Overfitting

[cammello]

Bitcoin, sulla valuta virtuale americana l?ombra del riciclaggio - Il Fatto Quotidiano

C

 

[Cren]

... e intanto il vix continua a dare segni di cambiamento nel suo carattere.

Quello che è successo oggi sul vix è francamente sorprendente... non avevo ancora visto la chiusura...

Ok, precisamente a cosa vi state riferendo?

 

[skew]

esm3 in quel giorno -0.5%, uxk3 sceso... perché?
è già stato accennato...

oppure con un po' di hindsight bias: short vol dopo discorso di berny... ma propendo più per la prima spiegazione...

 

[maveri75]

esm3 in quel giorno -0.5%, uxk3 sceso... perché?
è già stato accennato...

oppure con un po' di hindsight bias: short vol dopo discorso di berny... ma propendo più per la prima spiegazione...

uxk3 ???? Skew, che future è? wiki Google dice uranio

 

[Cren]

uxk3 ???? Skew, che future è? wiki Google dice uranio

E' il ticker di Bloomberg per i futures su VIX May '13.

 

[maveri75]

E' il ticker di Bloomberg per i futures su VIX May '13.

e me scusate né, se non ho accesso a bloomby

p.s. un bias interessante,e non è la prima volta che lo vedo, ma per sfruttarlo....

 

[GiuliaP]

E' il ticker di Bloomberg per i futures su VIX May '13.

A "future" ci dovevi mettere due s: futuress.
Soprattutto visto che è uno solo

...un bias interessante,e non è la prima volta che lo vedo, ma per sfruttarlo....

E' importante sapere che c'è: altrimenti, "tra le altre cose", certa gente potrebbe pensare di coprire lo short vix andando corti di spx (oppure più in generale di coprire il rischio IV con posizioni statiche sul sottostante, e/o viceversa ).

Erano solo avvisaglie (emblematico sotto l'existing home sales: era da filmare tick by tick sincrono). In passato, sempre su massimi, ho visto molto ma molto peggio.

 

[maveri75]

A "future" ci dovevi mettere due s: futuress.
Soprattutto visto che è uno solo



E' importante sapere che c'è: altrimenti, "tra le altre cose", certa gente potrebbe pensare di coprire lo short vix andando corti di spx (oppure più in generale di coprire il rischio IV con posizioni statiche sul sottostante, e/o viceversa ).

Erano solo avvisaglie (emblematico sotto l'existing home sales: era da filmare tick by tick sincrono). In passato, sempre su massimi, ho visto molto ma molto peggio.

Si può fare, ma meglio andare a maglia larga prima, no??? Comunque, non è l'unico bias

 

[GiuliaP]

Si può fare, ma meglio andare a maglia larga prima, no??? Comunque, non è l'unico bias

Secondo me il vero bias è pensare che queste cose non possano succedere: ovvero non capire a fondo cosa sia la volatilità implicita, cosa la muova.

Se poi si vuole trovare la trippa, bisogna sporcarsi le mani con le opzioni. Come sta cercando di fare Cren. Sempre e solo "secondo me".

 

[maveri75]

Secondo me il vero bias è pensare che queste cose non possano succedere: ovvero non capire a fondo cosa sia la volatilità implicita, cosa la muova.

Se poi si vuole trovare la trippa, bisogna sporcarsi le mani con le opzioni. Come sta cercando di fare Cren. Sempre e solo "secondo me".

le sue sono luride a quanto ho capito