Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (2 lettori)
- Creatore Discussione Mila
- Data di Inizio
- Stato
maxloss
shhh!!!! Un po' meno loss
guardando al fib, io seguo questo: siamo sul sesto t+1 dell'intermedio, 3 mensili tondi tondi.
Massimo del t+1 fatto, o se ne fanno uno relativo non deve superare di tanto l'ultimo e non devono farci una chiusura sopra.
Per il momento ne sono convintissimo, prova ne è che non ho sfruttato il ritracciamento di oggi per chiudere le posizioni.
Se avrò sbagliato analisi pagherò pegno e reverserò.
Rischio calcolato.
Esatto!
Mila
Mila
allora c'è variante 4 ed è sell short...
Non lo capirò mai!
Dipende dalla direzione del gap.
Se è down allora siamo in linea.
Se è up possono succedere due cose: scendono sul max di domani e vanno normalmente a target. Abbiamo il max nel buy day. Va bene lo stesso.
Fanno un max e non vanno a target. Ovvero fanno un ulteriore max in chiusura. Anche in questo caso non possiamo dire che sia sbagliato ma che il trend si è invertito (o sta per farlo).
Quando si legge buy day si pensa di solito ad un minimo profondo. In realtà è solo un minimo in giornata. E quello c'è sempre.
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Premessa. Escursus 1: commemorativo filosofico
Ciampa riteneva che la sua attività di trading creava denaro dall'armonizzarsi con i cicli. Aveva ovviamente la sua filosofia di vita che ne permeava ogni istante ed ogni attività. Il suo punto di vista a questo riguardo era indubbiamente interessante e, anche se potenzialmente discutibile, armonizzava il trading, i cicli e il suo pensiero sulla vita e sulla natura.
Armonizzarsi con l'attività ciclica è l'analogia che ci guiderà
Ma quale attività ciclica? Beh Ciampa si armonizzava con l'attività ciclica di breve. In natura l'attività ciclica di breve, potrebbe essere paragonata a quella della frequenza cardiaca che ha un suo ritmo circadiano a riposo, e che è capace di improvvise accelerazioni e anche rallentamenti.
Esistono tuttavia tempi e ritmi in molte attività e funzioni dell'organismo umano. Ad esempio il respiro è un attività ciclica con tempi e ritmi molto differenti e più lunghi di quelli che caratterizzano il battito cardiaco: 8-12/min del respiro contro 60-80/min del battito cardiaco nell'adulto a riposo.
Ciampa non faceva opzioni, credo non le conoscesse. Armonizzava la sua attività di trader col ritmo febbrile del battito cardiaco e usava mini o fib. Penso che questa attività, forse, non gli fosse propriamente congegnale. Ritengo che se avesse conosciuto le opzioni, a poco a poco, avrebbe armonizzato la sua attività con il respiro, perchè, forse, lo avrebbe ritenuto maggiormente idoneo a rappresentare la sua filosofia di vita.
Attraverso le opzioni, armonizzeremo l'attività di trading col "respiro" dei cicli a bassa frequenza del mensile, intermedio e, forse semestrale, vedremo. Voi datemi una mano con i cicli: lo faremo con un pensiero rivolto a Ciampa, spiegandogli che con le opzioni si può armonizzare con una attività che magari gli è più congegnale: lo capirà.
Ciao Ciampa, maestro di cicli
Ciampa riteneva che la sua attività di trading creava denaro dall'armonizzarsi con i cicli. Aveva ovviamente la sua filosofia di vita che ne permeava ogni istante ed ogni attività. Il suo punto di vista a questo riguardo era indubbiamente interessante e, anche se potenzialmente discutibile, armonizzava il trading, i cicli e il suo pensiero sulla vita e sulla natura.
Armonizzarsi con l'attività ciclica è l'analogia che ci guiderà
Ma quale attività ciclica? Beh Ciampa si armonizzava con l'attività ciclica di breve. In natura l'attività ciclica di breve, potrebbe essere paragonata a quella della frequenza cardiaca che ha un suo ritmo circadiano a riposo, e che è capace di improvvise accelerazioni e anche rallentamenti.
Esistono tuttavia tempi e ritmi in molte attività e funzioni dell'organismo umano. Ad esempio il respiro è un attività ciclica con tempi e ritmi molto differenti e più lunghi di quelli che caratterizzano il battito cardiaco: 8-12/min del respiro contro 60-80/min del battito cardiaco nell'adulto a riposo.
Ciampa non faceva opzioni, credo non le conoscesse. Armonizzava la sua attività di trader col ritmo febbrile del battito cardiaco e usava mini o fib. Penso che questa attività, forse, non gli fosse propriamente congegnale. Ritengo che se avesse conosciuto le opzioni, a poco a poco, avrebbe armonizzato la sua attività con il respiro, perchè, forse, lo avrebbe ritenuto maggiormente idoneo a rappresentare la sua filosofia di vita.
Attraverso le opzioni, armonizzeremo l'attività di trading col "respiro" dei cicli a bassa frequenza del mensile, intermedio e, forse semestrale, vedremo. Voi datemi una mano con i cicli: lo faremo con un pensiero rivolto a Ciampa, spiegandogli che con le opzioni si può armonizzare con una attività che magari gli è più congegnale: lo capirà.
Ciao Ciampa, maestro di cicli
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Premessa. Escursus 2: tecnico operativo
Questo post è del 4/5/2011
Marco (deltazero) è sul campo da anni. Si trovano suoi post sulle opzioni risalenti a tempi immemorabili e sembra che su un sito di facebook di Giulio Cesare abbia commentato una strategia a base di put per uscire vivo dalle idi di Marzo del 44 a.c. In quel giorno scadevano le opzioni, ma Giulio non l'ha ascoltato.
Marco è un tecnico sopraffino delle opzioni ed è sopravvissuto in questo campo per tanti anni senza avere idea di dove andasse il mercato.
A me, ma penso anche a molti, se non tutti, questo non sarebbe possibile: senza un ipotesi che nasca dall'AT o dall'AC non andrei da nessuna parte, lui si! Ha navigato al buio per anni e ha portato a casa la pelle (adesso forse inizia a credere e vedere delle piccole luci in cielo che chiama stelle e che possono indicare una direzione). Nessuno, ripeto, nessuno può fare ciò (portare a casa la pelle senza un ipotesi direzionale) nel campo delle opzioni a meno che non possieda una conoscenza e delle doti fuori dal comune. Marco è così incommensurabilmente più tecnico operativo di me e di molti che, talvolta risulta difficile leggerlo, e che ti senti stupido perchè quello che a lui è chiaro immediatamente (ricordate che ci vede al buio) io se riesco a capirlo impiego un pomeriggio di riflessione e, a volte, un mese di assimilazione.
Un giorno Marco, che mi ha insegnato anche tante altre cose, mi ha insegnato i raddoppi orizzontali con le put. La struttura è semplice: ad es -2p/07 +p/08. Il neofita (cioè io poco tempo fa) si chiede: come può una put reggere il peso di 2put e guadagnare? Provato tante volte: regge (entro certi limiti). Poi mi ha insegnato i raddoppi diagonali, ad es -2p20000/07 +p20500/08: funzionano anche questi (non starò a spiegare quando e come, ma funzionano, basti questo). Infine quelli che ho chiamato (Marco non li chiamava così) doppi raddoppi che è la stessa cosa di prima su 3 scadenze invece che due, ad es:
-2p200/07 +p205/08 e poi
-2p205/08 +p210/09
Se sommiamo quindi viene:
-2p200/07 -p205/08 +p210/09: la put settembre regge tutta la baracca di 3 put vendute. Funziona? Si! (ovviamente entro certi limiti).
Ciao Marco, maestro d'opzioni e grazie
Bene, grazie a Ciampa e a Deltazero, proviamo a far nascere Ciampero
Questo post è del 4/5/2011
Marco (deltazero) è sul campo da anni. Si trovano suoi post sulle opzioni risalenti a tempi immemorabili e sembra che su un sito di facebook di Giulio Cesare abbia commentato una strategia a base di put per uscire vivo dalle idi di Marzo del 44 a.c. In quel giorno scadevano le opzioni, ma Giulio non l'ha ascoltato
.Marco è un tecnico sopraffino delle opzioni ed è sopravvissuto in questo campo per tanti anni senza avere idea di dove andasse il mercato
.A me, ma penso anche a molti, se non tutti, questo non sarebbe possibile: senza un ipotesi che nasca dall'AT o dall'AC non andrei da nessuna parte, lui si! Ha navigato al buio per anni e ha portato a casa la pelle (adesso forse inizia a credere e vedere delle piccole luci in cielo che chiama stelle e che possono indicare una direzione). Nessuno, ripeto, nessuno può fare ciò (portare a casa la pelle senza un ipotesi direzionale) nel campo delle opzioni a meno che non possieda una conoscenza e delle doti fuori dal comune. Marco è così incommensurabilmente più tecnico operativo di me e di molti che, talvolta risulta difficile leggerlo, e che ti senti stupido perchè quello che a lui è chiaro immediatamente (ricordate che ci vede al buio) io se riesco a capirlo impiego un pomeriggio di riflessione e, a volte, un mese di assimilazione.
Un giorno Marco, che mi ha insegnato anche tante altre cose, mi ha insegnato i raddoppi orizzontali con le put. La struttura è semplice: ad es -2p/07 +p/08. Il neofita (cioè io poco tempo fa) si chiede: come può una put reggere il peso di 2put e guadagnare? Provato tante volte: regge (entro certi limiti). Poi mi ha insegnato i raddoppi diagonali, ad es -2p20000/07 +p20500/08: funzionano anche questi (non starò a spiegare quando e come, ma funzionano, basti questo). Infine quelli che ho chiamato (Marco non li chiamava così) doppi raddoppi che è la stessa cosa di prima su 3 scadenze invece che due, ad es:
-2p200/07 +p205/08 e poi
-2p205/08 +p210/09
Se sommiamo quindi viene:
-2p200/07 -p205/08 +p210/09: la put settembre regge tutta la baracca di 3 put vendute. Funziona? Si! (ovviamente entro certi limiti).
Ciao Marco, maestro d'opzioni e grazie
Bene, grazie a Ciampa e a Deltazero, proviamo a far nascere Ciampero
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Ciampero
Ciampero è il nome che daremo alla put acquistata, quella che regge tutta la strategia che faremo, la "pietra angolare".
Ciampero è una put DITM per cui costa tanto.
Perchè spendere tanto per una put? Beh è una preferenza personale ed ideologica e subisce l'influenza di un altro personaggio che non è un maestro (almeno non mio) ma ha avuto la sua influenza: Taleb Nassim e il suo Cigno Nero.
Due messaggi fondamentali:
1) Il cigno nero non è prevedibile ma ha una influenza dirompente sulla realtà
2) La realtà finanziaria è assimilabile ad un frattale (questo concetto ricorda molto i cicli) e descrivibile come un insieme di Mandelbrot e quindi il modello di Black-Scholes (utilizzato per le opzioni) è sbagliato. (se non si capisce quest'ultimo punto, non fa nulla, non perdeteci tempo: divagazioni personali di Aivojen Siirto).
In questo contesto, preferisco avere una put, la pago e.. succeda quel che vuole succedere (twin towers, guerre, fukushima....), ottengo protezione.
Potrei pagare meno? Certamente, ma Ciampero mi serve anche per altro.
Esistono strategie più vantaggiose per sfruttare un rialzo di un intermedio-annuale? Quasi certamente si, ma io preferisco così, opinioni personali, preferenze. Inoltre questa strategia è molto simile al futursimile long che molti si apprestano a fare e non si pone in contrasto: la parte opportunità può essere tranquillamente aggiunta, ma saremo molto più aggressivi sulla parte rischio (coperto) che ci dovrebbe portare in gain.
Perchè Ciampero adesso?
Ciampero è così DITM che il suo valore è quasi tutto intrinseco e poco temporale: se l'attuale ipotesi temporale è che l'intermedio non sia finito, Ciampero potrebbe guadagnare ulteriore valore intrinseco che ci servirà per coprire i margini delle put vendute.
Piano di lavoro:
1) Comprare Ciampero
2) Sul minimo (sui minimi) vendere put + o - aggressivamente (a seconda della propensione al rischio e alla "fede" nell'AC per recuperare la spesa sostenuta per Ciampero e ottenere Ciampero gratis
3) Avendo una put gratis 225 o 230/12 utilizzarla al meglio.
Semplice no?
Funzionerà? Vedremo
Ora basta così.
'notte
Ciampero è il nome che daremo alla put acquistata, quella che regge tutta la strategia che faremo, la "pietra angolare".
Ciampero è una put DITM per cui costa tanto.
Perchè spendere tanto per una put? Beh è una preferenza personale ed ideologica e subisce l'influenza di un altro personaggio che non è un maestro (almeno non mio) ma ha avuto la sua influenza: Taleb Nassim e il suo Cigno Nero.
Due messaggi fondamentali:
1) Il cigno nero non è prevedibile ma ha una influenza dirompente sulla realtà
2) La realtà finanziaria è assimilabile ad un frattale (questo concetto ricorda molto i cicli) e descrivibile come un insieme di Mandelbrot e quindi il modello di Black-Scholes (utilizzato per le opzioni) è sbagliato. (se non si capisce quest'ultimo punto, non fa nulla, non perdeteci tempo: divagazioni personali di Aivojen Siirto).
In questo contesto, preferisco avere una put, la pago e.. succeda quel che vuole succedere (twin towers, guerre, fukushima....), ottengo protezione.
Potrei pagare meno? Certamente, ma Ciampero mi serve anche per altro.
Esistono strategie più vantaggiose per sfruttare un rialzo di un intermedio-annuale? Quasi certamente si, ma io preferisco così, opinioni personali, preferenze. Inoltre questa strategia è molto simile al futursimile long che molti si apprestano a fare e non si pone in contrasto: la parte opportunità può essere tranquillamente aggiunta, ma saremo molto più aggressivi sulla parte rischio (coperto) che ci dovrebbe portare in gain.
Perchè Ciampero adesso?
Ciampero è così DITM che il suo valore è quasi tutto intrinseco e poco temporale: se l'attuale ipotesi temporale è che l'intermedio non sia finito, Ciampero potrebbe guadagnare ulteriore valore intrinseco che ci servirà per coprire i margini delle put vendute.
Piano di lavoro:
1) Comprare Ciampero
2) Sul minimo (sui minimi) vendere put + o - aggressivamente (a seconda della propensione al rischio e alla "fede" nell'AC per recuperare la spesa sostenuta per Ciampero e ottenere Ciampero gratis
3) Avendo una put gratis 225 o 230/12 utilizzarla al meglio.
Semplice no?
Funzionerà? Vedremo
Ora basta così.
'notte
Mila
Mila
23 giugno 2011
"Tutti i leader ideologici negano la libertà altrui. Politici, filosofi e persino predicatori religiosi, sono quasi sempre persone esteriori. Troppo spesso le loro specialità sono l'ambiguità [...].
è meglio sorvegliare la proprio condotta morale ed applicare le energie per trasformarsi quanto più possibile in homo virtuosus. L'uomo nuovo farà molta attenzione a non produrre ideologie [...]
Se ricominceremo a sbandierare la bontà della nostra ideologia, non avremo capito che questo è solo un modo per litigare. Le ideologie fanno parte dell'uomo vecchio.
Ciò che abbiamo ereditato di padri e dalle madri è da abbandonare [Gesù disse che venne per mettere i figli contro i padri]. Tra cui l'idea di convincere gli altri della giustezza e della superiorità delle nostre idee; persino se si tratta di idee religiose.
[...]
E' necessario imparare a distinguere l'ideale dall'ideologia: il primo è assolutamente indispensabile all'essere umano; il secondo è di derivazione animale.
L'ideale si contrappone alla realtà esterna per il fatto di essere concepito dallo spirito. Esso parte dalla coscienza dell'Unità e guida le migliori aspirazioni umane.
Viceversa l'ideologia ha il suo fondamento nella falsità della visione, poiché è figlia del pensiero. [...]
L'ideale dice: la cosa importante è ciò che ci unisce;
l'ideologia dice: siamo diversi, e io-noi siamo meglio di tu-voi.
L'ideale: siamo tutti una sola cosa, un unico Dio;
l'ideologia dice: il mio Dio è vero, il tuo è falso"
[Ciampa. L'uomo nuovo. Ed Daigo 2006]
Ideale contro ideologia. Tendiamo l'arco ora per centrare il bersaglio? Ma quel è il bersaglio?
In questo contesto il gain. Forse.
Apertura negativa, discretamente negativa, a chiudere l'attuale 8h partito ieri alle 12.00.
Dopo aver raggiunto il target del canale 16-20 giu abbiamo costrutito il nuovo canale con i target ieri postati ove il più basso parla di 19.885.
A 19.775 (valori derivato) abbiamo ancora 3 tick di gap da chiudere.
Ci arriviamo?
"Tutti i leader ideologici negano la libertà altrui. Politici, filosofi e persino predicatori religiosi, sono quasi sempre persone esteriori. Troppo spesso le loro specialità sono l'ambiguità [...].
è meglio sorvegliare la proprio condotta morale ed applicare le energie per trasformarsi quanto più possibile in homo virtuosus. L'uomo nuovo farà molta attenzione a non produrre ideologie [...]
Se ricominceremo a sbandierare la bontà della nostra ideologia, non avremo capito che questo è solo un modo per litigare. Le ideologie fanno parte dell'uomo vecchio.
Ciò che abbiamo ereditato di padri e dalle madri è da abbandonare [Gesù disse che venne per mettere i figli contro i padri]. Tra cui l'idea di convincere gli altri della giustezza e della superiorità delle nostre idee; persino se si tratta di idee religiose.
[...]
E' necessario imparare a distinguere l'ideale dall'ideologia: il primo è assolutamente indispensabile all'essere umano; il secondo è di derivazione animale.
L'ideale si contrappone alla realtà esterna per il fatto di essere concepito dallo spirito. Esso parte dalla coscienza dell'Unità e guida le migliori aspirazioni umane.
Viceversa l'ideologia ha il suo fondamento nella falsità della visione, poiché è figlia del pensiero. [...]
L'ideale dice: la cosa importante è ciò che ci unisce;
l'ideologia dice: siamo diversi, e io-noi siamo meglio di tu-voi.
L'ideale: siamo tutti una sola cosa, un unico Dio;
l'ideologia dice: il mio Dio è vero, il tuo è falso"
[Ciampa. L'uomo nuovo. Ed Daigo 2006]
Ideale contro ideologia. Tendiamo l'arco ora per centrare il bersaglio? Ma quel è il bersaglio?
In questo contesto il gain. Forse.
Apertura negativa, discretamente negativa, a chiudere l'attuale 8h partito ieri alle 12.00.
Dopo aver raggiunto il target del canale 16-20 giu abbiamo costrutito il nuovo canale con i target ieri postati ove il più basso parla di 19.885.
A 19.775 (valori derivato) abbiamo ancora 3 tick di gap da chiudere.
Ci arriviamo?
Ultima modifica:
Mila
Mila
Ieri abbiamo tentato 3 volte di conquistare la mediana e rompere a rialzo il bordo superiore. Sembrava che potessimo farcela. E invece non abbiamo tenuto conto del nostro amico Taylor che, pieno di sigari verdi, vendeva a man bassa oltre oceano in un sell short day. E' fatto così, gli piace stupire e pur di confermare la sua teoria butta quattrini a palate. Pur di confermare oggi il buy day. E pensare che è short da 20.160 circa. Lui
deltazero
Forumer storico
ti ringrazio dei complimentiCiampero è il nome che daremo alla put acquistata, quella che regge tutta la strategia che faremo, la "pietra angolare".
Ciampero è una put DITM per cui costa tanto.
Perchè spendere tanto per una put? Beh è una preferenza personale ed ideologica e subisce l'influenza di un altro personaggio che non è un maestro (almeno non mio) ma ha avuto la sua influenza: Taleb Nassim e il suo Cigno Nero.
Due messaggi fondamentali:
1) Il cigno nero non è prevedibile ma ha una influenza dirompente sulla realtà
2) La realtà finanziaria è assimilabile ad un frattale (questo concetto ricorda molto i cicli) e descrivibile come un insieme di Mandelbrot e quindi il modello di Black-Scholes (utilizzato per le opzioni) è sbagliato. (se non si capisce quest'ultimo punto, non fa nulla, non perdeteci tempo: divagazioni personali di Aivojen Siirto).
In questo contesto, preferisco avere una put, la pago e.. succeda quel che vuole succedere (twin towers, guerre, fukushima....), ottengo protezione.
Potrei pagare meno? Certamente, ma Ciampero mi serve anche per altro.
Esistono strategie più vantaggiose per sfruttare un rialzo di un intermedio-annuale? Quasi certamente si, ma io preferisco così, opinioni personali, preferenze. Inoltre questa strategia è molto simile al futursimile long che molti si apprestano a fare e non si pone in contrasto: la parte opportunità può essere tranquillamente aggiunta, ma saremo molto più aggressivi sulla parte rischio (coperto) che ci dovrebbe portare in gain.
Perchè Ciampero adesso?
Ciampero è così DITM che il suo valore è quasi tutto intrinseco e poco temporale: se l'attuale ipotesi temporale è che l'intermedio non sia finito, Ciampero potrebbe guadagnare ulteriore valore intrinseco che ci servirà per coprire i margini delle put vendute.
Piano di lavoro:
1) Comprare Ciampero
2) Sul minimo (sui minimi) vendere put + o - aggressivamente (a seconda della propensione al rischio e alla "fede" nell'AC per recuperare la spesa sostenuta per Ciampero e ottenere Ciampero gratis
3) Avendo una put gratis 225 o 230/12 utilizzarla al meglio.
Semplice no?
Funzionerà? Vedremo
Ora basta così.
'notte
ti confesso che ho 1 riflesso condizionato
appena vedo 1 position , la leggo col suo/suoi equivalenti
quindi l'azione 1 la leggo come
+2c23/12 - 1fib
e mi sembra 1 tantino esposta
Mila
Mila
Qui dobbiamo chiarirci xè abbiamo un conteggio diverso a seconda che:
- si prenda l'indice: minimo 20 giugno. Attualmente siamo nel 3° 8h
- si prenda il derivato solo scadenza sett: minimo 16 giugno o 20 giugno? Già perché qui abbiamo un doppio minimo. Considerando il 16 giugno siamo nel 5° 8h. Considerando il 20 giugno siamo nel 3° 8h
- si prenda il derivato considerando anche la scadenza di giu: doppio minimo 17 giu e 20 giu. Qui siamo invece nel 4° 8h
- si prenda l'indice: minimo 20 giugno. Attualmente siamo nel 3° 8h
- si prenda il derivato solo scadenza sett: minimo 16 giugno o 20 giugno? Già perché qui abbiamo un doppio minimo. Considerando il 16 giugno siamo nel 5° 8h. Considerando il 20 giugno siamo nel 3° 8h
- si prenda il derivato considerando anche la scadenza di giu: doppio minimo 17 giu e 20 giu. Qui siamo invece nel 4° 8h
- Stato