Overfitting

[GiuliaP]

Puo' darsi benissimo che sia io che Sucontre abbiamo commesso errori, anche pacchiani, ma questa e' l'interpretazione che ho dato al problema della diversificazione orizzontale e che cerchero di modiifcare eventualmente sulla base di confutazioni scientifiche (alias misurazione delle serie storiche finanziarie)

Io sono convinta che surconte (chiedo scusa se tolgo la r, ma lo faccio in omaggio al mio amico Pedro ) ci legga assiduamente.

Del resto il suo ultimo (o quasi) intervento su questo forum è stato questo (spero di non dover avere sulla coscienza anche lui! ):

http://www.investireoggi.it/forum/2860413-post25.html

In questo post io personalmente trovo un grave errore logico e di visione d'insieme, e quanto dice praticamente mi fa inquadrare il personaggio, nella mia personale classificazione degli operatori di borsa, come "teologo". Sarà sicuramente di ottimo livello (non sono in grado di sotto classificare), ma pur sempre teologo.

Tuttavia sembra persona intelligente, e non è detto che oggi non abbia compreso l'assurdità delle sue proposte agli scalper del 2002, dovute sicuramente alla mancata conoscenza dei meccanismi di quelle strategie. E sono anche convinta che comprenda perfettamente che in termini di rischio la diversificazione orizzontale è praticamente una stupidata colossale: cambiare per cambiare, meglio cambiare sottostante (e abbassare il rischio)!

 

[GiuliaP]

Ripeto che la diversificazione orizzontale non vuol dire affatto la stessa strategia su altra scala di tempo, come pensano coloro che hanno letto Mandelbrot, ma diverse strategie applicate su diverse scale di tempo, ognuna di esse caratterizzata da una propria particolare equity line ma quel che e' piu' importante ognuna di esse con il proprio valore di RHO statisticamente significativo.

Ciao

Ma io questo l'ho capito: non capisco cosa cavolo andavate a consigliare agli scalper. Di cambiare mestiere?

La diversificazione orizzontale, come detto 1000 volte, è solo aumentare la complessità del tuo sistema: con annessi e connessi. Ed è ben lontana, di per se, dal diminuire il rischio

 

[GiuliaP]

...in termini di rischio la diversificazione orizzontale è praticamente una stupidata colossale...

Specifico: come detto in passato su altro forum con AndrewLR, e come rimarcato giustamente da reef, leggere "diversificare orizzontalmente" oppure "aumentare la complessità del sistema" è una questione semantica. Finché non cambia l'approccio gestionale al complesso di strategie.

 

[Piedi a Terra]

Io sono convinta che surconte (chiedo scusa se tolgo la r, ma lo faccio in omaggio al mio amico Pedro ) ci legga assiduamente.

Del resto il suo ultimo (o quasi) intervento su questo forum è stato questo (spero di non dover avere sulla coscienza anche lui! ):

http://www.investireoggi.it/forum/2860413-post25.html

In questo post io personalmente trovo un grave errore logico e di visione d'insieme, e quanto dice praticamente mi fa inquadrare il personaggio, nella mia personale classificazione degli operatori di borsa, come "teologo". Sarà sicuramente di ottimo livello (non sono in grado di sotto classificare), ma pur sempre teologo.

Tuttavia sembra persona intelligente, e non è detto che oggi non abbia compreso l'assurdità delle sue proposte agli scalper del 2002, dovute sicuramente alla mancata conoscenza dei meccanismi di quelle strategie. E sono anche convinta che comprenda perfettamente che in termini di rischio la diversificazione orizzontale è praticamente una stupidata colossale: cambiare per cambiare, meglio cambiare sottostante (e abbassare il rischio)!

Mi sembra decisamente un ritratto ingeneroso del piu' geniale innovatore nell'approccio scientifico all'analisi delle serie storiche finanziarie mai apparso in italia nel mondo della finanza Web.

 

[GiuliaP]

Mi sembra decisamente un ritratto ingeneroso del piu' geniale innovatore nell'approccio scientifico all'analisi delle serie storiche finanziarie mai apparso in italia nel mondo della finanza Web.

Io giudico solo quello che un nick scrive, e che io credo di comprendere.

Non è che se uno ha vinto 3 volte di fila il campionato mondiale di trading non gli vado a dire che supporti e resistenze, soprattutto sui future più liquidi, contrariamente alla sua opinione sono solo astrologia per polli!

 

[Piedi a Terra]

Io giudico solo quello che un nick scrive, e che io credo di comprendere.

ed allora visto che e' tuo sforzo cercare di comprendere al meglio le implicazioni dell'argomento di cui si sta discutendo, la diversificazione orizzontale, segnalo che

diversificare sottostante diminuisce il rischio, mentre restare sullo stesso con altra strategia oppure con la stessa strategia su altra scala (che è una ripetizione) può di per se aumentarlo ma non certo ridurlo

un'altra strategia sullo stesso strumento (non la stessa strategia su varianza di scala, sia chiaro per la ennesima volta a tutti ) puo'
A) aumentare
B) diminuire
C) lasciare inalterato il rischio

a seconda di quanto fanno emergere le rispettive misurazioni di ogni singola strategia che concorre unitariamente alle altre alla diversificazione orizzontale richiamata.

Ciao

 

[GiuliaP]

ed allora visto che e' tuo sforzo cercare di comprendere al meglio le implicazioni dell'argomento di cui si sta discutendo, la diversificazione orizzontale, segnalo che


un'altra strategia sullo stesso strumento (non la stessa strategia su varianza di scala,sia chiaro per la nsima volta ) puo'
A) aumentare
B) diminuire
C) lasciare inalterato il rischio

a seconda di quanto fanno emergere le rispettive misurazioni di ogni singola strategia che concorre unitariamente alle altre alla diversificazione orizzontale richiamata.

Ciao

Ma è esattamente per questo che io specifico sempre "di per se".

Ti ripeto:

1) La diversificazione orizzontale "di per se" non diminuisce il rischio (oserei dire "anzi", considerando sempre una inevitabile presenza di overfitting amplificato).

2) La diversificazione di sottostante (o verticale, usando le tue definizioni), "di per se", diminuisce il rischio.

Fai più attenzione, per favore

 

[luka46]

Overfitting di overfitting di overfitting!!! E senza neanche ridurre il rischio!

La cosa comica è che queste favole per bambini le andavi a raccontare a chi i soldi in borsa li faceva eccome, e con tutt'altra filosofia!

ma quindi che tecniche usavano questi scalper nel 2001/2002 che ormai saranno sicuramente in disuso??
non saranno stati mica tutti a tradare cw-azione questa già la sò

 

[luka46]

Ma è esattamente per questo che io specifico sempre "di per se".

Ti ripeto:

1) La diversificazione orizzontale "di per se" non diminuisce il rischio (oserei dire "anzi", considerando sempre una inevitabile presenza di overfitting amplificato).

2) La diversificazione di sottostante (o verticale, usando le tue definizioni), "di per se", diminuisce il rischio.

Fai più attenzione, per favore

Se interpreto giusto, uno scalper che "fa fiat" e la fiat viene sospesa alla "parmalat" anche se sfrutta oltre ad ineff sul minuto ineff. orarie fa sempre una brutta fine

psgiulia guarda che vedo che non mi rispondi eh!!

 

[luka46]

Se interpreto giusto, uno scalper che "fa fiat" e la fiat viene sospesa alla "parmalat" anche se sfrutta oltre ad ineff sul minuto ineff. orarie fa sempre una brutta fine

psgiulia guarda che vedo che non mi rispondi eh!!

quando scrivo veloce sembro un pazzo ubriaco