Overfitting

[GiuliaP]

Ammetto che in passato sono stato vittima di alcuni bias cognitivi: da ragazzo per un breve periodo ho pensato di poter guadagnare raddoppiando dopo ogni puntata perdente alla roulette o, successivamente, incrementando parzialmente la puntata dopo le perdite e riducendole dopo la vincite, poi mi sono "evoluto" al punto da provare imbarazzo per aver avuto simili idee...

Potrei averlo scritto io! (ma ero molto molto piccola! )

...(del resto a te con competenze da ingegnere sono serviti ben 3 mesi! )...

... e non ti dico che attrezzature!!!

Per tale ragione, tra l'altro, cerco testi (o siti web, fonti di informazioni varie) se esistono, che non si limitano a trattare argomenti di pura analisi tecnica (dando per buoni i suoi tre postulati) ma che trattino anche e soprattutto il dibattito critico intorno ai suoi presupposti riportando punti di vista diversi da parte di fonti di un certo valore: economisti, ingegneri e studiosi, scienziati con un minimo di attendibilità. Taleb naturalmente è un punto di riferimento importante.

Ammetto che ho un debole per le questioni filosofiche che stanno alla base della conoscenza, alcune delle quali accennati su questo stesso thread a proposito di determinismo-indeterminismo, casualità ontica/epistemica ecc... Ma mi rendo conto che i limiti della mia formazione (penso, ahimè di aver sbagliato percorso scolastico/universitario ) mi impediscono di entrare a fondo nella questione ed è anche per tale ragione quindi che vorrei riprendere a studiare con una certa costanza e serietà come non faccio da anni.
Ci sono in me motivazioni dettate da pura curiosità/desiderio di comprendere oltre a quelle più pratiche di ricerca di opportunità economiche...

In bocca al lupo.

Se in futuro avrai qualche argomento specifico, molto specifico, da dibattere, qui mi trovi.

 

[Betmaster81]

Pensa te, non ho neanche bisogno di andarlo a guardare per sapere che è astrologia. Senza il minimo dubbio.

Ok non pretendo di smuoverti dalle tue legittime posizioni, ti faccio solo una domandina ingenua a sfondo filosofico/epistemico che serve più che altro a me: supponi di trovarti di fronte ad un grafico molto simile ad una retta del tipo: y= mx + q e ti si dica che rappresenta l'andamento del valore di qualcosa nel tempo. Tu ignori il sottostante che determina il valore (ne ignori proprio la natura, non parliamo di mercati).
Avendo solo questa informazione puoi ragionevolmente inferire che tale valore continuerà a variare nel tempo seguendo quella regolarità? Ti senti legittimata a farlo anche soltanto in termini probabilistici?
Stesso problema se ti trovi un andamento sinusoidale o con una qualsiasi evidente regolarità, puoi ragionevolmente "scommettere" sul fatto che tale andamento prosegua nel modo descritto da quella "forma" geometrica?

Farlo sarebbe certamente intuitivo, si potrebbe dibattere sul fatto che il concetto di "predittività della regolarità geometrica" sia essenzialmente "psicologico" e che da un punto di vista matematico quell'andamento non è sostanzialmente più informativo di qualsiasi altro. Però sarà l'esperienza di vita reale (prevalenza schiacciante di fenomeni deterministici) o il funzionamento proprio del modo di pensare dell'uomo ma io faccio fatica a pensare che almeno da un certo tipo di regolarità non sia possibile estrarre informazione.

L'idea matematica del coefficiente di Hurst è proprio quella di stabilire il contenuto di tali regolarità di un certo andamento, stabilendo vari gradi di regolarità (da totalmente random a "retta" o "sinusoide") più si avvicina ad un certo tipo di forma più si suppone che sia predicibile.

Che poi sia realmente applicabile ai mercati è ovviamente un altro paio di maniche...

 

[Betmaster81]

Se in futuro avrai qualche argomento specifico, molto specifico, da dibattere, qui mi trovi.

Grazie mille, dato lo storico mi assumo la responsabilità di prevedere una lunga vita a questo Thread

 

[GiuliaP]

...Che poi sia realmente applicabile ai mercati è ovviamente un altro paio di maniche...

Figliolo caro, ma è esattamente questo il punto.
Il tuo è solo l'ennesimo geniale, nuovissimo e originalissimo ... filtro (chiamalo pure oscillatore o indicatore, se preferisci).
Che non funziona, ne potrà mai funzionare, su serie storiche di prezzi. Solita AT da 4 soldi.

Per queste invenzioni ci sono ben altri thread, molto più popolati; soprattutto di polli desiderosi di essere convinti.
Questo thread non è per te.

Grazie mille, dato lo storico mi assumo la responsabilità di prevedere una lunga vita a questo Thread

Long live our noble Queen!

 

[Betmaster81]

Per queste invenzioni ci sono ben altri thread, molto più popolati; soprattutto di polli desiderosi di essere convinti.
Questo thread non è per te.

Non mi pare che questo thread ti siano mancate occasioni di dibattere/criticare con qualcuno che portasse avanti idee ti questa natura più o meno sofisticate...

Sarà che non è facile esprimere le intenzioni soprattutto su un forum o che sei un pò prevenuta per motivi legati alle tue esperienze ma io non intendevo certo proporre quell'idea come qualcosa di sfruttabile nè per me nè per altri.
Se io ammetto ovviamente che "non può essere così facile" mi serve comunque esporre quell'idea per capire la ragione per cui tale idea non è sfruttabile.
Chi non ha esperienza/conoscenza deve comunque fare un certo percorso mentale (anche procedendo per assurdo) per rendersi conto, a prescindere dal grado di fiducia che ripone nei più esperti...Certo da un punto di vista dell'economia di tempo e risorse ha senso "fidarsi" ma questo è un comportamento pratico, non funziona così per chi vuole capire a fondo.
Mi sembra alquanto ridicolo pensare che qualcuno che decida di interessarsi ai mercati finanziari provenendo da altri campi del sapere dovesse convincersi leggendo solo poche righe e basandosi sul proprio senso critico che "l'analisi tecnica non funziona" come unico strumento previsionale... (si tratta di un bias, magari innocuo ma pur sempre un bias quello di ritenere certe cose scontate solo perchè si è acquisito un certo grado di expertise aspettandosi da un interlocutore inesperto di essere facilmente compresi )
Se un ragazzino ti dicesse che crede in Dio tu lo chiameresti "pollo"? Certo poi magari c'è a chi non basta una vita per capire certe cose ma bisognerebbe giudicare a posteriori...

Detto ciò rispetto la tua volontà di mantenere un carattere "tecnico" del Thread, la tua "anzianità" qui va rispettata!

 

[GiuliaP]

Ero indecisa se risponderti ancora una volta, ma visto che la situazione si ripresenta periodicamente, ed io non mi diverto a ripetere sempre le stesse cose, ti spiegherò un'ultima volta un concetto molto semplice.

Se vuoi un maestro, vai a scuola. Se vuoi imparare, studia. Se vuoi consigli, chiedi, ma non pretendere, soprattutto quello che ti converrebbe sentire.

Qui, in questo thread, nessuno è tenuto a insegnare o spiegare nulla (neanche la grammatica italiana ). Nessuno vuole convincere di nulla.
Qui si può venire per qualunque motivo, ma qualunque pretesa o lezione morale è e sarà perfettamente inutile. Almeno per quanto mi riguarda.

Quindi, figlioli miei, per il vostro bene, se volete andare in chiesa a pregare, o andare a farvi fare oroscopi, o presentare nuovi magici filtri tecnici di rumore, anche super auto adattivi adattanti, da me non vi aspettate nulla se non pernacchie. Ed il poco tempo per vedervi scomparire nell'oblio.

Io non devo niente a nessuno, ne pretendo nulla.
Se volete la mia attenzione, soprattutto se non siete ingegneri, dovete guadagnarvela. Dovete divertirmi. Unico vero motivo per cui mi trovo a scrivere qui.

(Così magari mettiamo finalmente la parola FINE a questo thread! )

 

[Imar]

Se io ammetto ovviamente che "non può essere così facile" mi serve comunque esporre quell'idea per capire la ragione per cui tale idea non è sfruttabile.

Il coefficiente H è solo descrittivo, non previsivo, ti dice quello che è successo, ma non puoi inferire quello che succederà, esattamente per gli stessi motivi per cui sulle serie storiche finanziarie puoi usare la statistica DESCRITTIVA (cioè puoi analizzare cosa è successo in passato), ma entri in un terreno minato (in questo thr diremmo che vai proprio fuori strada, ma cerco di smorzare i toni...) se cerchi di passare alla statistica campionaria ed inferenziale

Motivi? Sono diversi, di seguito solo i primi che mi vengono in mente.

La prima ragione è nel pentalogo, che tu dici di aver letto ma forse non con la dovuta attenzione. Se una tecnica è pubblica, delle due l’una: o è diventata lo standard di riferimento di universalmente accettato in un dato settore (in questo caso: prevedere la trendiness) ed allora non da nessun vantaggio competitivo ad un trader oppure ha la stessa validità di tutto il resto dell’armamentario…… cioè è astrologia…. Il coefficiente H è noto da tempo, è stato studiato da menti molto fini (Maldenbrot, per dirne una) ed è stato provato sul campo da fondi e CTA (in diverse varianti, ma se non è zuppa è pan bagnato…) molto prima che esistessero internet ed i forum,….. dato che non hanno lasciato traccia di loro, puoi ben immaginare come è andata….

La seconda ragione è di logica elementare: ‘prevedere la trendiness di un sottostante non è molto diverso dal prevederne l’evoluzione dei rendimenti. Dato che – in generale e tranne pochissime eccezioni - non puoi fare la seconda cosa…. non puoi fare neanche la prima.

La terza ragione è legata alle caratteristiche delle serie storiche finanziarie. Il compito dell’ing Hurst era di determinare l’altezza opportuna delle dighe miranti a contenere le piene del Nilo, che non dovevano essere troppo alte perché si sarebbe tradotto in uno spreco di risorse, e non troppo basse perché sarebbero state “bucate” in un numero eccessivo di eventi. Analizzando la serie storica delle inondazioni, scoprì che la varianza delle stesse non era quella di una distribuzione normale, e derivò il suo famoso coefficiente. Il problema è che la varianza delle piene del Nilo è sconosciuta ma “finita”, la varianza dei rendimenti delle serie finanziarie non solo è sconosciuta, ma non sappiamo neppure se essa sia “finita”…. siamo in un campo completamente diverso.

 

[Betmaster81]

Il coefficiente H è solo descrittivo, non previsivo, ti dice quello che è successo, ma non puoi inferire quello che succederà, esattamente per gli stessi motivi per cui sulle serie storiche finanziarie puoi usare la statistica DESCRITTIVA (cioè puoi analizzare cosa è successo in passato), ma entri in un terreno minato (in questo thr diremmo che vai proprio fuori strada, ma cerco di smorzare i toni...) se cerchi di passare alla statistica campionaria ed inferenziale

Motivi? Sono diversi, di seguito solo i primi che mi vengono in mente.

La prima ragione è nel pentalogo, che tu dici di aver letto ma forse non con la dovuta attenzione. Se una tecnica è pubblica, delle due l’una: o è diventata lo standard di riferimento di universalmente accettato in un dato settore (in questo caso: prevedere la trendiness) ed allora non da nessun vantaggio competitivo ad un trader oppure ha la stessa validità di tutto il resto dell’armamentario…… cioè è astrologia…. Il coefficiente H è noto da tempo, è stato studiato da menti molto fini (Maldenbrot, per dirne una) ed è stato provato sul campo da fondi e CTA (in diverse varianti, ma se non è zuppa è pan bagnato…) molto prima che esistessero internet ed i forum,….. dato che non hanno lasciato traccia di loro, puoi ben immaginare come è andata….

La seconda ragione è di logica elementare: ‘prevedere la trendiness di un sottostante non è molto diverso dal prevederne l’evoluzione dei rendimenti. Dato che – in generale e tranne pochissime eccezioni - non puoi fare la seconda cosa…. non puoi fare neanche la prima.

La terza ragione è legata alle caratteristiche delle serie storiche finanziarie. Il compito dell’ing Hurst era di determinare l’altezza opportuna delle dighe miranti a contenere le piene del Nilo, che non dovevano essere troppo alte perché si sarebbe tradotto in uno spreco di risorse, e non troppo basse perché sarebbero state “bucate” in un numero eccessivo di eventi. Analizzando la serie storica delle inondazioni, scoprì che la varianza delle stesse non era quella di una distribuzione normale, e derivò il suo famoso coefficiente. Il problema è che la varianza delle piene del Nilo è sconosciuta ma “finita”, la varianza dei rendimenti delle serie finanziarie non solo è sconosciuta, ma non sappiamo neppure se essa sia “finita”…. siamo in un campo completamente diverso.

Ok, grazie mille

 

[Paolo1956]

Astrologia e Tarocchi sono elementi fondamentali. Sulla spiaggia, nei pomeriggi invernali con gli amici, ottimo modo per passare il tempo....
Gli aruspici meno, un tempo andavano come il pane, oggi sbudellare una pecora ancora viva è meno gradito......

Alllora, si prende un argomento matematico qualsiasi che possa avere attinenza con le serie di dati. L'argomento deve essere abbastanza esotico da essere sconosciuto ai più, ma abbastanza semplice da essere computabile con ProRealTime. Per esempio Hurst appunto, ma anche i cicli, i segnali(Ehlers), Fibonacci etc etc. Si sceglie ad hoc una serie di esempi in cui il metodo funziona e si parte con articoli, corsi, libri, vendita di segnali etc etc....

Funziona sempre!

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[Sig. Ernesto]

Bisogna fermarsi e guardare l'influsso naturale che i sistemi operativi non considerano” ha affermato Roberto Malnati nel corso dell’evento tenutosi sabato mattina a Milano, in occasione della presentazione del libro “Almanacco dei Mercati”.
La stragrande maggioranza degli operatori si concentra troppo spesso sulla schermata di un computer, senza prendersi il tempo di guardare fuori dalla finestra e trovare una risposta semplice osservando la luna.
Il satellite terrestre è da sempre conosciuto per gli influissi stagionali esercitati sul nostro mondo, che hanno palese manifestazione nell’evento delle maree: come il flusso del mare sale e scende a seconda dell’influsso lunare, argomenta Malnati, così l’umore di chi opera sul mercato subisce variazioni a “rialzo” e “ribasso” che, inutile a dirsi, si concretizzano nell’approccio all’investimento.

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Vi è da tener presente che il costante aumento di presenze femminili importanti nel panorama finanziario mondiale invita a profonde riflessioni. "Quei giorni li" annullano\amplificano l'effetto lunare? E hurst può esserci utile per stabilire eventuali corrspondenze nei diversi flusssi?