FTSE Mib Futures operatività in derivati del 17 giugno

Una domanda per Arsenio che è forte in materia:
ipotizzando che io venda opzioni put sul QQQ base 40 scadenza settembre e contemporaneamente acquisti lo stesso numero di opzioni QQQ base 37 scadenza sempre settembre e attualmente il QQQ vale 36,64 con il QQQ che nei prossimi giorni tende a rimanere sui livelli attuali mentre la volatilità sia storica che implicita tende a calare.
Cosa succede al prezzo delle mie opzioni? Secondo me tende a calare ma vorrei una conferma.
Grazie e ciao :)
 
gipa69 ha scritto:
Una domanda per Arsenio che è forte in materia:
ipotizzando che io venda opzioni put sul QQQ base 40 scadenza settembre e contemporaneamente acquisti lo stesso numero di opzioni QQQ base 37 scadenza sempre settembre e attualmente il QQQ vale 36,64 con il QQQ che nei prossimi giorni tende a rimanere sui livelli attuali mentre la volatilità sia storica che implicita tende a calare.
Cosa succede al prezzo delle mie opzioni? Secondo me tende a calare ma vorrei una conferma.
Grazie e ciao :)

mai fatto (io) opzioni sul Nasdaq 100 share.

per precisare (quindi non ne conosco l'andamento della volatilità)

la vola storica non c'entra nulla con le opzioni :)

ma se la vola implicita tende a calare e il sottostante rimane fermo le tue opzioni perderanno di prezzo, sia per l'erosione della vola che per il vega (passare del tempo).

ciao gipa.
 
indici amerikkani belli rossi come peperette e noi che si continua a cazzeggiare.


qui mi sa che mi vogliono regalare 2 soldini :)


a allora un long dax 3985 me lo acchiappo .


con stop :)


ps

3982 è s2 daily
 

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