FTSE Mib Futures Operatività in derivati del 4 novembre 2004
- Creatore Discussione christiano
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
la candela giornaliera disegnata ieri dal future S&PMib, oltre che essere accompagnata da volumi elevati (il picco dal 25 ottobre), ha anche interrotto la serie positiva avviata in apertura di settimana. Il fatto che la sua chiusura si sia mantenuta al di sopra di quella della seduta precendente permette al grafico lineare di mantenersi al rialzo, tuttavia e' innegabile che il mercato e' arrivato in area 29300 con il fiato corto (e con l'RSI a 14 ore in netta divergenza ribassista). Per il momento comunque nulla di preoccupante, almeno per il quadro piu' ampio, tanto piu' che la dinamica dei prezzi della seduta di ieri ha tracciato sul grafico orario uno swing ribasso - rialzo - ribasso dall'apparenza tipicamente correttiva, mantenendosi al di sopra della base del canale tracciato dai minimi del 25 ottobre. Unico motivo di preoccupazione, che per il momento interessa comunque il breve termine, il fatto che con i massimi di 29340 le quotazioni si sono scontrate con il limite superiore del canale disegnato dai minimi del 9 settembre, un ostacolo che potrebbe anche, se non superato in tempi brevi, costringere le quotazioni ad una fase correttiva piu' ampia di quella vista ieri, al limite indirizzata fino alla ricopertura dei gap al rialzo lasciati sui 28660 e 28325 punti. In termini di ritracciamenti di Fibonacci, relativamente al rialzo dai minimi del 25 ottobre, il primo supporto e' posto a 29050 circa, la quota che dobbiamo aspettarci di vedere testata se il future scendera' oggi al di sotto dei 29145/50 punti. fta
arseniolupin
Forumer storico
Morice ha scritto:ngiorno sior Lupin , si ricorda come gliela vedevò all'insù 15 giorni fà ??
(29.300 per le elezioni in america .) Detto fatto
ricordo.
butta ora giu un'altra previsione dai.
Morice
Forumer storico
arseniolupin ha scritto:Morice ha scritto:ngiorno sior Lupin , si ricorda come gliela vedevò all'insù 15 giorni fà ??
(29.300 per le elezioni in america .) Detto fatto
ricordo.
butta ora giu un'altra previsione dai.
He, he, he, calcio se vuoi
scherzi a parte, io incasserei e attenderei
si può sempre guardarla da più bassi
f4f
翠鸟科
christiano ha scritto:gualti ha scritto:c'e' qualcuno che abbia provato prendere posizioni inverse contemporaneamente su miniSP ed FESX
in simulazione ho preso posizione il 2.11
ieri ero in gain discreto con ACQ FESX - VEND miniSP
oggi sono in piccolissimo gain ACQ miniSP - VEND FESX
e' un casocontroindicazioni
Ecco questa è una cosa interessante. In una strategia market neutral si può andare lunghi o corti di volatilità comprando/vendendo due mercati correlati.
Anch'io ho fatto diverse simulazioni. Se ci aspettiamo una contrazione di volatilità si può andare lunghi di FESX e corti di Dax. Se ci aspettiamo un aumento di volatilità il contrario. Stessa cosa si può fare con le opzioni. Certo i guadagni che si tirano fuori al netto delle commissioni sono da "obbligazionario".
L'indice italiano è taroccato e non si usa per definizione.
ehehehe
sto giusto studiando un giocattolo per questi calcolini
settimana prox ci sentiamo?
gualti
Forumer storico
christiano ha scritto:
con il mini faccio 1:1
FESX DAX che rapporto usi ?
a me interessa parecchiof4f ha scritto:
verissimoFool ha scritto:
il giorno che il FESX ha fatto min 2730 circa, prima dell' apertura mi ero riprosto di ACQ a 2760... apertura a 2740, poi e' ancora sceso ma io non ho piu' comprato
christiano
Forumer attivo
Allora il rapporto corretto deve essere normalizzato per il valore del future.
Il rapporto FESX dax è di 5 a 2. Ossia se cortiamo 2 dax lunghiamo 5 FESX, o vice versa. ALtrimenti la posizione netta è sbilanciata. Sulle opzioni ODAX/OESX 2:1.
Il rapporto FESX dax è di 5 a 2. Ossia se cortiamo 2 dax lunghiamo 5 FESX, o vice versa. ALtrimenti la posizione netta è sbilanciata. Sulle opzioni ODAX/OESX 2:1.
simone7110
Forumer storico
E intanto si impenna la maiala dell' EurA.....
come mai ?
simo'
come mai ?
simo'
