FTSE Mib Futures Operatività in derivati del 23 giugno (1 Viewer)

LorenzoM

Forumer attivo
Non avendo ....... nulla da fare con questa volatilità, ho provato a confrontare il valore dei CW su auto, solo per vedere la differenza con le options.
Premessa, io non pubblicizzo CW, faccio solo scalping e mi guardo bene da tenermene per l'over, salvo casi prticolarissimi.

Scadenza 16/12/2005, call 22 auto

SG (Europeo) valore al 17/06 low 0.1070, valore ad oggi 0,1475/1505 AUTO=22,10); incremento 0.0420 pari al 39%;

GS (americano) valore al 17/06, low 0.0940, valore oggi 0.1385/1405;
incremento 0.0450 pari a 48%;

Da notare, deboli scambi su entrambi.

Mi pare che sti MM sui CW si confermano un po stitici.

Forse meglio le options per sti affari

Lorenzo
 

arseniolupin

Forumer storico
Catullo ha scritto:
Io gli ho dato 0,0335.
Ne prendo 20 :( :(

invece di lamentarti :D chiama lupin


che ci stò a fare io qui?


quello strike quota solo la volatily smile. 0.04 sarebbe prezzo corretto.


ma se lo vuoi eseguire col fischio che ti fanno a meno di 0.06 per 20 pezzi



scusa, ma 20 pezzi a 0.0335 sono 335 euro. se ne batte le balle il MM di incassare quella roba e avere 10.000 titoli in mezzo ai piedi :D
 

jodi

Forumer storico
arseniolupin ha scritto:
scusa, ma 20 pezzi a 0.0335 sono 335 euro. se ne batte le balle il MM di incassare quella roba e avere 10.000 titoli in mezzo ai piedi :D

catullo ma quanto paghi di commissioni?


io ho circa 1,3 per mille sul lotto sotteso e pertanto su 20 call 26 tra entrata e uscita io pagherei circa 17x20x2=680 euro di commissioni ossia il doppio del premio stesso.

Tu quanto paghi?
 

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