FTSE Mib Futures Operatività in derivati e indici di mercoledì 12 ottobre (4 lettori)

[Fool]

Re: Domanda

Non riesco a capire una cosa
Nella simulazione qui sotto alla data odierna dovrei avere una perdita di circa 350 Euro. Invece nel reale sono in gain?

hai verificato la vola implicita? e' sempre quella?

Non ho verificato la volatilità implicita e nella simulazione è sempre quella.

e allora nn va bene. perche' la vola implicita va aggiornata per prezzare adeguatamente le opzioni. anzi, detta meglio, cambia la vola fino a quando hai quella che ti da esattamente i valori attuali delle opzioni (ipotizzando ovviamente che siano tutti a posto gli altri parametri)

 

[Fool]

Mi sembra di averlo gia' visto questo programma eh eh eh eh



Ciao a tutti!

Sei tu Pitagora?

No ma sono uno che lo conosce e lo rispetta, su fol mi chiamavo snake_well

ciao snake
ci siamo parlati sul fol... bene un po' di movimento meno male!

 

[opzionista]

Mi sembra di averlo gia' visto questo programma eh eh eh eh



Ciao a tutti!

Sei tu Pitagora?

No ma sono uno che lo conosce e lo rispetta, su fol mi chiamavo snake_well

ciao snake
ci siamo parlati sul fol... bene un po' di movimento meno male!

Ciao mi ricordo benissimo di te, buon lavoro!

 

[opzionista]

C'e' tanta di quella gente short che se per sbaglio gli USA rimbalzano solo con lo stop dei corti arriviamo a 33.900 entro le 17!

 

[Fernando'S]

fib 33633 33454, eurostck 3393 3365, iE/$ 1,2139 1,2049, iDax 5039 4991

Okkio

qua ho anticipato : son long da 1,1955

 

[simone7110]

Un benvenuto all' opzionista

 

[opzionista]

Un benvenuto all' opzionista

 

[Aldusit]

Tanto per discutere.

Ho trovato una figura di questo tipo.
-3Call 33500 Nov 2005
+6 call 33500 Mar 2006
-3 Put 33500 Nov 2005
+7Put 33500 Mar2006

Massima perdita con volatilità attuale a 31.900 -2303 Euro
e a 35.200 - 1862 Euro alla scadenza di Novembre 2006.

A novembre vendiamo ancora 3Call e 3 Put e teniamo tutti long (6 Call e 7 Put) che scadono a Marzo.

Se poi siamo così sfortunati a metà novembre di essere a 31.900 compriamo una call 32.000 scad. marzo 2006
Se siamo a 35.200 compriamo una put 35.000 o 35.500 Scad. marzo 2006 e dovremmo ingabbiare la nostra struttura.

Io provo a seguirla.

 

[f4f]

Aldusit


se si parla di calendar spread, la questione si complica
con l'ottimo Pier si discusse la cosa, mesi fa: la soluzione è che la figura si deve valutare alla PRIMA scadenza, perchè poi diventa una cosa diversa

unica eccezione, se ci si basa su Analisi Tecnica con time-frame diversi:
a esempio
sul breve vendo opz call (ottobre) e sul lungo le compro (dicembre) ...
diciamo oggi ?

 

[Aldusit]

Aldusit


se si parla di calendar spread, la questione si complica
con l'ottimo Pier si discusse la cosa, mesi fa: la soluzione è che la figura si deve valutare alla PRIMA scadenza, perchè poi diventa una cosa diversa

unica eccezione, se ci si basa su Analisi Tecnica con time-frame diversi:
a esempio
sul breve vendo opz call (ottobre) e sul lungo le compro (dicembre) ...
diciamo oggi ?

F4F
Grazie dell'intervento . Io sono solo uno studente di opzioni.
Comunque il grafico si ferma al giorno precedente la scadenza di Novembre.

E qui mi fermo anch'io perchè potrei dire ulteriori stupidaggini.
Mi piacerebbe però avere o trovare un programma che riesce a simulare anche dei calendar spread complessi senza doversi fermare alla prima scadenza.

Ciao