Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

e "l'anomalia" dell'accumulazione iniziata il 03 giugno (salivamo quando ci si aspettava un ribasso) è "rientrata

max in distribuzione e ora stiamo salendo in accumulazione, come è giusto che sia...

distribuzione = massimo, segnalato quando finisce
accumulazione = minimo, segnalato quando finisce

 

[michi68]

Senza pretese di prevedere il futuro.... 4 patterns ad alta correlazione - FTSEMIB giornaliero, dal minimo del 19 maggio

 

[Mila]

faccio la domandona tosta


in ottica di cicli superiori, su ripartenza del t+2 nei prossimi giorni, che probabilità c'è che porterà un nuovo max superiore a quello del 10 giugno ?

alta finché la domanda del T+4 e T+5 rimane positiva. Per questo l'abbiamo guardata oggi.
Ma deve diventarlo anche quella del T+3.
La cosa funziona così.
Abbiamo una equity sulla domanda\offerta. Se l'osserviamo senza frame temporale la vedremo salire con cross relativi:
esempio maggio 2013

ok, sappiamo che dopo l'ultimo cross a settembre 2013 si sale.
Ma intanto, xè da maggio 2013 e non da prima?
Perché è li che inizia la mia serie dati. Ovvero quelli ho.
E allora?
Allora ha poco valore messa così.
E in ogni caso non facciamo questo tipo di trading che è nettamente cassettista. Non abbiamo i soldi per farlo (tenerli impegnati per tutto questo arco temporale).
Per cui dobbiamo gioco forza frammentare l'equity in frazioni temporali.
Se lo facessimo direttamente sulla curva nn otterremo nulla: ad ogni sotto frazione temporale la vedremo sempre a rialzo.
L'unica è montare le medie cicliche sull'equity medesima.

 

[Mila]

A quel punto avremo il fenomeno tipico delle medie e che tutti conosciamo: ballano. E succede che quando un ciclo superiore salga l'inferiore scenda. Ex fi oggi il T+4 a domanda positiva e il T+3 con domanda ancora sotto l'asse e dunque a tendenza negativa ancorché in rialzo.
Oppure che il T+4 non vada mai sotto l'asse e il T+5 vada e torni sopra nel frattempo.
Sono le medie.
Cerchiamo di capire xè sempre di deve osservare per comprendere. Perché il T+4 nn scende andando negativa e invece il T+5 si?
Per la serie dati. Sul T+5 sono ancora insufficienti.
Cq, detto questo, per salire dobbiamo avere grosso modo tutti sopra l'asse.
O in prossimità.
Allora faremo un max superiore.
Ad oggi la tendenza è quella, a farlo.
Ma lo sapremo solo da dove si posizionerà il minimo del mensile. Sia come prezzo che, soprattutto, come tempo.

 

[Mila]

Senza pretese di prevedere il futuro.... 4 patterns ad alta correlazione - FTSEMIB giornaliero, dal minimo del 19 maggio

Ci vorrebbe qualche spiegazione per capirlo.

 

[michi68]

Ci vorrebbe qualche spiegazione per capirlo.

Non ha interesse per il trading ovviamente, è pura statistica.

Praticamente, considerando gli ultimi dieci anni di serie giornaliere del FTSEMIB, queste sono 4 serie da 30 campioni ciascuna, i cui primi 23 campioni hanno la più alta correlazione con le ultime 23 chiusure giornaliere dell'indice. Tutto qua.

 

[Mila]

continua le migrazioni tra le due scadenze per cui non siamo ancora in protezione di nessun long

 

[Mila]

cosa vuol dire? che sono tutte chiusure e riaperture = nessuna tendenza in atto
Tanto tolgo tanto metto.

 

[Mila]

il che non vuol dire che nn ci sono\saranno min\max

 

[Mila]

Non ha interesse per il trading ovviamente, è pura statistica.

Praticamente, considerando gli ultimi dieci anni di serie giornaliere del FTSEMIB, queste sono 4 serie da 30 campioni ciascuna, i cui primi 23 campioni hanno la più alta correlazione con le ultime 23 chiusure giornaliere dell'indice. Tutto qua.

E come li leggi? Supponendo che il blu sia l'indice il primo in alto a sx chiama ribasso?
E se si allora l'ultimo in basso a dx chiama rialzo?
E se si, quale prevale?