Overfitting

[cammello]

Oggi sto morendo a leggere cammello e Smodato 2 dare i numeri per classificare ogni messaggio

a parte che è comodo avere una schematizzazione come quella offerta da Sm , però io sono sconcertato: manco le basi più basiche e si permette di deridere chi gli fa osservare le sue incongruenze.
Mah...

C

 

[smodato 2]

nessuno ha mai pensato di candidarlo al IG Nobel Prizes ?

"Laugh and then think", ci siamo secondo te? PGP ride senza dubbio ma lei è molto al di sopra delle parti

 

[Cren]

a parte che è comodo avere una schematizzazione come quella offerta da Sm , però io sono sconcertato: manco le basi più basiche e si permette di deridere chi gli fa osservare le sue incongruenze.
Mah...

C

Il migliore è GiveMeLeverage, guarda che perla... anche la storia della gamba del tavolo di Luciom, però, mi ha strappato una risata

 

[cammello]

Il migliore è GiveMeLeverage, guarda che perla... anche la storia della gamba del tavolo di Luciom, però, mi ha strappato una risata

era il migliore: adesso che ha esplicitato ciò che ha scritto più volte in modo più velato non sarà più citato come sostegno delle tesi mirabili.

E poi ha rubato a Smod il titolo del suo prossimo libro, non si fa

C

 

[Il Conte Pedro]

nessuno ha mai pensato di candidarlo al IG Nobel Prizes ?

Che tristezza, quello per l'economia quest'anno l'ha vinto l'ISTAT

Improbable Research

ECONOMICS PRIZE [ITALY]: ISTAT — the Italian government's National Institute of Statistics, for proudly taking the lead in fulfilling the European Union mandate for each country to increase the official size of its national economy by including revenues from prostitution, illegal drug sales, smuggling, and all other unlawful financial transactions between willing participants.

Ma che schifo, ogni giorno che passa mi vergogno sempre di più di essere italiano
(Scusate lo sfogo)

 

[tdazio]

E secondo te, quand'anche avessi quel numeretto, un "p-value" qualsiasi ti consentirebbe di rifiutare l'ipotesi di fare overfitting?

Sì, se conosci il numero REALE delle strategie provate da cui è scaturita la migliore, può essere che tu possa rifiutare, con un certo livello di confidenza, l'ipotesi nulla.
Guarda che i test sulle ipotesi multiple vengono trattati in tutte le università del globo, a volte pure il quelle italiane

Senza arrampicarci in ulteriori diavolerie econometriche, ci arrivi per assurdo che è ... assurdo!

Ti risparmio ciò che mi sembra assurdo.
mettiamola così: genera 1000000 serie storiche a caso e scegli quella col profitto più alto, poi misura il p-value correggendolo con Bonferroni.
Se riesci a rifiutare l'H0 di fare trading a caso potrai tranquillamente far ritirare una decina di nobel, e far licenziare un centinaio di cattedrattici partendo da berkeley, passando per harvard e yale, arrivando fino a oxford uk

Continuo a credere il contrario.

Del resto, per usare la tua logica ai limiti, se resti sulla stessa strategia (correlazione 1), le tue probabilità di trovare quella buona sono 0!

Le probabilità di trovare una buona strategia aumentano comunque per puro caso, ma sempre meno di quanto aumentano se "scorreli". Ovvero sono comunque maggiori quanto più riesci a "cambiare" il tuo modo di agire, visto che fino a quel momento hai fallito. Una sorta di ... brain management alla Unger!

questa mi ricorda tanto quella che la moltiplicazione è un'operazione esponenziale: occhio che se continui per questa china candidiamo anche te per Ig Nobel

 

[smodato 2]

Sì, se conosci il numero REALE delle strategie provate da cui è scaturita la migliore, può essere che tu possa rifiutare, con un certo livello di confidenza, l'ipotesi nulla.

Quando parli di strategie provate intendi anche (o proprio) varianti della stessa magari a livello di parametri o filtri?

 

[GiuliaP]

Sì, se conosci il numero REALE delle strategie provate da cui è scaturita la migliore, può essere che tu possa rifiutare, con un certo livello di confidenza, l'ipotesi nulla.
Guarda che i test sulle ipotesi multiple vengono trattati in tutte le università del globo, a volte pure il quelle italiane
...
Ti risparmio ciò che mi sembra assurdo.
mettiamola così: genera 1000000 serie storiche a caso e scegli quella col profitto più alto, poi misura il p-value correggendolo con Bonferroni.
Se riesci a rifiutare l'H0 di fare trading a caso potrai tranquillamente far ritirare una decina di nobel, e far licenziare un centinaio di cattedrattici partendo da berkeley, passando per harvard e yale, arrivando fino a oxford uk

tdazio, di queste cose se ne è parlato molto nel thread, tradotto in "come (non) misurare l'overfitting", e non voglio ripetermi ancora.

Il tuo errore di fondo è che pensi di poter usare la statistica che si applica alla fisica, o più in generale a fenomeni prevalentemente deterministici, a sistemi prevalentemente intrinsecamente casuali. Ovvero trasferisci impropriamente il know how "titolato" su cui inelegantemente ti appoggi ad un campo in cui non funziona.

Mi sento magnanima: se fossi in grado di validare un sistema dal suo interno, non avresti neanche bisogno di farlo (Kurt Godel)

questa mi ricorda tanto quella che la moltiplicazione è un'operazione esponenziale: occhio che se continui per questa china candidiamo anche te per Ig Nobel

Google translate?

(Vedo che te le eri legate tutte al dito, ma se deve diventare un attacco personale sarei abbastanza stufa! Partirei anche io con i numeretti! )

Questa la dedico a Luciom ed al grande alvin_angel:

https://www.youtube.com/watch?v=SXnL0rsFy6A

 

[cammello]

leggevo
futures e derivati per azzerare posizioni in ita e trasferire valuta all'estero - Forum di Finanzaonline.com
eppure le cronache hanno riportato come il tipo di Unipol si faceva pagare le mazzette usando canali assolutamente leciti e alla luce del sole (facilmente intuibile per chi giochicchia un po' colle opzioni).

C

 

[GiuliaP]

leggevo
futures e derivati per azzerare posizioni in ita e trasferire valuta all'estero - Forum di Finanzaonline.com
eppure le cronache hanno riportato come il tipo di Unipol si faceva pagare le mazzette usando canali assolutamente leciti e alla luce del sole (facilmente intuibile per chi giochicchia un po' colle opzioni).

C

Ne hanno fatte di tutti i colori anche sulle mibo prima che la consob aprisse gli occhi ed iniziasse a mandare "avvertimenti" (era il 2005? )

Inutile accennare a cosa succede OTC. Si trasferiscono capitali (e minusvalenze) senza il minimo ritegno, e nessuno dice niente.

Quasi meglio del bitcoin!!!


Stamane due domandine al volo per tdazio (che sicuramente se le legherà al dito! ):

1) Dallo scambio:
tdazio: Perché esponenzialmente e non linearmente?
GiuliaP: Perché si moltiplicano

... tu deduci?:
tdazio: la moltiplicazione è un'operazione esponenziale

E' vero che a volte sono un po' acida, ma figlio mio ... (e non vado oltre, promesso )

2) Quando dici:

...candidiamo...

... è plurale maiestatis (imperdonabile al mio cospetto ), oppure hai anche tu gli amici immaginari?