Overfitting

[boob]

Eh, però attenzione che potrebbe essere semplicemente per... caso.

Almeno EX POST, ti dovrebbe essere chiaro perchè un sistema ha performato o no, altrimenti non è chiaro quale comportamento o ricorrenza del mercato cerca di acchiappare....ed il sistema non è praticamente utilizzabile.

PS Se ti va di leggerre qualcosa, su SSRN vi sono papers molto recenti sul tema del "backtest overfitting", esempio:

What to Look for in a Backtest by Marcos Lopez de Prado :: SSRN

Stasera me lo guardo
Per caso non credo, solo pensavo che il "vestito" che ho cucuito sul titolo fosse troppo stretto e non avrebbe mai funzionato. Ho provato anche altri modelli vecchie tutti rendono, chi piu chi meno.
Evidentemente ho portato avanti idee sbagliate sullo sviuppo adattativo ma sono convinto che ci sia del buono solo che devo ancora capire dov'è

 

[AndrewLR]

Andrew, visto che chiudiamo il discorso, una precisazione mi sento in dovere di farla,...

Mi tocca fare un'ulteriore precisazione su quanto da me detto a scopo di estrema sintesi e semplificazione personalizzate (e per cui non ho ricevuto, "io", neanche un misero "grazie" ).

E grazie!

 

[Cren]

Badate che finora GiuliaP non ne ha sbagliata una, nella mia esperienza tutte le cose che ha scritto finora su ciò che non funziona si sono sempre rivelate vere

Pentitevi finché siete in tempo!

 

[boob]

Badate che finora GiuliaP non ne ha sbagliata una, nella mia esperienza tutte le cose che ha scritto finora su ciò che non funziona si sono sempre rivelate vere

Pentitevi finché siete in tempo!

Per ora metto solo 5k e vedo come va reinvestendo sempre tutto il capitale

 

[skew]

Eccola qua la Yellen...

Nov. 13 (Bloomberg) -- Janet Yellen, nominated to be the next chairman of the Federal Reserve, said the economy and labor market are performing “far short of their potential” and must improve before the Fed can begin reducing monetary stimulus.

Benvenuta. E l'sp festeggia con un bel massimo storico... Vix front a 13.20...

 

[luka46]

Badate che finora GiuliaP non ne ha sbagliata una, nella mia esperienza tutte le cose che ha scritto finora su ciò che non funziona si sono sempre rivelate vere

Pentitevi finché siete in tempo!

mi ha fatto buttar via quasi tutto quella lì

 

[Imar]

Badate che finora GiuliaP non ne ha sbagliata una, nella mia esperienza tutte le cose che ha scritto finora su ciò che non funziona si sono sempre rivelate vere

Pentitevi finché siete in tempo!

Intendiamoci, penso anch'io che quel sistema sia a fortissimo rischio overfitting e che la messa a mercato potrebbe riservare amare sorprese.

Penso anche - però - che troppi sviluppatori passano la vita a cercare di migliorare/capire i loro sistemi ed arrivano all'età della pensione senza aver messo le loro creature a mercato in modo significativo.

Per me, questo è sbagliato: sviluppato il sistema - IMHO - è meglio buttar via qualche migliaio di Euro tradando in reale - si parla qui di "costo dell'esperienza" - che acquistando il nuovissimo software "scopritore di inefficienze", in passato offerto per 60K ed oggi sul mercato per molto meno... (l'unico settore in cui la deflazione è perenne è quello dei trading systems).

mi ha fatto buttar via quasi tutto quella lì

Come "quasi"?

.... si è "salvato" qualcosa???

 

[luka46]

PGiulia mi fai morire quando togli i messaggi , pensavi di aver dato troppe indicazioni? nuovi orari nuovi ts per un pò...
vabbè dai infondo infondo ti ringrazio

Ora anche a te tocca un "grazie"

https://www.youtube.com/watch?v=HrwpwpXw3ek

ah la vecchiaia

 

[luka46]

Intendiamoci, penso anch'io che quel sistema sia a fortissimo rischio overfitting e che la messa a mercato potrebbe riservare amare sorprese.

Penso anche - però - che troppi sviluppatori passano la vita a cercare di migliorare/capire i loro sistemi ed arrivano all'età della pensione senza aver messo le loro creature a mercato in modo significativo.

Per me, questo è sbagliato: sviluppato il sistema - IMHO - è meglio buttar via qualche migliaio di Euro tradando in reale - si parla qui di "costo dell'esperienza" - che acquistando il nuovissimo software "scopritore di inefficienze", in passato offerto per 60K ed oggi sul mercato per molto meno... (l'unico settore in cui la deflazione è perenne è quello dei trading systems).






Come "quasi"?

.... si è "salvato" qualcosa???

Non mi vedi come son di buon umore

 

[luka46]

Io invece penso che troppi sviluppatori passino la vita a fare oroscopi ed arrivino all'età della pensione senza essersene mai resi conto







Ecco, goditelo finché non arrivano i piccoli "distruttori dell'universo" (anche se per l'uomo è quasi sempre un po' più facile)

purtroppo non c'è la garanzia di trovare altro o che continui così ma vabbè intanto va così..
poi ogni tanto faccio anche operazioni discrezionali (o alla cazzum) ma è giusto per far contento imar così lascio qualche euro al mercato