Overfitting (4 lettori)

[tex65]

Salve a tutti, vi leggo anche se come ha già detto qualcuno, spesso non vi capisco.
Ho un problema che mi assilla da qualche giorno (almeno 3).
Che credo abbia a che vedere con l'overfitting, per cui chiedo quà.
Problema Teorico riguardo l'utilizzo combinato di piu' strategie sullo stesso strumento (lo so una mia fissa).
DATI piu' diciamo 3 strategie abbastanza scorrelate tra loro su candele a 1 minuto, ognuna con una % di successo intorno all'80% dei casi, utilizzarle solo nel caso siano presenti tutti e tre i segnali di ingresso (intersezione?), comporta una maggiore probabilità di successo, ovvero maggiore dell'80%?
Fin qui io sapevo che unendo piu' ts si ha una equity che è la media dei singoli ts e una perdita max che è cmq minore (o uguale) di quella del peggiore ts dei vari utilizzati.
In questo caso però, essendo mia intenzione voler fare 1 ed UNA SOLTANTO operazione intraday al giorno, mi interessa invece conoscere LA % DI SUCCESSO e non la performance o il max DD.
Mi vengono in mente:
- il rendimento delle macchine dove i rendimenti si moltiplicano tra loro, quindi il rendimento complessivo sarà tanto piu' basso, quanto maggiore sara' il n° dei vari rendimenti.
- la mia impressione invece è che sarà cmq una media delle varie %.

e.g. concreto ma molto grossolano:
1. trend sovrastante: 60% di esito positivo
2. andamento caratteristico orario: 70% di esito positivo
3. ingresso in direzione contraria dopo X candele consecutive
nello stesso verso: 80% di esito positivo
In questo caso la % di successo teorica/probabilistica sarà:
= alla media dei tre (80%) o maggiore della media dei 3 (> dell' 80%)?
Grazie a chiunque voglia rispondermi
(spero risponda anche PAT, che è un patito di queste elucubrazioni).
P.S: Per favore, non mi date libri da leggere.

 

[tex65]

A scanso di equivoci e prima che corriate a fare backtest sulle candele a 1 minuto, vi anticipo che la tattica dell'ingresso in senso contrario dopo una serie di 3 candele con corpo e dello stesso colore, numerose sul fib e quelle di 4 (meno numerose ma cmq presenti nel corso del giorno), da una equity totale negativa (a meno di non studiare uno stop loss adeguato a questo tipo di segnale), a causa delle poche operazioni negative le cui perdite, superano quelle delle molte operazioni positive con piccolo profit (e non si puo' certo mettere un profit largo in controtrend).
E neanche serve entrare sulla 2a serie di 3 (saltando la prima), perche se il mercato parte ne puo' fare 4 o 5 consecutive intervallate, fidatevi.
Ma è me interessava invece il colpo unico, la botta sicura, quando vi siano le migliori condizioni di successo del giorno!
P.S. Un saluto alla padrona di casa, prima mi sono dimenticato!

 

[reef]

Ho un problema che mi assilla da qualche giorno (almeno 3).
Che credo abbia a che vedere con l'overfitting, per cui chiedo quà.
Problema Teorico riguardo l'utilizzo combinato di piu' strategie sullo stesso strumento (lo so una mia fissa).
DATI piu' diciamo 3 strategie abbastanza scorrelate tra loro

Io faccio parte di quel gruppo che ritiene che tanti TS su un unico sottostante siano, alla fine, UN SOLO TS con tanti parametri (quindi a forte rischio di overfitting).

Prova a pensarci...

 

[Il Conte Pedro]

Io faccio parte di quel gruppo che ritiene che tanti TS su un unico sottostante siano, alla fine, UN SOLO TS con tanti parametri (quindi a forte rischio di overfitting).

Prova a pensarci...

La vedo allo stesso modo

 

[GiuliaP]

...P.S. Un saluto alla padrona di casa, prima mi sono dimenticato!

Contrappasso!

Ora capisco cosa prova Mistral quando vado a rompere le scatole sull'AT nel suo forum!

Scherzo, saluti anche a te, caro tex

Io faccio parte di quel gruppo che ritiene che tanti TS su un unico sottostante siano, alla fine, UN SOLO TS con tanti parametri (quindi a forte rischio di overfitting).

Prova a pensarci...

La vedo allo stesso modo

Io sono dei vostri!

Checco Zalone Siamo Una Squadra Fortissimi - YouTube

 

[Cren]

DATI piu' diciamo 3 strategie abbastanza scorrelate tra loro su candele a 1 minuto, ognuna con una % di successo intorno all'80% dei casi, utilizzarle solo nel caso siano presenti tutti e tre i segnali di ingresso (intersezione?), comporta una maggiore probabilità di successo, ovvero maggiore dell'80%?

tex65, premesso che non voglio giudicare la bontà delle tue strategie ma che mi trovo anche io nell'opinione di reef, Il Conte Pedro e GiuliaP, per determinare quella probabilità prima devi definire bene cosa intendi con «probabilità di successo» complessiva.

Per te la strategia complessiva ha avuto successo quando almeno una delle tre singole strategie ha dato un segnale corretto o quando tutte e tre le singole strategie hanno dato segnale corretto?

 

[tex65]

, utilizzarle solo nel caso siano presenti tutti e tre i segnali di ingresso (intersezione?), comporta una maggiore probabilità di successo, ovvero maggiore dell'80%?
essendo mia intenzione voler fare 1 ed UNA SOLTANTO operazione intraday al giorno, mi interessa invece conoscere LA % DI SUCCESSO e non la performance o il max DD.

e quindi la risposta alla domanda in quote sarebbe:
La % di successo della singola e unica operazione, potrà essere a caso maggiore o minore della media delle singole % componenti.
E' cosi? grazie ancora

 

[reef]

e quindi la risposta alla domanda in quote sarebbe:
La % di successo della singola e unica operazione, potrà essere a caso maggiore o minore della media delle singole % componenti.
E' cosi? grazie ancora

:Y
Per mia fortuna su questa roba in passato ho fatto solo paper trading (ciò non significa che anch'io non abbia dovuto sostenere delle perdite con i TS...).
Quel che ho scoperto è l'acqua calda: qualsiasi algoritmo matematico usi su una serie storica di dati del tutto casuali (magari poi si approfondisce il "del tutto"), non potrà che produrre risultati del tutto casuali.
Poichè questa assunzione non si può contraddire, il fatto di crederlo o no diventa una sorta di religione.

Detto questo, se ti riesce di produrre un TS profittevole con parametri, diciamo, alfa e beta, e scopri che l'equity (profittevole!) varia linearmente al variare di alfa e beta... Beh, allora potrebbe essere interessante cercare di capire cosa ci sta sotto*.



* C'è gente in giro che questa operazione riesce a farla (non io)

 

[Il Conte Pedro]

Quel che ho scoperto è l'acqua calda: qualsiasi algoritmo matematico usi su una serie storica di dati del tutto casuali (magari poi si approfondisce il "del tutto"), non potrà che produrre risultati del tutto casuali.

Provo a fare una considerazione/approfondimento sul discorso del "del tutto" casuali.

Se per assurdo esistesse un generatore di numeri casuali e questo generatore servisse a determinare i prezzi di mercato con un ritardo T rispetto al generatore, per l'osservatore che osserva solo i prezzi, la sequenza come apparirebbe? Casuale.

Per chi invece potesse accedere in tempo reale ai numeri generati dal generatore, la sequenza come apparirebbe? Perfettamente deterministica: questo osservatore "avanzato" avrebbe ogni volta tempo T per poter operare sul mercato con profitto.

Se tu tradi N strategie sullo stesso strumento guardando solo i prezzi, senza ad esempio nemmeno le news, che di fatto funzionano in parte come generatore casuale dei prezzi, news che comunque non potrai mai avere in anticipo rispetto agli istituzionali, sei esattamente nella condizione dell'osservatore che osserva una sequenza che *per lui* è casuale, ma che casuale realmente non è.

Uff, che spiegazione contorta, attendo bacchettate

 

[Imar]

e quindi la risposta alla domanda in quote sarebbe:
La % di successo della singola e unica operazione, potrà essere a caso maggiore o minore della media delle singole % componenti.
E' cosi? grazie ancora

Si, ma c'è anche una buona notizia: la % di successo non ha nulla a che fare con il valore atteso di un sistema.

Quindi - in sostanza - ti stai facendo una domanda di nessuna importanza(*)...

(*) Sei tu, mi pare, che da qualche altra parte proponi di entrare a mercato e di fissare un profit a 10 ticks e stop loss a 180 ticks.... vero?