Overfitting

[Cren]

Dormito poco?

Effettivamente...

 

[Imar]

Quindi dovresti capire che la mia "simpatia" per smodato probabilmente è dovuta "anche" a visioni comuni

Ti giuro, ti giuro, ti giuro (nemmeno il destino), che dopo attenta analisi psico-introspettiva-autoreferenziale , non ho la più pallida idea del motivo per cui dovrei avere occhi di riguardo per smodato. Come ti giuro che fai pesante overfitting psicologico quando sdoppi la mia personalità

Ti prego, ti prego, ti prego.... falla finita .

Capisco che Smodato ti sia simpatico, perchè sta simpatico anche a me (semplicemente, non chiamo una "rosa con un altro nome" solo perchè Smodato è simpatico, ha vinto tre volte la Robbins, è una persona seria, e riesce sempre a rispondermi gentilmente.. anche quando appaio irritante).

Ciò pemesso, non mi interessa parlare di rapporti personali ma di sistemi di trading (sempre se si vuole, nessuno ha obblighi verso nessuno ... io non necessito nè di giudici nè di arbitri........quella sul calcio d'angolo voleva solo essere una battuta spiritosa.... invece l'avete presa molto sul serio ).

 

[Piedi a Terra]

Ciò pemesso, non mi interessa parlare di rapporti personali ma di sistemi di trading (sempre se si vuole, nessuno ha obblighi verso nessuno ... io non necessito nè di giudici nè di arbitri........quella sul calcio d'angolo voleva solo essere una battuta spiritosa.... invece l'avete presa molto sul serio ).

Approvo, in toto.

 

[GiuliaP]

...Ribadisco che siete scandalosi se non accendete 15 minuti di video

L'uso del tempo ha valore soggettivo. E se siamo almeno 4 a non reggere quel video, direi che i calci se li merita chi lo ha selezionato e sezionato (e che quindi si è visto anche i suoi primi 40 minuti)! (ma lo dico solo scherzando e parafrasando: ringrazio sempre sentitamente i "ricercatori condivisori" , visto che mi risparmiano tempo ... prezioso! )

Per me ad esempio è scandaloso il tempo che perdi dietro fesserie colossali. Ma nonostante questo sono perfettamente consapevole che dove c'è gusto non c'è perdenza, e che quelle che per me sono fesserie per te possono essere cose importanti!

...nessuno - immagino - mi possa LOGICAMENTE spiegare la presenza di quel bias ribassista, a meno di voler ipotizzare che la chiusura delle opzioni sull'S&p 500 sia manipolata...

Non potrebbe semplicemente rispecchiare un'abitudine "nascosta" del mercato?

Ribadisco come all'inizio che io non credo in quel sistema, ma che come esempio per me è efficace: se poi ora dalla critica al sistema vogliamo passare a discutere di come sia stato progettato, quello è un altro (interessantissimo) discorso Ma ci leggo una sorta di arcopirliano accanimento personale

 

[GiuliaP]

Ti prego, ti prego, ti prego.... falla finita .

Capisco che Smodato ti sia simpatico, perchè sta simpatico anche a me (semplicemente, non chiamo una "rosa con un altro nome" solo perchè Smodato è simpatico, ha vinto tre volte la Robbins, è una persona seria, e riesce sempre a rispondermi gentilmente.. anche quando appaio irritante).

Ciò pemesso, non mi interessa parlare di rapporti personali ma di sistemi di trading (sempre se si vuole, nessuno ha obblighi verso nessuno ... io non necessito nè di giudici nè di arbitri........quella sul calcio d'angolo voleva solo essere una battuta spiritosa.... invece l'avete presa molto sul serio ).

Ma stai martellando da un pezzo sui miei rapporti personali con smodato, ed ora dici che non ti interessano???

Sei tu che metti continuamente l'argomento in mezzo (anche qui, ora)

P.S. Imar, sono rilassatissima, tranquillissima, non mi prendo come al solito per niente sul serio, e ti voglio bene come sempre. Sempre per il tuo bene ti dico che non c'è bisogno che ad ogni messaggio inviti alla calma ed alla rilassatezza. Personalmente vedo qui tutti perfettamente rilassati, come sempre. Ti giuro, ti guiro, ti giuro!!!

 

[Il Conte Pedro]

Ribadisco che siete scandalosi se non accendete 15 minuti di video

Però siamo anche gentili e ringraziamo

Io confesso che perdo così tanto tempo in attività inutili, che non posso fare altro che ringraziare quando riesco a scroccare anche solo 15 minuti

 

[Piedi a Terra]

PAT a fare la claque paoliniana non ce lo vedevo proprio!!!

Guarda cara, non ho apprezzato che Imar abbia iniziato parlando proprio di suoi rapporti personali con un mio caro amico, che ad avviso di coloro che ne capiscono di finanza e' tecnicamente superiore al 99,9% di coloro che qui discutono (fatta eccezione per Cren, ma con l'appellativo del dubbio, e ovviamente di Surcontre, hors categorie) ma ho interpretato come un segno di distensione che egli si sia ravveduto nel seguito dichiarando di evitare di parlare di rapporti personali e invitando tutti a cercare la sostanza.

Confido si possa proseguire su questo binario interessante di un approccio concreto ai problemi.

 

[Cren]

Venendo al sodo, il punto della questione è se davvero si può ipotizzare che l'E-mini S&P 500 il giorno delle scadenze tecniche sia colpito con forza sufficiente a costringere qualche venditore di Gamma a ricoprirsi in tutta fretta e/o a innescare altri meccanismi da cui trarre profitto.

Da quel che so, per alcuni venditori sistematici di Gamma una pratica quantomeno comune è chiudere le posizioni qualche giorno prima della scadenza, cosa che eventualmente provoca una serie di problemi e considerazioni logiche ulteriori (qualcuno corto di Gamma il giorno della scadenza ci dovrà pur essere ).

Piuttosto, visto il tempo limitato per cui si vuole stare a mercato e il fenomeno che si intende cogliere (laddove esistesse veramente), mi stupisce che Andrea non abbia pensato ad andare lungo di Gamma alla chiusura della sera prima o alle 15:30, anziché usare il sottostante: sarebbe stato più coerente con la strategia (se davvero il giorno della scadenza ti fanno chiudere il corto di Gamma bombardando il sottostante, sarà pieno di gente che si ricopre).

 

[GiuliaP]

...Confido si possa proseguire su questo binario interessante di un approccio concreto ai problemi.

Questo thread è a me dedicato, ed io lo voglio totalmente libero: fate pure le vostre lamentele ed i vostri piagnistei su etica, morale e psicologia da forum, sulle vostre necessità di attenzione, o sul rispetto dei vostri miti personali: ma per favore, almeno nei miei riguardi che ognuno si senta libero di scrivere il cavolo che gli pare. Eventualmente è così facile ignorare

P.S. mi sembrava chiaro che Imar si riferisse ai rapporti GiuliaP-smodato. Come al solito hai seri problemi di geocentrismo

Venendo al sodo, il punto della questione è se davvero si può ipotizzare che l'E-mini S&P 500 il giorno delle scadenze tecniche sia colpito con forza sufficiente a costringere qualche venditore di Gamma a ricoprirsi in tutta fretta e/o a innescare altri meccanismi da cui trarre profitto.

Da quel che so, per alcuni venditori sistematici di Gamma una pratica quantomeno comune è chiudere le posizioni qualche giorno prima della scadenza, cosa che eventualmente provoca una serie di problemi e considerazioni logiche ulteriori (qualcuno corto di Gamma il giorno della scadenza ci dovrà pur essere ).

Piuttosto, visto il tempo limitato per cui si vuole stare a mercato e il fenomeno che si intende cogliere (laddove esistesse veramente), mi stupisce che Andrea non abbia pensato ad andare lungo di Gamma alla chiusura della sera prima o alle 15:30, anziché usare il sottostante: sarebbe stato più coerente con la strategia (se davvero il giorno della scadenza ti fanno chiudere il corto di Gamma bombardando il sottostante, sarà pieno di gente che si ricopre).

smodato purtroppo credo non sappia neanche cosa sia, il gamma

 

[Imar]

Non potrebbe semplicemente rispecchiare un'abitudine "nascosta" del mercato?

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh questa è FAN-TAS-TI-CA.

La quotiamo perchè sia evidenziata due volte (meriterebbe molto di più... ma poi qualcuno accuserrebbe di essere troppo insistente....).

Allora, ricapitoliamo, ti/vi è stato spiegato:

- come è stato sviluppato il sistema (number crunching);
- qual'è l'alpha secondo i proponenti (il fatto di essere nell'OPExp day);
- quale dovrebbe essere il VERO alpha del sistema, per poter rigettare l'ipotesi che si tratti di illusione statistica..... (chiusura dell'SP manipolata e sempre al rialzo...)


e tu te ne esci con le... le.... ABITUDINI NASCOSTE DEL MERCATO ???

Cioè, oggi è venerdì mattina... , mi alzo, faccio colazione e poi.... sai che c'è ... dato che è scadenza tecnica ....mi vendo anche un pò di futures......

Guarda, per la prima volta da quando ci conosciamo (virtualmente) penso che quanto hai scritto non meriti neanche una parola a commento.

In fondo, qui si voleva (almeno, io volevo) esclusivamente ragionare sull'inefficacia dei metodi statistici per l'identificazione dell'overfitting... e sulla evidente superiorità dell'uso della logica, anche a risposta della sottile ironia usata qui da Surcontre:

Pensavo che dopo centinaia di interventi nel thread Overfitting, l’aspetto ‘quantitativo’ e lo stato dell’arte sui rimedi che il mondo accademico suggerisce per evitare il data-snooping fosse stato trattato a dovere

PS: PAT, io non voglio riaprire vechie polemiche, ma se mi tiri in ballo.................il mio giudizio sul tuo "caro" amico non è cambiato, anzi.

E' un generoso, perchè ha spartito con tutti idee e spreadsheets (per la più parte inutili al trading, ma questo si capisce, nessuno pretende diamanti in regalo...).

E' molto "rigido" mentalmente, al punto da rifiutare (negli ultimi tempi in cui scriveva) di convertire un file in formato 2003 per chi non aveva Excel 2007 e da rifiutare qualunque tipo di contradditorio sui limiti dell'ACF

Ed è anche massimamente ottuso, perchè solo un 100% ottuso poteva pensare che io fossi colluso col suo nemico di sempre (erny) per favorire FOL a scapito di qeusto forum che ci ospita, solo perchè ebbi l'ardire di augurargli "Buona Pasqua" (perchè questo fu il motivo per cui mi attaccò.... tu forse non ricordi, ma io si....)