Overfitting

[GiuliaP]

Provo a fare una considerazione/approfondimento sul discorso del "del tutto" casuali.

Se per assurdo esistesse un generatore di numeri casuali e questo generatore servisse a determinare i prezzi di mercato con un ritardo T rispetto al generatore, per l'osservatore che osserva solo i prezzi, la sequenza come apparirebbe? Casuale.

Per chi invece potesse accedere in tempo reale ai numeri generati dal generatore, la sequenza come apparirebbe? Perfettamente deterministica: questo osservatore "avanzato" avrebbe ogni volta tempo T per poter operare sul mercato con profitto.

Se tu tradi N strategie sullo stesso strumento guardando solo i prezzi, senza ad esempio nemmeno le news, che di fatto funzionano in parte come generatore casuale dei prezzi, news che comunque non potrai mai avere in anticipo rispetto agli istituzionali, sei esattamente nella condizione dell'osservatore che osserva una sequenza che *per lui* è casuale, ma che casuale realmente non è.

Uff, che spiegazione contorta, attendo bacchettate

Ci sei!

Del resto cosa aspettarsi da un controllista? (per di più anche smanettone! )

...ti stai facendo una domanda di nessuna importanza(*)...

Yessss!

 

[tex65]

:Y
qualsiasi algoritmo matematico usi su una serie storica di dati del tutto casuali (magari poi si approfondisce il "del tutto"), non potrà che produrre risultati del tutto casuali.

Detto questo, se ti riesce di produrre un TS profittevole con parametri, diciamo, alfa e beta, e scopri che l'equity (profittevole!) varia linearmente al variare di alfa e beta

Questa è già una risposta alla mia domanda in azzurro.
No mi interessava la risposta per qualsiasi utilizzo contemporaneo di piu' strategie,
- puo' essere Arlecchino, che sembrerebbe nel breve (1 anno)aver confermato la tua risposta (a parte l'errato calcolo dei margini iniziali),
- puo' essere Formica,
- ma puo' essere qualsiasi altro sistema combinato futuro, e la tua risposta mi farebbe risparmiare tempo.
Se interessa la singola strategia C3, (dopo 3 o dopo 4 candele ?) dato che il profit in controtrend deve mantenersi per forza di cose basso, occorre lavorare sul posizionamento dello stop loss, ma io non ho mezzi (= non sono capace) per fare backtest, ho impiegato 3 ore per fare la verifica di 1 solo giorno con stop a 185 pp. Risultati: alta % di operazioni in vincita, ma equity totale negativa, e poi c'è il grosso problema della sovrapposizione delle operazioni, difficilmente scrivibile in formule credo.

 

[luka46]

Provo a fare una considerazione/approfondimento sul discorso del "del tutto" casuali.

Se per assurdo esistesse un generatore di numeri casuali e questo generatore servisse a determinare i prezzi di mercato con un ritardo T rispetto al generatore, per l'osservatore che osserva solo i prezzi, la sequenza come apparirebbe? Casuale.

Per chi invece potesse accedere in tempo reale ai numeri generati dal generatore, la sequenza come apparirebbe? Perfettamente deterministica: questo osservatore "avanzato" avrebbe ogni volta tempo T per poter operare sul mercato con profitto.

Se tu tradi N strategie sullo stesso strumento guardando solo i prezzi, senza ad esempio nemmeno le news, che di fatto funzionano in parte come generatore casuale dei prezzi, news che comunque non potrai mai avere in anticipo rispetto agli istituzionali, sei esattamente nella condizione dell'osservatore che osserva una sequenza che *per lui* è casuale, ma che casuale realmente non è.

Uff, che spiegazione contorta, attendo bacchettate

quindi a questo punto ha senso utilizzare le news?? forse solo se si è talmente veloci da oltrepassare il primo dei ritardatari?
Su questo non son mai arrivato ad un dunque... forse perchè ero sempre tra i ritardatari..

 

[maveri75]

quindi a questo punto ha senso utilizzare le news?? forse solo se si è talmente veloci da oltrepassare il primo dei ritardatari?
Su questo non son mai arrivato ad un dunque... forse perchè ero sempre tra i ritardatari..

Uhmmm difficile, come per l'htf; non ha senso battere la strada della velocità se non con grandi investimenti consapevoli che non è detto poi di poter battere cassa.

 

[reef]

Questa è già una risposta alla mia domanda in azzurro.
No mi interessava la risposta per qualsiasi utilizzo contemporaneo di piu' strategie,
- puo' essere Arlecchino, che sembrerebbe nel breve (1 anno)aver confermato la tua risposta (a parte l'errato calcolo dei margini iniziali),
- puo' essere Formica,
- ma puo' essere qualsiasi altro sistema combinato futuro, e la tua risposta mi farebbe risparmiare tempo.
Se interessa la singola strategia C3, (dopo 3 o dopo 4 candele ?) dato che il profit in controtrend deve mantenersi per forza di cose basso, occorre lavorare sul posizionamento dello stop loss, ma io non ho mezzi (= non sono capace) per fare backtest, ho impiegato 3 ore per fare la verifica di 1 solo giorno con stop a 185 pp. Risultati: alta % di operazioni in vincita, ma equity totale negativa, e poi c'è il grosso problema della sovrapposizione delle operazioni, difficilmente scrivibile in formule credo.

Caro tex, penso che tu debba fare lo sforzo (che presumo abbiamo fatto tutti) di guardare il tutto dall'alto e pensare che la somma di TS su UN indicatore
è UN TS, qualsiasi timeframe e tipologia di intervento (MM, bande, SL, TP, mean revert, ecc) tu scelga. Preciso con esempi:
- la somma di 3 TS a 2 parametri fa un TS a 6 parametri (rischio di overfitting??);
- può succedere che mentre un TS vince l'altro perde, e viceversa;
- può succedere che i diversi TS vadano tutti in perdita contemporaneamente, con buona pace del tuo maxDD (e chiusura in stop loss da intermediario...).

E' una pura illusione credere che un TS EOD basato su MM e un TS Intraday basato su MR siano scorrelati. Rileggi questo post dall'inizio (e vai indietro in questo fondamentale 3D, trovi tutto).

Spero di averti dato un buon spunto di riflessione.

 

[Il Conte Pedro]

quindi a questo punto ha senso utilizzare le news?? forse solo se si è talmente veloci da oltrepassare il primo dei ritardatari?
Su questo non son mai arrivato ad un dunque... forse perchè ero sempre tra i ritardatari..

Avendo news in tempo reale, parlo almeno per la mia esperienza sui bonds, ce la puoi fare a superare i ritardatari.
Ma è un mercato molto lento...
Se poi valga la pena o meno stare tutto il giorno davanti ad un feed di news, lascio la parola ad altri

 

[Cren]

Avendo news in tempo reale, parlo almeno per la mia esperienza sui bonds, ce la puoi fare a superare i ritardatari.
Ma è un mercato molto lento...
Se poi valga la pena o meno stare tutto il giorno davanti ad un feed di news, lascio la parola ad altri

Nella sezione di FOL c'è parecchia gente che lo fa, dito pronto con già la size in canna (ma questo lo sai meglio di me ).

L'obbligazionario segue dinamiche diverse rispetto all'equity, specie su titoli non proprio liquidissimi.

 

[maveri75]

Avendo news in tempo reale, parlo almeno per la mia esperienza sui bonds, ce la puoi fare a superare i ritardatari.
Ma è un mercato molto lento...
Se poi valga la pena o meno stare tutto il giorno davanti ad un feed di news, lascio la parola ad altri

Ops.. e specifica er mercato conte,l'obbligazionario sulle news è un pachiderma, più unico che raro (luka46 non so cosa tratta)

 

[Il Conte Pedro]

Ops.. e specifica er mercato conte,l'obbligazionario sulle news è un pachiderma, più unico che raro (luka46 non so cosa tratta)

Ma l'ho scritto che parlavo della mia esperienza con i bonds e che è un mercato lento

 

[Il Conte Pedro]

Nella sezione di FOL c'è parecchia gente che lo fa, dito pronto con già la size in canna (ma questo lo sai meglio di me ).

L'obbligazionario segue dinamiche diverse rispetto all'equity, specie su titoli non proprio liquidissimi.

L'obbligazionario corporate su cui lavorano i FOListi, si può tranquillamente definire tutto illiquido rispetto all'equity, o sbaglio?
Sono i soliti 20 gatti che si rimpallano i soliti 20 titoli, sperando sempre di lasciare il cerino in mano al 21° gatto appena iscrittosi sul FOL