Overfitting

[GiuliaP]

Ok, pubbicità progesso: il sistema è qui (Andrea inizia a parlare dal 40'circa, se non ricordo male....)

Come misurare la performance dei TS


PS per lo meno facciamo esempi concreti.... o no???

E quindi? Come entra?

 

[Imar]

In realtà mi aspettavo qualche altra condizione. Non ho affrettato giudizi, è che tu hai modificato il post, ed io avevo letto solo l'originale, senza specifiche (è nel mio quote se non ci credi).

Del resto poi ho anche ribadito la domanda di pat.

Ma perchè non dovrei crederti???

E' vero, ho modificato il post, aggiungendo qualche dettaglio.

Ripeto: take it easy, stiamo solo facendo esempi pratici di sistemi che presentano filtri temporali....

E quindi? Come entra?

Non lo dirò neanche sotto tortura, perchè voglio che guardiate il video (o parte del...).

E' necessario perchè - ripeto - la parte più "interessante" (in termini di overfitting ) è quella in cui definisce questo pattern come "robusto" anche se ha solo 29 trade(s) nel backtesting

 

[GiuliaP]

Ma perchè non dovrei crederti???

E' vero, ho modificato il post, aggiungendo qualche dettaglio.

Ripeto: take it easy, stiamo solo facendo esempi pratici di sistemi che presentano filtri temporali....

Ho resistito solo per un pezzetto. Non ho pazienza per guardarmelo tutto

Potresti gentilissimamente riassumere?

P.S. Ma porcaccia miseria andrè, sei ingegnere pluridecorato e non sai neanche condizionare al terzo venerdì del mese!!!

 

[GiuliaP]

...Non lo dirò neanche sotto tortura, perchè voglio che guardiate il video (o parte del...).

E' necessario perchè - ripeto - la parte più "interessante" (in termini di overfitting ) è quella in cui definisce questo pattern come "robusto" anche se ha solo 29 trade(s) nel backtesting

Devo ricordarmi di aspettare almeno 10 minuti prima di risponderti!!!

Diciamo che se i 29 trade fossero (quasi) tutti positivi E se il sistema fosse veramente semplice e non ottimizzato, "robusto" potrebbe essere un aggettivo adatto.

Sarebbe il caso di rispolverare il pentalogo

 

[maveri75]

Ho resistito solo per un pezzetto. Non ho pazienza per guardarmelo tutto

Potresti gentilissimamente riassumere?

P.S. Ma porcaccia miseria andrè, sei ingegnere pluridecorato e non sai neanche condizionare al terzo venerdì del mese!!!

mi sono fermato alla tecnologia usata è troppo non ce la posso fà

 

[Imar]

mi sono fermato alla tecnologia usata è troppo non ce la posso fà

Ma proprio non mi ascoltate .

Dovete andare al minuto 39....

Ciao maveri

 

[maveri75]

Ma proprio non mi ascoltate .

Dovete andare al minuto 39....

Ciao maveri

ehmmm con i bimbi a casa adesso è un impresa... ciao Imar

 

[GiuliaP]

mi sono fermato alla tecnologia usata è troppo non ce la posso fà

Bhè, in effetti ...

Ma proprio non mi ascoltate .

Dovete andare al minuto 39....

Ciao maveri

Non riesco, mi spiace

Aspetterò un'anima pia, o magari lo stesso smodato

Del resto lo dicevo già un anno fa :

...Io adoro le strategie che sanno aspettare, aspettare, aspettare ...

 

[Imar]

Diciamo che se i 29 trade fossero (quasi) tutti positivi E se il sistema fosse veramente semplice e non ottimizzato, "robusto" potrebbe essere un aggettivo adatto.

Errata corrige: 67 trades dal 2007, 70% in profit, avg profit 189 Euro su 1 mini s&p.

Non vi incuriosce neanche un pò?

 

[Cren]

Ok, pubbicità progesso: il sistema è qui (Andrea inizia a parlare dal 40'circa, se non ricordo male....)

Come misurare la performance dei TS

Mi incuriosisce.

Non rimuovere il collegamento, per favore, me lo guardo domani.