FTSE Mib Futures Operatività in derivati e indici di mercoledì 12 ottobre (2 lettori)

[opzionista]

Aldusit


se si parla di calendar spread, la questione si complica
con l'ottimo Pier si discusse la cosa, mesi fa: la soluzione è che la figura si deve valutare alla PRIMA scadenza, perchè poi diventa una cosa diversa

unica eccezione, se ci si basa su Analisi Tecnica con time-frame diversi:
a esempio
sul breve vendo opz call (ottobre) e sul lungo le compro (dicembre) ...
diciamo oggi ?

F4F
Grazie dell'intervento . Io sono solo uno studente di opzioni.
Comunque il grafico si ferma al giorno precedente la scadenza di Novembre.

E qui mi fermo anch'io perchè potrei dire ulteriori stupidaggini.
Mi piacerebbe però avere o trovare un programma che riesce a simulare anche dei calendar spread complessi senza doversi fermare alla prima scadenza.

Ciao

Ce ne solno molti, ricordati pero' che modificando la vola possono falsare qualsiasi simulazione.
A spanne, se vendi 2 call ottobre 34.000, in caso di rialzone ne hai bisogno di 3 o 4 con scadenza novembre per non rimetterci dei soldi, ho molto banalizzato, ci sono grafici a 3 dimensioni per ogni opzione non e' una cosa che s'impare in 2 o 3 anni, se vuoi ti vendo un mio semplice libro in inglese per cominciare, se non lo trovi nuovo, il titolo e' "the new options advantage" di caplan, e' fatto bene, non e' complicato, per un opzionista esperto e' sempliciotto ma per uno che fa' opzioni da meno di 2 anni e' ottimo per me.

 

[rob.luc]

Tanto per discutere.

Ho trovato una figura di questo tipo.
-3Call 33500 Nov 2005
+6 call 33500 Mar 2006
-3 Put 33500 Nov 2005
+7Put 33500 Mar2006

Massima perdita con volatilità attuale a 31.900 -2303 Euro
e a 35.200 - 1862 Euro alla scadenza di Novembre 2006.

A novembre vendiamo ancora 3Call e 3 Put e teniamo tutti long (6 Call e 7 Put) che scadono a Marzo.

Se poi siamo così sfortunati a metà novembre di essere a 31.900 compriamo una call 32.000 scad. marzo 2006
Se siamo a 35.200 compriamo una put 35.000 o 35.500 Scad. marzo 2006 e dovremmo ingabbiare la nostra struttura.

Io provo a seguirla.


http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/1129123827invogg003
.jpg

scusa, ma mi sembrano calcoli un'attimo ottimistici.
allora tu vendi 3straddle 33500/11 a incassi :690+550=1240*3=3720*2.5=9300 euro

compri6.5 straddle /03/06 e spendi :1330+1060=2390*6=14340+1060=15400*2.5=38500 euro.

ora se l'indice si pianta e la vola scende credo che la massima perdita risulterà superiore ai 2303 ipotizzati.
unro straddle atm a un mese ai minimi di vola quotava sui 900/1000 tick.
se la vola si alza e si prende una direzione precisa puoi avere ottime soddisfazioni
ciao roberto
p.s. benvenuto a opzionista

 

[opzionista]

p.s. benvenuto a opzionista

 

[f4f]

Ce ne solno molti, ricordati pero' che modificando la vola possono falsare qualsiasi simulazione

ciao opzionista / aka snake-well
ti ho letto di là

ci sono programmi che simulano calendar spread dopo la prima scadenza?
sarei curioso di sapere quale approccio hanno utilizzato


ci avevo provato io stesso
ma deltazero e Pierrone mi han spiegato che non ne vale la pena ...

 

[opzionista]

Ce ne solno molti, ricordati pero' che modificando la vola possono falsare qualsiasi simulazione

ciao opzionista / aka snake-well
ti ho letto di là

ci sono programmi che simulano calendar spread dopo la prima scadenza?
sarei curioso di sapere quale approccio hanno utilizzato


ci avevo provato io stesso
ma deltazero e Pierrone mi han spiegato che non ne vale la pena ...

Ciao!
Grafico 3d ed intersezione grafica "a fette", simulatore montecarlo con la rapprentazione di tutto quello che puo' succedere, anche il cigno nero, io stesso faccio a mano, non perche' non ne valga la pena ma perche' opero per hobby.


Con licenza studenti ci voglio circa 1.000 euro per detti software.

 

[Aldusit]

Ciao!
Grafico 3d ed intersezione grafica "a fette", simulatore montecarlo con la rapprentazione di tutto quello che puo' succedere, anche il cigno nero, io stesso faccio a mano, non perche' non ne valga la pena ma perche' opero per hobby.


Con licenza studenti ci voglio circa 1.000 euro per detti software.
[/quote]

Hai un link o un riferimento.
Opzi - Snake Well

 

[opzionista]

Ciao!
Grafico 3d ed intersezione grafica "a fette", simulatore montecarlo con la rapprentazione di tutto quello che puo' succedere, anche il cigno nero, io stesso faccio a mano, non perche' non ne valga la pena ma perche' opero per hobby.


Con licenza studenti ci voglio circa 1.000 euro per detti software.

Hai un link o un riferimento.
Opzi - Snake Well[/quote]

Si certo, dopo le 17:40 pero'!

 

[Aldusit]

Si certo, dopo le 17:40 pero'!

:smile:

 

[Aldusit]

scusa, ma mi sembrano calcoli un'attimo ottimistici.
allora tu vendi 3straddle 33500/11 a incassi :690+550=1240*3=3720*2.5=9300 euro

compri6.5 straddle /03/06 e spendi :1330+1060=2390*6=14340+1060=15400*2.5=38500 euro.

ora se l'indice si pianta e la vola scende credo che la massima perdita risulterà superiore ai 2303 ipotizzati.
unro straddle atm a un mese ai minimi di vola quotava sui 900/1000 tick.
se la vola si alza e si prende una direzione precisa puoi avere ottime soddisfazioni
ciao roberto
p.s. benvenuto a opzionista

La seguirò virtualmente anche se ho capito che molto dipende dalla volatilità e quella non riusciamo a gestirla noi.

 

[opzionista]

Si certo, dopo le 17:40 pero'!

:smile:

Scusa ma non lo trovo piu'! Mannaggia, puoi cercarlo cosi':
"simulatore montecarlo trading opzioni"
dovrebbero uscirti un po' di risultati, lo comprai sulla rete bloomberg 6 anni fa', l'ho usato un paio di annetti.
Ero sicuro di averle ancora il manuale dell'utente, se non lo trovi fammi un fischio.
Sorry!