Overfitting

[GiuliaP]

ma quindi che tecniche usavano questi scalper nel 2001/2002 che ormai saranno sicuramente in disuso??
non saranno stati mica tutti a tradare cw-azione questa già la sò

E' probabile che resti ancora qualche eroe nevrotico a raccogliere briciole della gloria che fu. Oppure qualcuno tecnologicamente molto in gamba e volenteroso che possa incrementare la competizione. Per rispetto non parlerò, come non ho parlato specificamente di altro (anche se spesso e volentieri tra le righe ho detto tutto).

Se avessi una strategia saturata e qualcuno la spiattellasse sul forum, mi arrabbierei parecchio, ed a ragion veduta!

Oppure, se preferisci, non parlo perché in realtà non so niente!

 

[GiuliaP]

Se interpreto giusto, uno scalper che "fa fiat" e la fiat viene sospesa alla "parmalat" anche se sfrutta oltre ad ineff sul minuto ineff. orarie fa sempre una brutta fine

Dipende dalla qualità dello scalper: se ha letto il libro di Unger D) e sa usare la testa, allora si può difendere abbondantemente anche da queste evenienze. Ma in ogni caso la tecnica, per i suoi tempi e la sua struttura, può subire qualche brutto colpo, ma anche su Parmalat non credo avrebbe dato grossi problemi.

psgiulia guarda che vedo che non mi rispondi eh!!

(chat style anche tu? )

 

[cammello]

Rispondo personalmente
Lo studio del crude oil presuppone conoscenze approfondite dei fattori di rischio indicati al punto 2 prec., che non posseggo,
1) la presenza o meno di inflazione
2) la valutazione del ciclo economico e/o politico integrato dal 2008 dal rischio di credito.
3) la liquidita'

oltre a conoscenze tecniche specifiche, esempio l'effetto contango, la previsione degli uragani, l'impatto del ciclo sulla domanda, etc.

...la capacità di astrazione...


C

 

[luka46]

Dipende dalla qualità dello scalper: se ha letto il libro di Unger D) e sa usare la testa, allora si può difendere abbondantemente anche da queste evenienze. Ma in ogni caso la tecnica, per i suoi tempi e la sua struttura, può subire qualche brutto colpo, ma anche su Parmalat non credo avrebbe dato grossi problemi.



(chat style anche tu? )

Giulia ti stavo dando ragione su fatto che trovare altre strategie sullo stesso sottostante potrebbe eliminare il rischio strategia ma evidentemente non il rischio del sottostante per questo la mia idea è multi strategia multi sottostante.. il problema è trovarle
per il resto scherzavo, ora torno a lavorare

 

[cammello]

Se avessi una strategia saturata

è strutturata?
se no, cos'è una strategia saturata?

C

 

[GiuliaP]

è strutturata?
se no, cos'è una strategia saturata?

C

Una strategia su cui non posso più incrementare il capitale perché non me lo consente la liquidità o la struttura del mercato.

Una chicca: le strategie "schiacciasassi" (così chiamate sempre in onore al mio amico Il Conte Pedro ) ultimamente stanno ampliando costantemente i loro margini di successo.

Sarà grazie alla nuova moda di monetizzare il contango del VIX???

 

[Il Conte Pedro]

Una strategia su cui non posso più incrementare il capitale perché non me lo consente la liquidità o la struttura del mercato.

Esattamente quanto succede con molte strategie sulle obbligazioni corporate oggi, salvo casi particolari (IMHO, ovviamente. Sul FOL ci sono centinaia di obbligazionisti pronti a smentire questa mia affermazione).

 

[Piedi a Terra]

ma quindi che tecniche usavano questi scalper nel 2001/2002 che ormai saranno sicuramente in disuso??
non saranno stati mica tutti a tradare cw-azione questa già la sò

Una l'ho descritta qui
http://www.investireoggi.it/forum/overfitting-vt67988-5.html#post2641527

Nel 2000 2001 noi usavamo un temporizzatore per raccogliere informazioni sull'evoluzione delle aste di chiusura sui titoli sottili.
In pratica, come vedi dalla snapshot, monitoravamo su tutti i titoli del listino che chiudevano alle 16:30 le seguenti informazioni

last 16:30
theo open 16:31
theo open 16:32
theo open 16:33
theo open 16:34
close 16:35

e scoprimmo come nel caso di Interbanca (e di un'altra azione ancora) sistematicamente il market maker rialzava il prezzo theo open dalle 16:34 per portarlo al close in rialzo delle 16:35

 

[Piedi a Terra]

Per CREN

Siamo passati dalla diversificazione orizzontale al solito argomento delle inefficienze , molto piu' attraente del primo.
La' bisogna sporcarsi le mani, qui .... si aspetta la dritta

c.v.d.
Spero che da questa dimostrazione tu abbia inteso che non avessi voluto riferirmi a te.

 

[GiuliaP]

Una l'ho descritta qui
http://www.investireoggi.it/forum/overfitting-vt67988-5.html#post2641527...

Ma infatti siamo (parecchi) anni luce lontani da quello che facevano "scalper et similia" ai tempi d'oro. Cambia praticamente tutto: l'approccio, la filosofia, la sicurezza, e soprattutto la qualità. Siamo su pianeti completamente diversi.

c.v.d.
Spero che da questa dimostrazione tu abbia inteso che non avessi voluto riferirmi a te.

Hai sempre questa strana mania di pretendere attenzione. Se qualcuno, soprattutto su questo thread, ritiene che tu ed il genio incompreso le mani ve le sporcate inutilmente, ma perché piagnucoli?