Infatti è per questo che frequento poco i forum e utilizzo una statistica diversa da quella standard..ho paura di overfittarmi
E se testassi i miei TS su altri titoli di altro settore? Sarebbe overfitting?
Certo. Tanto più quanti più sono i titoli su cui li provi.
Ho provato (non l'avevo mai fatto prima) il ts che ho sviluppato su fiat e che guadagna "x" su 5 anni (quello di cui paralavamo ieri), su ucg e guadagna 1.5x (sempre 5 anni). Questo è dovuto alla volatilità del titolo e al ts che è adattativo e utilizza statistica non parametrica.
E' possibile che il tuo sistema progettato su fiat abbia overfittato le componenti di "rumore comune" con ucg. E suppongo tu abbia estrapolato il risultato di ucg perché migliore rispetto ad altre traslazioni, facendo così overfitting su overfitting.
Oppure, come ritengo più probabile, potrebbe succedere che data la struttura adattativa del tuo sistema, quest'ultimo faccia overfitting a monte, e quindi a prescindere dalla serie su cui lo applichi. In altri termini potrebbe succedere che generi parametri distinti, ovvero ottimizzati, ovvero overfittati, su misura per ogni relativo sottostante.
Se i tuoi sistemi sono effettivamente "adattativi", e quindi enormemente overfittanti, e se il tuo ego non è abbastanza forte, dovresti arrivare relativamente presto alle mie stesse conclusioni.
Tutto questo sempre considerando che non conosco i dettagli dei tuoi sistemi e quindi vado a tentoni, e voglio fare l'avvocato del diavolo, visto che l'ho sempre ritenuto il modo migliore di aiutare (soprattutto per chi lo sa apprezzare).
A margine sarei curiosa di capire cosa intendi per statistica "non parametrica" su ts "adattativo", che di primo acchito mi sembra una contraddizione.
Ho provato anche su saipem e guadagna un po meno circa 0.8x..sempre su 5 anni.
Questi test possono essere piu convincenti secondo te per la validità?
Grazie mille e buona giornata
Direi di aver già risposto. Buna giornata anche a te
), ed è uno dei motivi per cui personalmente evito quasi sempre di fare test In Sample e Out Of Sample, troppo frustrante, se poi riottimizzassi l'IS saprei di stare a prendermi in giro, tanto vale testare su tutta la banca dati e giudicare criticamente le condizioni del sistema e i risultati che ne escono.
