Overfitting

[GiuliaP]

...Alllora, si prende un argomento matematico qualsiasi che possa avere attinenza con le serie di dati. L'argomento deve essere abbastanza esotico da essere sconosciuto ai più, ma abbastanza semplice da essere computabile con ProRealTime. Per esempio Hurst appunto, ma anche i cicli, i segnali(Ehlers), Fibonacci etc etc. Si sceglie ad hoc una serie di esempi in cui il metodo funziona e si parte con articoli, corsi, libri, vendita di segnali etc etc....

Funziona sempre!

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Oppure: si prende una media mobile di lungo periodo, ci si appiccica un filtro esotico che nella pratica non fa altro che estrarre i segnali della media da un'altra serie altamente correlata, e si fa finta di aver creato un grande originalissimo sistema, senza neanche prendersi la briga di fare il semplicissimo calcoletto per misurare il valore aggiunto del filtro esotico rispetto alla semplice media mobile. Salvo overfitting versato in diverse salse

E soprattutto, cosa molto più grave, senza capire la banalissima banalità che quel calcoletto è addirittura inutile, perché se quel filtro funzionasse, lo si potrebbe utilizzare con ben più profitto direttamente, senza la "necessaria" necessità di nascondersi dietro la solita solfa trita e ritrita della media lunga.

Altra buffonata da baraccone, che avrà preso sonore pernacchie in qualunque ambiente serio possa essere stata presentata, eppure che ha attratto tante "brillanti menti" di questi forum!

Bisogna fermarsi e guardare l'influsso naturale che i sistemi operativi non considerano” ha affermato Roberto Malnati nel corso dell’evento tenutosi sabato mattina a Milano, in occasione della presentazione del libro “Almanacco dei Mercati”.

Altro gigantesco fenomeno da baraccone, che dopo il fallimento completo della sua attività di gestore (e non poteva essere altrimenti), ormai ha perso ogni tipo di pudore!

Mi ricorda la spirulina del grande trader psicologo Calamita, per i nostalgici del forum!

 

[Sig. Ernesto]

Oppure: si prende una media mobile di lungo periodo, ci si appiccica un filtro esotico che nella pratica non fa altro che estrarre i segnali della media da un'altra serie altamente correlata, e si fa finta di aver creato un grande originalissimo sistema, senza neanche prendersi la briga di fare il semplicissimo calcoletto per misurare il valore aggiunto del filtro esotico rispetto alla semplice media mobile. Salvo overfitting versato in diverse salse

E soprattutto, cosa molto più grave, senza capire la banalissima banalità che quel calcoletto è addirittura inutile, perché se quel filtro funzionasse, lo si potrebbe utilizzare con ben più profitto direttamente, senza la "necessaria" necessità di nascondersi dietro la solita solfa trita e ritrita della media lunga.

Altra buffonata da baraccone, che avrà preso sonore pernacchie in qualunque ambiente serio possa essere stata presentata, eppure che ha attratto tante "brillanti menti" di questi forum!

Sembra il TS AMICO!!!! Mitttiiiiiccoooooo!!!!!!!!!!!

 

[GiuliaP]

Sembra il TS AMICO!!!! Mitttiiiiiccoooooo!!!!!!!!!!!

E' proprio lui! L'1, il 2, il 3, ed anche "la vendetta".

Detto anche "la corazzata Potemkin" del trading on line da fiera della porchetta.

La tua fama perdura!

P.S. In realtà la mia immensa meraviglia va all'interesse di paolo per quella boiata pazzesca, ma facciamo finta di niente!

 

[Paolo1956]

E' una cosa senza rimedio....

se applichi filtri fai overfitting alla ricerca disperata di un segnale che spesso non c'è.

se cerchi i mark drivers rischi di prendere cantonate giganti

certo, c'è di più di quello che viene scritto in letteratura, ma questo di più non può essere detto.....

ci sono i contatti con gli ambienti che contano, ma vatti a fidare, e poi anche loro pigliano tranvate....

L'ultimo arrivato in famiglia, il mitico cocker Joe...

 

[Sig. Ernesto]

E' proprio lui! L'1, il 2, il 3, ed anche "la vendetta".

Detto anche "la corazzata Potemkin" del trading on line da fiera della porchetta.

La tua fama perdura!

P.S. In realtà la mia immensa meraviglia va all'interesse di paolo per quella boiata pazzesca, ma facciamo finta di niente!

E' stupendo!!!! Ancora oggi il miglior TS dal Manzanarre al Reno! Altro che compro se la Signora Rossi ha la giarrettiera, vendo se è venerdi e piove!!!!!!!!

Mitttiiiccccoooooo!

Bello Joe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[Sig. Ernesto]

Sono andaato a vedere perchè negl ultimi tempi sno devoto al Vix.

E che je voi di...se metti il B&H sul Dax nudo e crudo il TSA si rivela una scelta d'eccellenza.

Saluti

(Grafici cortesemente proposti da uuu e Paolo)

 

[Imar]

E' una cosa senza rimedio....

se applichi filtri fai overfitting alla ricerca disperata di un segnale che spesso non c'è.

se cerchi i mark drivers rischi di prendere cantonate giganti

Magari fosse solo questo, vi manca proprio la consapevolezza che TUTTI i sistemi di trend following - che condividono un dato orizzonte temporale di riferimento - hanno grosso modo la stessa aspettativa (William Gallacher, Ed Seykota, e più recentemente Andreas Clenow, di cui da una presentazione traggo la slide qui sotto) e corrono grossomodo gli stessi rischi.

2015 e 2016 sono stati brutti per i sistemi TF e sono stati brutt iper il TS amico..... non si scappa.

Non esiste nessuna secret sauce.................. nè vostra nè di altri, anche se ovviamente tutti i guru venditori e proponenti (ed in quest'ultima categoria cadete voi) cercano di far credere il contrario ad una massa di illusi.

Il vostro problema (come quello di molti qui) è che non leggete niente di lontanamente "tecnico-pratico" all'infuori del forum..... e dunque ripetete periodicamente le stesse amenità.

Adesso il tuo compagno di merende - forse per ripendersi dalle botte del "TS amico finchè dura" - ha di nuovo ripreso un altro suo vecchio pallino che la volatilità implicita va comprata quando è CHEAP............................ ma non sapendo di che parla non gli sovviene neanche che EX ANTE - per definzione - la IV non può mai essere CHEAP in assoluto (vale anche per quell'altro genio che mi ha messo in lista IGNORE.... ).

 

[Sig. Ernesto]

Ma no. E' tutto molto semplice...se il sottostante non cresce\non scende "chettevoisegui'"?

Basta confrontarlo al netto delle spese col Buy&Hold. Se va meglio bene. Se va peggio, male.

Saluti, vi voglio bene capoccioni miei!

Salutatemi Andrea!

 

[massimo ceraldo]

Saluti, vi voglio bene capoccioni miei!

AnChE NoI

 

[Imar]

Ma no. E' tutto molto semplice...se il sottostante non cresce\non scende "chettevoisegui'"?
Basta confrontarlo al netto delle spese col Buy&Hold. Se va meglio bene. Se va peggio, male.

Non c'è niente da confrontare, il passato è storia, non lo posso portare in banca e non ci posso inferire il futuro.
Sul futuro sappiamo che solo che Ts amico, come tutti i sistemi di medie mobili, farà bene in fasi di mercato a bassa volatilità (fasi di rialzo o di "brodening top... per così dire...), proverà a difendersi negli spike ribassisti con alterna fortuna e verrà crushed prima o poi da una prolungata fase di mercato laterale.
Siccome non posso prevedere le fasi FUTURE del mercato.... la sua utilità mi è nulla, sorry.

Tu, intanto, se volessi, potresti avvicinarti al best standard di presentazione di risultati simulati se evitassi di partire dall'altro secolo, ma esponessi delle equity lines che partono dal momento in cui l'hai presentato sul forum................... sai com'è, la fase prima qualcuno la chiama "in sample", cioè non puoi usare gli stessi dati per la calibrazione delle regole e per il testing della loro efficacia.... altrimenti scendi al livello dei peggiori venditori di fumo che tanto critichi a forum unifiicati.

Saluti anche a te.