Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

Una trend è significativa per il tempo a cui è associata. Per il timing che evidenzia.
Stiamo parlando di una trend line ribassista che si genera unendo più massimi discendenti. Per cui individua i minimi.
Individuano i minimi mi individua un arco temporale che va da un minimo ad un altro minimo.
Di quale arco temporale stiamo parlando in questo contesto?
E' la trend che lo individua. Vediamolo (fib):

Due minimi significativi prima della trend:

- 16 novembre 2012, che fanno 5 mesi scarsi al 10 aprile 2013. Il doppio del tempo individuato prima;
- 24 luglio 2012, che corrispondono a 7 mesi abbondanti al 10 aprile 2013.
Ma anche fermandosi al 28 dicembre 2012 abbiamo un arco temporale molto ampio.
Dunque è una trend che mi individua un timing ampio, posso ignorarla?

 

[Mila]

Inoltre la trend individua il prezzo. Meglio ancora: le trend lines individuano il prezzo\tempo.
Per cui quello che faccio io è di andare molto cauto quando sono in prossimità di una trend line. Soprattutto quanto più tempo (dunque prezzo) questa trend individua.
E' un consiglio ovviamente.

 

[Mila]

Andiamo in dettaglio.

mettiamo che sia a ribasso su uno dei punti indicati nel primo grafico (indice), oppure che sia andato short tra il 28 marzo e l'8 aprile.
Attenzione, 08 aprile, ovvero dopo il giorno del minimo attuale relativo posto al 05 aprile.
Quando avrei dovuto uscire? O se proprio non voglio uscire comunque andare in allarme?
Sulla candela 1. Dunque già l'8 aprile diventa giorno di attenzione.
Sulla candela 2, 09 aprile ho un segnale di conferma dell'allarme.
Ma è sulla candela 3, il 10 aprile che l'allarme prende corpo, xè mi taglia tutte le trend riba e mi va sopra l'ultimo controllo del ribasso su ciclo T, il punto 4 posto a 15.275.
Nei posto lo avevamo messo ancora più basso giorno per giorno, ma fa lo stesso. Quello è.

 

[Mila]

Al 10 aprile sappiamo che ci siamo girati per un periodo temporale lungo quanto i precedenti? (ovvero se una trend mi tiene diciamo un 5 mesi di media, allora al suo taglio si presuppone che avremo davanti altri 5 mesi prima di incontrare un'altra trend simile).
No di certo.
Ma possiamo cominciare a farci una idea di cosa potrebbe succedere.
Meglio ancora, dovremo avere quella ideaa già pronta da almeno un mese.
Perché?
Perché, come abbiamo visto, la trend line in esame regge da 2 mesi abbondanti: non abbiamo proprio mai trovato 5 minuti per farci lo scenario grafico?

 

[Mila]

Ci sono moltissimi sistemi per individuare i pivot e i target. Stiamo sul semplice però

rotto i 15275 (fib) sopra il successivo punto a cui possiamo approdare è a 15.950.
Ci arriveremo? Nessuno può dirlo con certezza.
E se ci arriveremo, lo sarà senza ritracciamenti sotto i 15.275?
Anche questo nessuno può dirlo con certezza.
E allora?
Allora se sono short e mi becco in faccia la legnata devo essere pronto a subire una temporanea perdita fino a 15.950. Sapendo che se arrivo li è probabile che il minimo del 05 aprile sia di svolta per un arco temporale superiore ai 16gg e quindi si vada sulla successiva resistenza più alta rappresentativa del ciclo superiore.
Dunque quello che io devo sapere è che se quella trend viene tagliata a rialzo e io non esco (l'out è sempre dato dal taglio trend) allora devo avere un margine tale da sapportare il "temporaneo" loss.
Meglio chiamarlo definitivo nel senso che il loss non deve azzerarmi la possibilità di rimanere a mercato.
Ross insegna: devo rimanere vivo, solo così posso guadagnare. Ovvero non perdere tutti i soldi.
Kelly insomma. La sua curva. L'equity line. Etc..
Anche questo è un consiglio non un imperativo.

 

[Mila]

Allo stesso modo, se sono convinto che si debba fare un nuovo minimo, quando entrerò a ribasso dopo il 05 aprile 2013?

 

[Mila]

Sicuramente non prima che la trend rialzista che unisce i minimi dal 05 aprile 2013 venga tagliata a ribasso

e come si vede dal grafico questo non è ancora successo.

 

[Mila]

Io non so con certezza se ci siamo girati. Inoltre questa domanda (se abbiamo fatto un minimo di svolta) ha poco senso perché se faccio intraday vedo un massimo ed un minimo ogni ora.
E ancora posso tradare in tendenza o in controtendenza.
Esiste tutto nel trading.
E per tale le critiche che si leggono ogni tanto nei vari forum sono più chicchiere da bar borsa che utili contributi di crescita.
Ma su quella trend almeno l'allarme doveva scattare.
Vediamo un altro esempio recente.

 

[Mila]

Prendendo come punto di partenza sempre il massimo del 29 gennaio 2013. Grafico del Fib.

il 25 febbraio e il 07 marzo ci troviamo nella stessa situazione.
Il 25 febbraio avrebbo fatto chiudere gli short.
Se non quel giorno almeno il 07 marzo.
Dal 07 marzo avremo potuto andare a rialzo. Ma il punto di svolta, l'8 marzo, viene negato. Quando? Il 12 marzo.
Sia sul segnale di entrata up a 16250, sia perché impattiamo sulla trend che considera l'upper shadow della candela del 25 febbraio.
Questa precisazione xè se recuperiamo i post dal 25 feb in poi si troverà che ho portato avanti le due ipotesi: considerando la shadow o ignorandola. Una shadow così ampia è quello che possiamo definire lo "scherzo bersy" (poraccio).
Se poi seguiamo la trend punteggiata gialla diagonale discendente troviamo che fino all'08 aprile non abbiamo nemmeno una candela che apra e chiuda sopra la trend...caspita se non era importante.
Dunque un via libera ad un long su tf daily non c'è mai veramente stato.
E all'incontrario lo short non ha avuto mai un segnale di close.
Segnale che arrivato appunto tra l'08 e il 10 aprile.
Se non vogliamo parlare di segnali perché ciascuno ha i suoi, possiamo comunque parlare di allarme.
Questo si.
Allarme come consiglio.

 

[Mila]

Cambiamo argomento. Medie mobili.
Qualcuno insegna che un ciclo a rialzo finisce sulla media del suo ciclo superiore. Che equivale a dire che in un ciclo a rialzo la media del suo ciclo superiore funge da supporto.
Viceversa in un ciclo a ribasso fungerà da resistenza.
In questo modo si possono individuare i target. Il trend. Si può impostare anche un trading system semplice e veloce. Lo si chiama il "giro di blus", perché si suonano (nel bluse) sempre gli stessi accordi di chiatarra:
se siamo su un tracy a rialzo le mm dei cicli inferiori sono i supporti; quelle dei cicli superiori le resistenze\target:

MI - LA - MI -SI - LA - MI all'infinito.

E la metafora della borsa (ancora bersy, pooraccio).

Sul 05 aprile succede questo