Overfitting (11 lettori)
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
GiuliaP
The Dark Side
Per capire la stranezza devi metterti nei panni di chi vuole liberarsi di un bel po' di patate bollenti senza perderci troppo.
Poi c'è la multimodale. Come se fosse antani
P.S. Come si calcolerà il rischio, su MPS?
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
l'hai rubato a Scacciavillani..
Ultima modifica:
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
yes...
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Era una domanda retorica. Non l'avevi capito?
macchè.
Betmaster81
Nuovo forumer
Salve, sono un neofita del trading (solo qualche lettura come "Analisi tecnica dei mercati finanziari" di Pring e l'altro di Murphy), posto qui perché ho letto cose interessanti nei post passati di questo Thread a proposito di overfitting e limiti delle tecniche econometriche che mi piacerebbe capire e studiare.
Vorrei chiedere indicazioni da parte degli utenti più esperti su che genere di percorso formativo autodidattico seguire (ho una formazione medica e scarse basi in matematica, informatica ed economia).
Ho visto che diversi partecipanti qui sono ingegneri e quindi mi chiedevo se lo studio di materie specifiche dei corsi di laurea in ingegneria (come matematica di alto livello, informatica, teoria dei segnali, intelligenza artificiale, ecc.) rappresentassero un vantaggio importante per fare trading con successo o nell'ottica di ottimizzare tempo e risorse sarebbe preferibile studiare solo le nozioni essenziali all'operatività cioè conoscenza dei software, principi base dell'economia, analisi tecnica grafica ed algoritmica e iniziare quindi a smanettare al più presto con indicatori, grafici, backtest, studio e ricerca di eventuali inefficienze di mercato e procedere ad elaborare strategie semplici su base empirica...?
Qualche testo da consigliare (magari disponibile in italiano visto che immagino i migliori siano tutti americani), possibilmente meno generico dei Pring/Murphy e che magari parli in modo serio di come affrontare il problema overfitting?
Grazie!
Vorrei chiedere indicazioni da parte degli utenti più esperti su che genere di percorso formativo autodidattico seguire (ho una formazione medica e scarse basi in matematica, informatica ed economia).
Ho visto che diversi partecipanti qui sono ingegneri e quindi mi chiedevo se lo studio di materie specifiche dei corsi di laurea in ingegneria (come matematica di alto livello, informatica, teoria dei segnali, intelligenza artificiale, ecc.) rappresentassero un vantaggio importante per fare trading con successo o nell'ottica di ottimizzare tempo e risorse sarebbe preferibile studiare solo le nozioni essenziali all'operatività cioè conoscenza dei software, principi base dell'economia, analisi tecnica grafica ed algoritmica e iniziare quindi a smanettare al più presto con indicatori, grafici, backtest, studio e ricerca di eventuali inefficienze di mercato e procedere ad elaborare strategie semplici su base empirica...?
Qualche testo da consigliare (magari disponibile in italiano visto che immagino i migliori siano tutti americani), possibilmente meno generico dei Pring/Murphy e che magari parli in modo serio di come affrontare il problema overfitting?
Grazie!
GiuliaP
The Dark Side
Per iniziare:
L'illusione di sapere, Massimo Piattelli Palmarini, e (quasi) ogni cosa abbia prodotto Nassim Nicholas Taleb.
Teoria dei segnali, ma meglio teoria dei sistemi, ricerca operativa e automatica in generale aiutano molto.
AI e sistemi esperti potrebbero sviare pesantemente.
La mia risposta alle tue domande la trovi già tutta (e di più) in questo thread.
Se vuoi un'analisi diretta sulle tue possibilità, devi dirmi di più.
Per esempio: credi nell'astrologia?
P.S. La mia opinione è che non troverai mai nulla di meglio al mondo di questo thread, o meglio, di quello che io ho scritto nei due forum, per capire a cosa vai incontro. Ma sono di parte!
(ovviamente scherzo )
Betmaster81
Nuovo forumer
Ciao PGiulia!
Di Taleb ho letto anni fa la trilogia divulgativa "Giocati dal caso" "Cigno nero" "Antifragile" ma immagino ci siano anche testi più "tecnici" dello stesso autore...
Ho letto "Pensieri lenti e veloci" di Daniel Kahneman sui bias cognitivi che ritengo un capolavoro.
Ovviamente non credo nell'astrologia...
Considera che conosco abbastanza bene alcuni principi elementari di calcolo combinatorio, probabilità, speranza matematica con cui anni fa speculai alla grande sui bonus dei casinò online (soprattutto americani) con i quali negli anni trentuplicai circa il capitale iniziale.
Oggi hanno chiuso quasi tutti i gruppi che offrivano grosse opportunità. Era molto semplice concettualmente: versavi ad es. €200 loro ti aggiungevano nel saldo per es.€600 di bonus vincolato ad un "volume di gioco" obbligatorio da effettuare in determinati giochi.
Se uno giocava a bassa varianza (piccole puntate) in genere anche scegliendo il miglior gioco disponibile ovviamente si perde tutto (il bonus di per sè in molti casi non era prelevabile ma solo le vincite). Io mi resi conto che bastava rischiare l'intero saldo subito avendo ad esempio poco meno di 1/3 di probabilità di triplicare (ma talvolta anche più rischioso) e usare quindi il bonus come "moltiplicatore delle vincite" e poi fare il volume solo sul saldo moltiplicato dalla vincita.
Dato che il volume di gioco obbligatorio di un bonus veniva azzerato quando il saldo scendeva a €0 e per avere altri bonus su deposito bastava inserire un codice era abbastanza semplice ottenere incassi totali superiori (talvolta anche del 300%) ai depositi effettuati. Un principio molto semplice, l'unica difficoltà era tollerare periodi di perdite continue (downswing) dei depositi in attesa della vincita ma io ci riuscivo per la fiducia nel metodo....
So cosa pensi dell'econometria e delle tecniche di previsione basati sullo storico dei prezzi, il famoso "pentalogo" ecc... Ho letto diversi dei primi post, soprattutto quelli del 2011-2012 e gli ultimi 100, leggerli tutti ci vorrebbero settimane e molti hanno contenuti tecnici decisamente al di fuori della mia portata,...
Anch'io pur non capendone quasi nulla mi sono sempre posto domande sull'efficacia di tali tecniche e come facciano i professionisti a farne un tale affidamento da basare su queste scelte di vita importanti.
Sono veramente tutti giocati dal caso coloro che si basano su questi metodi guadagnando per anni? Cioè sono frutto di una selezione casuale di cui non si rendono conto neanche loro?
Un mio amico guadagnava in media il 10% annuo per diversi anni con sistemi che prevedevano circa 400 eseguiti l'anno e la linea equity era abbastanza regolare, poi dice nell'ultimo anno il mercato ha cambiato "struttura" e i principi di funzionamento della strategia non valgono più...
Ho diversi dubbi, da un lato ha senso dire che il rumore impedisce di filtrare adeguatamente il segnale ma il problema secondo me è "quanto" influisce questo rumore, tu dici troppo ma suppongo lo dica solo in base alla tua esperienza.
A tal proposito volevo chiederti cosa ne pensi dell'esponente di Hurst per il "peso" della casualità in una serie storica: L'esponente di Hurst I - Analisi Frattale
Magari si potrebbe usarlo per selezionare gli storici che mostrano la minor componente casuale e lavorare solo su quelli...
Grazie
Di Taleb ho letto anni fa la trilogia divulgativa "Giocati dal caso" "Cigno nero" "Antifragile" ma immagino ci siano anche testi più "tecnici" dello stesso autore...
Ho letto "Pensieri lenti e veloci" di Daniel Kahneman sui bias cognitivi che ritengo un capolavoro.
Ovviamente non credo nell'astrologia...
Considera che conosco abbastanza bene alcuni principi elementari di calcolo combinatorio, probabilità, speranza matematica con cui anni fa speculai alla grande sui bonus dei casinò online (soprattutto americani) con i quali negli anni trentuplicai circa il capitale iniziale.
Oggi hanno chiuso quasi tutti i gruppi che offrivano grosse opportunità. Era molto semplice concettualmente: versavi ad es. €200 loro ti aggiungevano nel saldo per es.€600 di bonus vincolato ad un "volume di gioco" obbligatorio da effettuare in determinati giochi.
Se uno giocava a bassa varianza (piccole puntate) in genere anche scegliendo il miglior gioco disponibile ovviamente si perde tutto (il bonus di per sè in molti casi non era prelevabile ma solo le vincite). Io mi resi conto che bastava rischiare l'intero saldo subito avendo ad esempio poco meno di 1/3 di probabilità di triplicare (ma talvolta anche più rischioso) e usare quindi il bonus come "moltiplicatore delle vincite" e poi fare il volume solo sul saldo moltiplicato dalla vincita.
Dato che il volume di gioco obbligatorio di un bonus veniva azzerato quando il saldo scendeva a €0 e per avere altri bonus su deposito bastava inserire un codice era abbastanza semplice ottenere incassi totali superiori (talvolta anche del 300%) ai depositi effettuati. Un principio molto semplice, l'unica difficoltà era tollerare periodi di perdite continue (downswing) dei depositi in attesa della vincita ma io ci riuscivo per la fiducia nel metodo....
So cosa pensi dell'econometria e delle tecniche di previsione basati sullo storico dei prezzi, il famoso "pentalogo"
ecc... Ho letto diversi dei primi post, soprattutto quelli del 2011-2012 e gli ultimi 100, leggerli tutti ci vorrebbero settimane e molti hanno contenuti tecnici decisamente al di fuori della mia portata,...Anch'io pur non capendone quasi nulla mi sono sempre posto domande sull'efficacia di tali tecniche e come facciano i professionisti a farne un tale affidamento da basare su queste scelte di vita importanti.
Sono veramente tutti giocati dal caso coloro che si basano su questi metodi guadagnando per anni? Cioè sono frutto di una selezione casuale di cui non si rendono conto neanche loro?
Un mio amico guadagnava in media il 10% annuo per diversi anni con sistemi che prevedevano circa 400 eseguiti l'anno e la linea equity era abbastanza regolare, poi dice nell'ultimo anno il mercato ha cambiato "struttura" e i principi di funzionamento della strategia non valgono più...
Ho diversi dubbi, da un lato ha senso dire che il rumore impedisce di filtrare adeguatamente il segnale ma il problema secondo me è "quanto" influisce questo rumore, tu dici troppo ma suppongo lo dica solo in base alla tua esperienza.
A tal proposito volevo chiederti cosa ne pensi dell'esponente di Hurst per il "peso" della casualità in una serie storica: L'esponente di Hurst I - Analisi Frattale
Magari si potrebbe usarlo per selezionare gli storici che mostrano la minor componente casuale e lavorare solo su quelli...
Grazie
GiuliaP
The Dark Side
Simpatica storiella.
Comunque quella è la filosofia giusta!
So cosa pensi dell'econometria e delle tecniche di previsione basati sullo storico dei prezzi, il famoso "pentalogo"
Anch'io pur non capendone quasi nulla mi sono sempre posto domande sull'efficacia di tali tecniche e come facciano i professionisti a farne un tale affidamento da basare su queste scelte di vita importanti.
Sono veramente tutti giocati dal caso coloro che si basano su questi metodi guadagnando per anni? Cioè sono frutto di una selezione casuale di cui non si rendono conto neanche loro?
Un mio amico guadagnava in media il 10% annuo per diversi anni con sistemi che prevedevano circa 400 eseguiti l'anno e la linea equity era abbastanza regolare, poi dice nell'ultimo anno il mercato ha cambiato "struttura" e i principi di funzionamento della strategia non valgono più...
Ho diversi dubbi, da un lato ha senso dire che il rumore impedisce di filtrare adeguatamente il segnale ma il problema secondo me è "quanto" influisce questo rumore, tu dici troppo ma suppongo lo dica solo in base alla tua esperienza.
Qualunque cosa pensiamo è frutto della nostra esperienza. Diretta e indiretta.
La mia esperienza di previsione (ma sarebbe meglio dire "controllo") di segnali è (era?) notevole, che tu mi creda o meno. E non mi riferisco certo a segnali così "indeterministici" come quelli finanziari. Ci ho messo tre mesi (gennaio-marzo 2000) per capire che usare quell'esperienza sulle serie storiche era solo perdita di tempo.
Per me è pura follia pensare di prevedere un segnale a componente fortemente casuale semplicemente guardando il suo storico e soprattutto ignorando completamente i suoi "mover" fondamentali (ma per me è pura follia anche essere cattolici, o mussulmani, o induisti, o ...).
Inutile ripeterci: se pensi che quella sia una strada fattibile, non sono la persona che fa per te. Senza se e senza ma!
Pensa te, non ho neanche bisogno di andarlo a guardare per sapere che è astrologia. Senza il minimo dubbio.
Avrò perso l'occasione della vita? O avrò risparmiato tempo prezioso, migliorato i tempi di analisi del mio albero di ricerca?
Dammi qualche argomento nuovo bet, hai la mia attenzione.
Betmaster81
Nuovo forumer
Per me è pura follia pensare di prevedere un segnale a componente fortemente casuale semplicemente guardando il suo storico e soprattutto ignorando completamente i suoi "mover" fondamentali (ma per me è pura follia anche essere cattolici, o mussulmani, o induisti, o ...).
Inutile ripeterci: se pensi che quella sia una strada fattibile, non sono la persona che fa per te. Senza se e senza ma!
Quindi consideri coloro che credono nei metodi basati sulla pura analisi tecnica alla stregua dei religiosi
... Non è che penso sia una strada fattibile, penso che come in tutti i percorsi c'è sempre una fase (breve o lunga) in cui uno sospende il giudizio in attesa di informazioni ed esperienze sufficienti a formularlo. Sicuramente le letture di questo thread e le tue idee in merito fanno parte di questo processo.
Ammetto che in passato sono stato vittima di alcuni bias cognitivi: da ragazzo per un breve periodo ho pensato di poter guadagnare raddoppiando dopo ogni puntata perdente alla roulette o, successivamente, incrementando parzialmente la puntata dopo le perdite e riducendole dopo la vincite, poi mi sono "evoluto" al punto da provare imbarazzo per aver avuto simili idee...
E' possibile che possa capitarmi qualcosa di simile a proposito dell'analisi tecnica
(del resto a te con competenze da ingegnere sono serviti ben 3 mesi! )...Qui sto solo cercando indicazioni per intraprendere un percorso e farmi le mie idee. So che sarà dura avendo anche altro a cui pensare ma voglio provarci.
Per tale ragione, tra l'altro, cerco testi (o siti web, fonti di informazioni varie) se esistono, che non si limitano a trattare argomenti di pura analisi tecnica (dando per buoni i suoi tre postulati) ma che trattino anche e soprattutto il dibattito critico intorno ai suoi presupposti riportando punti di vista diversi da parte di fonti di un certo valore: economisti, ingegneri e studiosi, scienziati con un minimo di attendibilità. Taleb naturalmente è un punto di riferimento importante.
Ammetto che ho un debole per le questioni filosofiche che stanno alla base della conoscenza, alcune delle quali accennati su questo stesso thread a proposito di determinismo-indeterminismo, casualità ontica/epistemica ecc... Ma mi rendo conto che i limiti della mia formazione (penso, ahimè di aver sbagliato percorso scolastico/universitario
) mi impediscono di entrare a fondo nella questione ed è anche per tale ragione quindi che vorrei riprendere a studiare con una certa costanza e serietà come non faccio da anni. Ci sono in me motivazioni dettate da pura curiosità/desiderio di comprendere oltre a quelle più pratiche di ricerca di opportunità economiche...