Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1
- Creatore Discussione Mila
- Data di Inizio
- Stato
dark tranquillity
Torino è granata.
Ho messo su (in paper) questo double ratio spread su marzo.
L'ho bilanciato sui prezzi delle opzioni e non sulla distanza degli strike.
E quel che ne è risultato può interessare anche voi.
Come leggereste il fatto che sia nato asimmetrico e decisamente sbilanciato sulle put? Io la leggerei così: gli istituzionali vedono rosso, anzi rosso sangue.
Vi dico solo che un rapporto del genere, o perlomeno molto simile, lo si poteva riscontrare a maggio, prima della debacle estiva (me lo ricordo molto bene, perché avevo provato a costruire la stessa figura)...
La figura ha consentito un incasso di 45 punti sul ratio spread superiore e di 55 su quello inferiore, per un totale di 100 meno le commissioni, 230 euri.
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Mila
Mila
Regge il canale di ieri anche per la giornata odierna. Ritracciato dopo aver toccato il bordo superiore in apertura ora viaggiamo sulla mediana.
Scatta la chiusura del 2gg alla perdita delle medesima (intorno ai 15340).
Che target abbiamo
a ribasso: 14.670 prima, 14.535 come ultimo ponto di arrivo.
Dunque target in linea di chiusura di un 8gg.
Saranno così profondi?
Non credo.
Già arrivare a 14.800 è un bel salto in giù (tl rialzista del 2gg in essere)
Scatta la chiusura del 2gg alla perdita delle medesima (intorno ai 15340).
Che target abbiamo
a ribasso: 14.670 prima, 14.535 come ultimo ponto di arrivo.
Dunque target in linea di chiusura di un 8gg.
Saranno così profondi?
Non credo.
Già arrivare a 14.800 è un bel salto in giù (tl rialzista del 2gg in essere)
dark tranquillity
Torino è granata.
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Mila
Mila
Ho messo su (in paper) questo double ratio spread su marzo.
L'ho bilanciato sui prezzi delle opzioni e non sulla distanza degli strike.
E quel che ne è risultato può interessare anche voi.
Come leggereste il fatto che sia nato asimmetrico e decisamente sbilanciato sulle put? Io la leggerei così: gli istituzionali vedono rosso, anzi rosso sangue.
Vi dico solo che un rapporto del genere, o perlomeno molto simile, lo si poteva riscontrare a maggio, prima della debacle estiva (me lo ricordo molto bene, perché avevo provato a costruire la stessa figura)...
La figura ha consentito un incasso di 45 punti sul ratio spread superiore e di 55 su quello inferiore, per un totale di 100 meno le commissioni, 230 euri.
deltazero
Forumer storico
visto che è paper , prova a fare la stessa figura con 1 buco in mezzo di 2000 pt , cioè +1p14,5 +1c16,5 e le vendite di conseguenza senza incassare
Ho messo su (in paper) questo double ratio spread su marzo.
L'ho bilanciato sui prezzi delle opzioni e non sulla distanza degli strike.
E quel che ne è risultato può interessare anche voi.
Come leggereste il fatto che sia nato asimmetrico e decisamente sbilanciato sulle put? Io la leggerei così: gli istituzionali vedono rosso, anzi rosso sangue.
Vi dico solo che un rapporto del genere, o perlomeno molto simile, lo si poteva riscontrare a maggio, prima della debacle estiva (me lo ricordo molto bene, perché avevo provato a costruire la stessa figura)...
La figura ha consentito un incasso di 45 punti sul ratio spread superiore e di 55 su quello inferiore, per un totale di 100 meno le commissioni, 230 euri.
poi spiego il motivo
dark tranquillity
Torino è granata.
ciao Marco, eccola...
Ho notato che gli spread bid/ask sono un po' più divaricati, come d'altronde è normale che sia, dal momento che ci allontaniamo dall'ATM...
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