Overfitting

[boob]

Buonasera a tutti,
vorrei fare una domanda (spero di essere nella sezione giusta).
Ipotizziamo io sviluppi un trading system su un periodo di 2 anni, avendo performance 20. Poi testo il trading system su un periodo di 5 anni (3 anni diversi dal periodo in cui è stato sviluppato), e vedo cha ha performance 50.
Che probabilità ho che il TS al prossimo anno mi renda 10?

 

[g.l.]

Buonasera a tutti,
vorrei fare una domanda (spero di essere nella sezione giusta).
Ipotizziamo io sviluppi un trading system su un periodo di 2 anni, avendo performance 20. Poi testo il trading system su un periodo di 5 anni (3 anni diversi dal periodo in cui è stato sviluppato), e vedo cha ha performance 50.
Che probabilità ho che il TS al prossimo anno mi renda 10?

Le stesse che ti renda -50.


p.s. Un saluto ai partecipanti al "salotto" di GiuliaP. Vengo ogni tanto a leggervi, c'e' sempre da imparare qui.

p.p.s. GiuliaP non si ricordera' di me, ma su Fol, insieme alla Nonna, in passato ci siamo divertiti a scovare i potenziali secondi nick di quel tale A.

 

[skew]

Zero volumi per il momento, speriamo migliorino...

Se si somma il combo "a mano" il tick incrementale è sempre di 0.05, ma se si prende il combo intrinseco propagato dal mercato gli incrementi sono di 0.01 ai quali si può acquistare vendere... (pura teoria ad okkium)

p.s. è la prima volta che mi capita di vederlo sul t&s del vix, ma magari sbaglio (come al solito )

Sì, se non erro...

 

[maveri75]

errare est humanum perseverare autem diabolicum.
"Forse" hanno effettuato una modifica lato server e vengono fuori questi nuovi numerini, niente di utile, VERO Pgiulia????

P.s. Skew voglio calcolarmi il vix fut

 

[boob]

Dipende anche da quante volte in passato hai fatto questo giochino

Buongiorno Giulia,
Grazie per la risposta,
Se ho ben capito dipende anche da quante volte l'ho testato sui 5 anni mentre sviluppavo sui 2?
La risposta è parecchie: in genere sviluppo una modifica che mi incrementa il guadagno sui 2 anni, poi lo provo sui 5 e mantengo la modifica solo se il guadagno è piu o meno costante anche nei 3 anni passati. altrimenti la cestino e torno alla versione precedente del ts (questo succede il 99% delle volte)

 

[GiuliaP]

Buongiorno Giulia,
Grazie per la risposta,
Se ho ben capito dipende anche da quante volte l'ho testato sui 5 anni mentre sviluppavo sui 2?
La risposta è parecchie: in genere sviluppo una modifica che mi incrementa il guadagno sui 2 anni, poi lo provo sui 5 e mantengo la modifica solo se il guadagno è piu o meno costante anche nei 3 anni passati. altrimenti la cestino e torno alla versione precedente del ts (questo succede il 99% delle volte)

Allora la risposta che cerchi è nel titolo del thread.

Pur credendo di evitarlo, lo stai facendo in maniera massiccia. Qualche scienziato laveva ribattezzato "invisible overfitting", ma per me è sempre la stessa visibilissima minestra

Tradotto: le tue probabilità sono prossime allo 0

P.S. Sto diabolicamente progettando di sbagliare volutamente qualche accento per far intervenire ancora smodato "la vendetta"

 

[skew]

errare est humanum perseverare autem diabolicum.
"Forse" hanno effettuato una modifica lato server e vengono fuori questi nuovi numerini, niente di utile, VERO Pgiulia????

P.s. Skew voglio calcolarmi il vix fut

E' facilissimo!!!

E' la radice quadrata di un forward starting variance swap!!

 

[boob]

Allora la risposta che cerchi è nel titolo del thread.

Pur credendo di evitarlo, lo stai facendo in maniera massiccia. Qualche scienziato laveva ribattezzato "invisible overfitting", ma per me è sempre la stessa visibilissima minestra

Tradotto: le tue probabilità sono prossime allo 0

P.S. Sto diabolicamente progettando di sbagliare volutamente qualche accento per far intervenire ancora smodato "la vendetta"

Grazie mille per la dritta
Immaginavo perchè sta sottoperformando rispetto al passato, per questo mi era venuto il dubbio.
Devo cercare un altro sistema piu sicuro per sviluppare
Mi sa che chiudo la posizione e lo metto nel sarcofago...tra 1 anno lo riesumo e vedo se ha mantenuto o si è sfracellato
Grazie ancora

 

[maveri75]

E' facilissimo!!!

E' la radice quadrata di un forward starting variance swap!!

 

[GiuliaP]

Grazie mille per la dritta
Immaginavo perchè sta sottoperformando rispetto al passato, per questo mi era venuto il dubbio.
Devo cercare un altro sistema piu sicuro per sviluppare
Mi sa che chiudo la posizione e lo metto nel sarcofago...tra 1 anno lo riesumo e vedo se ha mantenuto o si è sfracellato
Grazie ancora

Incredibile, ti devo fare i miei complimenti!!!

In genere a questo punto, dopo le mie stroncature, i novelli (e non) sistemisti partono con sbuffi, qualche lezione di morale, etica e psicologia comportamentale da forum, per finire col pretendere la pappa pronta

Parti col piede giusto

Ovviamente, con somma modestia (si, sono la più modesta del forum), non posso che consigliarti di leggere tutti i miei interventi "seri" in questo thread (almeno non dovresti annoiarti! )