Overfitting (11 lettori)

[quicksilver]

Uno è un troll perchè "trolleggia". E non mi sembra che in quei post lo avesse fatto. Ma ripeto, per me la discussione è chiusa senno facciamo come dice l'amico Ronzy, un'altra beautiful andando troppo OT rispetto al tema sull'overfitting che personalmente m'interessa.

non ci siamo capiti, sig.ernesto si è dimostrato un troll e quindi è persona non desiderata, non possiamo mica star qui a valutarne l'operato ogni nuovo nick che si inventa, viene bannato e basta, che poi gia il fatto di reiscriversi sempre con nuovi nick.... beh

 

[f4f]

Sì sto problema con i calzini l'ho anch'io, e faccio esattamente come te.
Con i TS sono un po più conservativo, forse perchè per fortuna mi durano di più!

Comunque il discorso calzini mi sembra in parte azzeccato, domando quindi a Ronzy e a chi sviluppa ed utilizza TS.

Quando il vostro TS si "rompe" e credo che tutti sia capitato, cosa fate?
Lo "aggiustate" (ottimizzazione o come direbbe Giulia over-overfitting)?
Opure semplicemente lo buttate alle ortiche?

bellissimo spunto
per prima cosa:
come si sa quando un TS è 'rotto' ?

 

[Ronzy2001]

Sì sto problema con i calzini l'ho anch'io, e faccio esattamente come te.
Con i TS sono un po più conservativo, forse perchè per fortuna mi durano di più!

Comunque il discorso calzini mi sembra in parte azzeccato, domando quindi a Ronzy e a chi sviluppa ed utilizza TS.

Quando il vostro TS si "rompe" e credo che tutti sia capitato, cosa fate?
Lo "aggiustate" (ottimizzazione o come direbbe Giulia over-overfitting)?
Opure semplicemente lo buttate alle ortiche?

Beh ovvio che i calzini di marca che avevo comprato e che non si sono rotti mica li ho buttati....
Lo scopo è avere un paio di calzini tutti i giorni da mettere.....

Belle queste metafore...so che a pgiulia piaccono tanto....

Quanto alla tua domanda...dipende ci sono calzini che si possono rammendare e altri no...dipende dal buco.....

 

[Ronzy2001]

bellissimo spunto
per prima cosa:
come si sa quando un TS è 'rotto' ?

Quando si rompono non certo un problema capirlo.....ti basta guardare il conto....
Il vero problema è quando i rendimenti diventano bassi, nulli o con perdite irrisorie per periodi prolungati e rischi di rimanere mesi e mesi se non anni con le risorse allocate per un sistema che non rende niente, ma che nemmeno produce danni tali da fartelo cestinare senza indugi. Secondo me almeno.

 

[Giardiniere]

bellissimo spunto
per prima cosa:
come si sa quando un TS è 'rotto' ?

La domanda è pertinente.
La risposta come dice Ronzy la vedi dal conto
Se vogliamo essere un po più specifici per me un TS si rompe quando nel sottostante non si ripresenta più l'inefficienza che prima lo rendeva profittevole.
Questo avviene spesso nei TS con un alto grado di overfitting ma anche dal tipo d'inefficienza che viene cercata.

X L'amico Ronzy che dice:

Il vero problema è quando i rendimenti diventano bassi, nulli o con perdite irrisorie per periodi prolungati e rischi di rimanere mesi e mesi se non anni con le risorse allocate per un sistema che non rende niente, ma
che nemmeno produce danni tali da fartelo cestinare senza indugi. Secondo me almeno.

Sì e questo comportamento è spesso tipico dei TS più robusti (quelli che se ne stanno "buonini" nei periodi avversi, magari parlando di qualche mese e non di anni....).
Qui il problema in effetti sono ovviamente le risorse allocate dove l'unica soluzione (ma qui entriamo in un altro discorso) spesso viene affidata dalla strategia multi TS adottata dove è importante tra i vari parametri da monitorare il grado di correlazione dei singoli TS immessi.

 

[GiuliaP]

bellissimo spunto
per prima cosa:
come si sa quando un TS è 'rotto' ?

Quando i suoi risultati reali non seguono più il comportamento atteso. Con una prestabilita tolleranza.

...Belle queste metafore...so che a pgiulia piaccono tanto.......

Da morire!

 

[f4f]

ringrazio tutti per le risposte

come accennato sopra ( o forse in un thread parallelo)
mi trovo bene ad usare questa definizione:

Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System - Tushar S. Chande - Google Libri

questo perchè, se uso criteri numerici per definire il trading,
mi pare strano poi usare criteri discrezionali per definire se il TrSys sia operativo o sia rotto
se le prestazioni effettive del TS sono all'interno dell'volume di progetto, è funzionante; se è fuori, è rotto
i tre assi sono:

1. rendimento atteso
2. durata del DD
3. profondità del DD

i calcoli sul valore di queste tre variabili non è sulla base della analisi storica, ma si stimano tenendo conto anche della volatilità dei tre parametri: una speci di analisi montecarlo in pillola, diciamo

naturalmente, nulla è semplice:
bastano questi tre criteri? ne usate altri?
si potrebbe fare un grafico a 'radar' a più di tre variabili , per confrontare i trsys fra loro e fra i dati di progetto e quelli effettivi


grazie

 

[Ronzy2001]

ringrazio tutti per le risposte

come accennato sopra ( o forse in un thread parallelo)
mi trovo bene ad usare questa definizione:

Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System - Tushar S. Chande - Google Libri

questo perchè, se uso criteri numerici per definire il trading,
mi pare strano poi usare criteri discrezionali per definire se il TrSys sia operativo o sia rotto
se le prestazioni effettive del TS sono all'interno dell'volume di progetto, è funzionante; se è fuori, è rotto
i tre assi sono:

1. rendimento atteso
2. durata del DD
3. profondità del DD

i calcoli sul valore di queste tre variabili non è sulla base della analisi storica, ma si stimano tenendo conto anche della volatilità dei tre parametri: una speci di analisi montecarlo in pillola, diciamo

naturalmente, nulla è semplice:
bastano questi tre criteri? ne usate altri?
si potrebbe fare un grafico a 'radar' a più di tre variabili , per confrontare i trsys fra loro e fra i dati di progetto e quelli effettivi


grazie

Concordo pienamente, poi il modo di calcolarlo è secondario. L'importante è che siano criteri oggettivi....

 

[all in]

ringrazio tutti per le risposte

come accennato sopra ( o forse in un thread parallelo)
mi trovo bene ad usare questa definizione:

Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System - Tushar S. Chande - Google Libri

premetto che sono un profano nel campo dei TS e sicuramente non qualificato
però, usando soltanto considerazioni in base al buon senso, mi sorprende leggere che i TS si debbano necessariamente “rompere”, senza stare ovviamente a sottilizzare sull’ accezione del termine
progettare un TS dovrebbe essere una cosa seria, visto che poi gli si affidano dei soldi che nessuno credo vorrebbe perdere
invece da quel che leggo sui forum pseudo – finanziari sembra che chiunque sia in grado di progettare un TS usando uno dei tanti programmi in circolazione che ne facilitano la costruzione e soprattutto l’ ottimizzazione ( quando non soltanto l’ overfitting, PGiulia docet . . . )
se dovessi mai usare un TS ( non mi ritengo capace di costruirne uno ) mi accerterei per prima cosa che il progettista abbia le carte in regola per farlo a cominciare dal titolo di studio che secondo buon senso dovrebbe essere almeno una laurea magistrale in discipline scientifiche

 

[f4f]

Alla larga era più o meno quello che intendevo quando dicevo:



E per rispondere alla tua domanda:




Secondo me "no", se vuoi fare a tempo a fermare l'emorragia.

"Chi più ne ha più ne metta", qui non c'è nessun pericolo di overfitting.
Anzi, più criteri metti, prima lo smascheri

P.S. Volendo potresti utilizzare direttamente qualche buon algoritmo di riconoscimento immagini

sto giusto programmando in vb
stavo leggendo di Omega, che poi mi pare poco diverso dal Profit Factor
(idea non mia, ma che mi pare adatta)
anche se guardo il rendimento e non il valore del trade

pensavo appunto di discutere su quali siano i metodi migliori
o le loro approssimazioni... CCZ vs simulazioni Montecarlo, ad esempio