Overfitting

[maveri75]

Questa non l'ho capita!

Buongiorno a tutti, manco io, andavo di fretta e non connettevo; pensavo ad un test su tutti i venerdì(e non solo il terzo, ma credo che sia stato effettuato).

p.s. non me ne vogliano Smodato e il suo collega conferenziere, ognuno è libero di usare gli strumenti che vuole, l'importante è sempre il risultato finale, però mi lascia perplesso sentir parlare di "paura" che la cpu si saturi e sia troppo "stressata".

 

[reef]

Poi ci fai un riassuntino sintetico/essenziale?

Mi aggiungo ai richiedenti il riassunto di Cren perche anch'io come PGiulia sono pigro di natura.

Siete scandalosi

Fatto il sunto per due, si può fare anche per tre...

Vabbè, l'ho fatto girare in fretta (mi ha fatto un po' dannare il 3' venerdì quando è festa...).
Qui trovate i movimenti smodato_3friday - Backtest Report
Qui equity e underwater smodato_3friday - Backtest Report
Quel maledetto inverno 2008/2009 (cmq da verificare)...

 

[Cren]

...ma magari Cren potrebbe farmi un riassuntino sintetico/essenziale [...] (ma mi riservo correzioni in attesa del sunto creniano).

Oggettivamente fare un riassunto per un intervallo di meno di un quarto d'ora di video ha del ridicolo, mi sembra paradossale che in una giornata passata davanti agli schermi non abbiate 10 ~ 15 minuti.

Riassumendo gli aspetti che reputo più significativi (per altro già accennati da Imar):

1. Andrea fa number crunching con giorni e orari per trovare dei pattern ripetitivi (nel video sottolinea proprio il fatto di usare un approccio inverso rispetto a quello che prevede di "ripulire" una strategia inserendo filtri di giorno ed orario solo alla fine);
2. scopre che il terzo venerdì di ogni mese dalle 15:30 sembra esservi una tendenza ribassista sul mercato americano osservando il comportamento del sistema su E-mini S&P 500;
3. giustifica ex post il fenomeno collegandolo alla scadenza delle opzioni, anche se nella conferenza non è affrontato - immagino per motivi di tempo e per non andare fuori tema - il perché la scadenza delle opzioni coincide proprio con «scrolloni» ribassisti;
4. evidenza la presenza di uno stop a tempo fissato ma l'impressione personale è che sia afferente a un tentativo di gestione del rischio più che ad un target ottimizzato.​

Alcuni dati del sistema e spunti di riflessione:

- il campione è di 67 trade;
- la percentuale di operazioni profittevoli è del 70%;
- la massima perdita è 3 ~ 5 volte il profitto, ma non ricordo se quello massimo o quello medio, a seconda del sottostante (nel video si usa anche il DAX);
- è più volte ripetuto che, se è presente alla base del funzionamento del sistema un motivo valido che giustifica l'apertura delle posizioni, «la statistica si può fare da parte» (sic): intravedo una certa coerenza col pentalogo di GiuliaP che per forza di cose esclude storici secolari per avvalorare una strategia.​

Ribadisco che siete scandalosi se non accendete 15 minuti di video

 

[Imar]

Vabbè, l'ho fatto girare in fretta (mi ha fatto un po' dannare il 3' venerdì quando è festa...).
Qui trovate i movimenti smodato_3friday - Backtest Report
Qui equity e underwater smodato_3friday - Backtest Report
Quel maledetto inverno 2008/2009 (cmq da verificare)...

Reef, devi mettere capitale iniziale 10000 ( o quello che reputi giusto per 1 lotto, ma noin 100.000 sennò tutte le percentauli sono sballate).

Che formula hai usato per trovare l'Option expiration day, quella di Howard Bandy?


PS ho prso questo sistema NON a caso
Questo è un sistema che - IMHO - passa tutti i test statistici di significatività.

Quindi, se si capisce che è OVERFITTING anche abbastanza becero...... per una volta ptremo dire che stare sui forum non sono solo chiacchiere da bar..


PS Cren sei troppo buono... bisogna aiutare chi è in difficoltà.... chi confessa pigrizia merita solo calci in c..lo...

 

[reef]

Vabbè, l'ho fatto girare in fretta (mi ha fatto un po' dannare il 3' venerdì quando è festa...).
Qui trovate i movimenti smodato_3friday - Backtest Report
Qui equity e underwater smodato_3friday - Backtest Report
Quel maledetto inverno 2008/2009 (cmq da verificare)...

Mmhhh, qualcosa non mi convince.
L'equity sopra viene prendendo i valori di Close a 5 min, quindi lo short inizia alle 15.35. Prendendo il valore in open delle 15.30 l'equity viene assai meno buona...
Magari ho fatto un banale errore...

 

[Imar]

- è più volte ripetuto che, se è presente alla base del funzionamento del sistema un motivo valido che giustifica l'apertura delle posizioni, «la statistica si può fare da parte» (sic):
​

Esatto.

Peccato che qui il motivo valido sia.... il number crunching.... dato che nessuno - immagino - mi possa LOGICAMENTE spiegare la presenza di quel bias ribassista, a meno di voler ipotizzare che la chiusura delle opzioni sull'S&p 500 sia manipolata (sic ).

E' questo che Andrea non capisce ( o fa finta di NON ): il suo sistema sta in piedi DAL PUNTO DI VISTA LOGICO solo se si ipotizza che la chiusura delle opzioni sull'S&P 500 sia manipolata. E - tra l'altro - sia sempre manipolata nella stessa direzione.

Questa è la vera scommessa...

Any takers???

 

[Piedi a Terra]

Per me è un altro punto a favore di smodato (edit: e siamo lontanissimi dalle favole per bambini pattiane )

Ma perché riproponi continuamente questa competizione virtuale?
Come sai gia' non competo con nessuno, anche se la competizione e' alla base della mia filosofia di vita e soprattutto in ambito professionale.

Se vuoi confutare le favole per bambini che racconto sarei contentissimo di ricevere critiche argomenate, ma avrei il piacere che tu Lo facessi su dei numeri, non su delle petizioni di principio basandoti su un tuo background professionale del passato o delle letture di classici come il Mandelbrot o Taleb.

Diceva Jannacci: si potrebbe testare l'idea. di un trading sytem.
Testo anch'io !
No tu no !

 

[reef]

Reef, devi mettere capitale iniziale 10000 ( o quello che reputi giusto per 1 lotto, ma noin 100.000 sennò tutte le percentauli sono sballate).

Hai ragione, non ho guardato i fattori di scala. Ho riutilizzato un codice in fretta e furia per visualizzare equity e trade.

Che formula hai usato per trovare l'Option expiration day, quella di Howard Bandy?

Quella di Bandy non l'ho vista.
Me la sono scritta

Aspetta che ti passo il codice Ami, devo ripulirlo

 

[maveri75]

Questa è la vera scommessa...

Any takers???

io

 

[GiuliaP]

Vedi, ad un altro nick, PGP avrebbe detto: non è che il sistema ha vacillato…. è che non è mai esistito. D)...

Ma guarda che io sono coerente, esattamente come lo sei tu! E come sempre ti ringrazio di ogni critica, sempre e comunque (anche quando ossessiva )

Però devi riflettere su un particolare: il sistema di smodato non è molto lontano dagli esempietti che io stessa ho postato in questo stesso thread e che tu stesso (appunto coerentemente) hai attaccato, paragonandoli pari pari alla tanto da me bistrattata astrologia (ora a quella di pat).

Quindi dovresti capire che la mia "simpatia" per smodato probabilmente è dovuta "anche" a visioni comuni

Ti giuro, ti giuro, ti giuro (nemmeno il destino), che dopo attenta analisi psico-introspettiva-autoreferenziale , non ho la più pallida idea del motivo per cui dovrei avere occhi di riguardo per smodato. Come ti giuro che fai pesante overfitting psicologico quando sdoppi la mia personalità

Il giorno che smodato mi dirà che ha ricostruito il vix sintetico dal 1241, e che il trading è questione di capitalizzazione, me lo mangerò in un sol boccone!!!

Mina Nessuno (1959) - YouTube

Ma tu le stai simpa, e quindi - dopo aver spiegato che non ha neanche un quarto d'ora di tempo per vedere la parte del video dedicata - deve “ammorbidire”: .........donne…. le amiamo perché sono così….

Perché tu non hai idea dei sofisticatissimi mezzi tecnologici che mi assistono nella scrittura/lettura dei forum!!! Pura fantascienza!

Figurati se ho la voglia, il tempo e la pazienza di vedermi un video di più di 5 minuti!

Buongiorno a tutti, manco io, andavo di fretta e non connettevo; pensavo ad un test su tutti i venerdì(e non solo il terzo, ma credo che sia stato effettuato).

Dormito poco?

p.s. non me ne vogliano Smodato e il suo collega conferenziere, ognuno è libero di usare gli strumenti che vuole, l'importante è sempre il risultato finale, però mi lascia perplesso sentir parlare di "paura" che la cpu si saturi e sia troppo "stressata".

Oddio nooooo!!! Anche questa della cpu!!!!