo comprerei!

 

[Morgi]

Salve a tutti.
Reso orbo dall'assenza di grafici (gli upgrade tecnologici si pagano!), vorrei raccontarvi l'odierno scenario: vedo orde di prsetti che vagano con le braghe calate e punture sul fondoschiena reminiscenti di recenti incontri con corna appuntite...Bene amici curatevi le ferite ed aspettate la riscossa. In borsa in passato ho avuto sensazioni e quella che provo adesso è che vedo vicina la riscossa. Cari torelli avete goduto e la festa è durata a lungo. Preparatevi a restituire qualcosa!
Detto questo sconsiglio il vendre strangle in questo momento di totale assenza di volatilità. Il rischio non è coperto da un premio. Preapriamoci comunque ad una forte ripresa della volatilità. E quindi io lo strangle me lo comprerei!

OPS ..con la vendita strangle vendo una CALL base alta
e vendo una PUT base bassa

incasso due premi e finche il prezzo resta nel range ..il mio guadagno sono i due premi incassati

i problemi sorgono se una delle due opzioni va in the money ..quindi a scadenza devo o consegnare o ritrare il sottostante

GIUSO? sto a studia graziedell'aiuto

 

[christiano]

Eh già. Guadagno max il premio incassato, perdita massima infinita.
Per così poco non ne vale la pena! Stress giornaliero per vedere dove va il mercato ed interventi di copertura che ti potrebbero mangiare il gain. Personalmente sento puzza di crash. Se lo fa con quella posizione aperta sono pillole amare...

 

[Morgi]

Eh già. Guadagno max il premio incassato, perdita massima infinita.
Per così poco non ne vale la pena! Stress giornaliero per vedere dove va il mercato ed interventi di copertura che ti potrebbero mangiare il gain. Personalmente sento puzza di crash. Se lo fa con quella posizione aperta sono pillole amare...

si hai ragione ..ma inserendi due ordini condizionati ..
che andrebbero in ACQUISTO DEL SOTTOSTANTE .. si potrebbe fare ..

ma comunque sono tutte teorie che mi stanno frullando nella testa ..


GRAZIE per l'aiuto ;-)

 

[Fool]

UN altra domandona ..


se porto a scadenza 1 opzione call 4250 come viene regolata a scadenza dic04 ??

in pratica mi impegno a comprare 1 /5 di dax ..GIUSTO

come detto l'altro giorno, NON HAI NESSUN IMPEGNO SUL SOTTOSTANTE, se parli di opzioni su indice

 

[christiano]

Caro morgi. E se in apertura hai un bel gappone? Il tuo ordine condizionato va a ramengo. E se hai uno scock sul mercato ed i market maker spariscono. Il tuo ordine condizionato rimane ineseguito.
Nel manuale delle opzioni c'è scritto quello che trovi sulle sigarette: maneggiare con cura possono nuocere gravemente alla salute (del portafoglio).

 

[christiano]

Se l'opzione va ITM e l'hai venduta hai l'impegno a saldare la differenza in cash fra lo strike ed il prezzo alla scadenza.

 

[Morgi]

IN questo periodo dell'anno dovrebbe esserci il WINDOW DRESSING
in pratica i fondi devono alleggerire le posizioni in azioni per riequilibrare la liquidita ..quindi potrebbe tecnicamente esserci una discesa prima di NATALE

se non erro inizi dicembre l'han sempre fatta una scivolata

almeno CREDO ....correggetemi se dico strunzate