FTSE Mib Futures Operatività in derivati - 07.05.2004 (2 lettori)

[dan24]

questi sono settimanali per meta

Dw:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);
{Weekly Typical Price}
PP1:=If(Dw=1,{then}(Ref(HighestSince(1,DW
=1,H),-1)+ Ref(LowestSince(1,Dw=1,L),-1) + Ref(2*C,-1))/4,{else}0);
{Weekly High}
Wh1:=If(Dw=1,{then}Ref(HighestSince(1,Dw
=1,H),-1),{else}0);
{Weekly Low}
Wl1:=If(Dw=1,{then}Ref(LowestSince(1,Dw=
1,L),-1),{else}0);
Wh:=ValueWhen(1,Wh1>0,Wh1);
Wl:=ValueWhen(1,Wl1>0,Wl1);
PP:=ValueWhen(1,PP1>0,PP1);
{Resistance 1}
R1:=(2*PP)-Wl;
{Support 1}
S1:=(2*PP)-Wh;
{Resistance 2}
R2:=(PP-S1)+R1;
{Support 2}
S2:=PP-(R1-S1);
R2;
R1;
PP;
S1;
S2;

ed infine i mensili

Dw:=If(DayOfMonth()<=Ref(DayOfMonth(),-1),1,0);
{MONTHLY Typical Price}
PP1:=If(Dw=1,
{then}(Ref(HighestSince(1,Dw=1,H),-1)+ Ref(LowestSince(1,Dw=1,L),-1) + Ref(2*C,-1))/4,{else}0);
{MONTHLY High}
Wh1:=If(Dw=1,{then}Ref(HighestSince(1,Dw
=1,H),-1),{else}0);
{MONTHLY Low}
Wl1:=If(Dw=1,{then}Ref(LowestSince(1,Dw=
1,L),-1),{else}0);
Wh:=ValueWhen(1,Wh1>0,Wh1);
Wl:=ValueWhen(1,Wl1>0,Wl1);
PP:=ValueWhen(1,PP1>0,PP1);
{Resistance 1}
R1:=(2*PP)-Wl;
{Support 1}
S1:=(2*PP)-Wh;
{Resistance 2}
R2:=(PP-S1)+R1;
{Support 2}
S2:=PP-(R1-S1);
R2;
R1;
PP;
S1;
S2;

 

[Freddie]

WOW !! Denkiu veri macchh !! Dan, Arsenio, !!

Certo che voi che veleggiate nel web siete velocissimi nelle risposte !! Proprio come la banca mia !! :-((

Grazie infinite, adesso mi metto a studiare e smanettare sul meta.

Questo scivolone di ieri non me lo aspettavo proprio.....ho qualche problema a star seduto....

Buon gain, gli yankees scendono, pare. Occhio !! Quando pulivo i cessi a uol striit sentivo sempre
dire: sell on may and go away.... sarà vero ? boh...

alla prossima.
freddie

 

[ditropan]

ciao freddie e benvenuto

sul sito utilizziamo i pivot calssici.

acchiappati sta pappardela ora

............................


METODO DI ROSS

distinzione a secondo del trend in cui il titolo si trova laterale, rialzista o ribassista


.............


trend RIBASSISTA-------------------------------------------

In un trend ribassista per calcolare il 1° livello del supporto bisogna prima calcolare la media

Media = ((REF(H,-1)-L) + (REF(H-2)-REF(L,-1)) + (REF(H,-3)-REF(L,-2)))/3

successivamente

PvL1(Pivot Low) = 1° livello Pivot di supporto

PvL1=H-Media



Mentre per calcolare il 1° livello della resistenza bisogna calcolare prima la volatilità.

Volatilità Media = ((H-L)+ (REF(H,-1)-REF(L,-1)) + (REF(H,-2)-REF(L,-2)))/3

successivamente

PvH1 (Pivot High) = 1° livello Pivot di resistenza



PvH1 = PvL1+Volatilità Media





2° Livello



PvH2=PvL1+((PvH1-PvL1)/2) (resistenza)

PvL2=PvH1-((PvH1-PvL1)/2) (supporto)



3° Livello



PvH3=PvL1+((PvH2-PvL2)/2) (resistenza)

PvL3=PvH1-((PvH2-PvL2)/2) (supporto)






Per tute le formule :

L = minimo della seduta odierna

H = massimo della seduta odierna



REF(L,-1)= minimo della seduta di ieri

REF(H,-1)= massimo della seduta di ieri



REF(L,-2)= minimo della seduta di due giorni prima

REF(H,-2)= massimo della seduta di due giorni prima



REF(L,-3)= minimo della seduta di tre giorni prima

REF(H,-3)= massimo della seduta di tre giorni prima

okkio le formule per i livelli di supporto e resistenza sul trend ribassista sono sbagliate .... le ho ricorrette ed adesso funzionano ....

 

[ditropan]

et voilà l'opera d'arte ...

 

[f4f]

grazie a tutti per le formule
e soprattutto per la disponibilità