Portare a casa la pagnotta con le opzioni - strategie combinate (1 Viewer)

[indice]

Breve intervento,
la situazione che si sta delineando in questi ultimi due giorni, non mi piace proprio per niente e mi auguro di sbagliarmi clamorosamente, visto le mie posizioni sbilanciate nettamente rialziste.
OI sulle call è salito vertiginosamente, coprendo il gap di oltre 6000 contratti con le put e sembra una pianificazione di chi si sta girando al ribasso. Spero di sbagliarmi
Comunque domani mattina con le ultime notizie sulle future dimissioni del Premier potrebbero aprire in forte gap up per poi magari scemare e girarsi paurosamente !
Io domani quindi metto due ordini di vendita

-2c15750/11 prezzo limite 748 punti

e poi spero che continui a salire perché al rialzo abbiamo un' artiglieria schierata da paura

 

[indice]

Analizziamo solo le ultime due figure messe in piedi nell'ultima settimana:

+10p15750/11 730
-10p16000/11 920

incasso immediato per un gain massimo di 1900 punti contro un rischio massimo di 600 punti, se chiuderemo sotto 15750

domani vediamo se riusciamo ad aggiungere

-2c15750/11 748 punti (questa figura poi è coperta da +4c16/11)

sotto 15750 avremmo neutralizzato la perdita dei 600 punti e sopra i 16000
avremmo 1900 punti assicurati + gli eventuali gain sulle 4 call 16 in caso di ascesa fino ai 17000, da li subentra la copertura delle call 17/12 ecc... ecc...

 

[indice]

Breve intervento,
la situazione che si sta delineando in questi ultimi due giorni, non mi piace proprio per niente e mi auguro di sbagliarmi clamorosamente, visto le mie posizioni sbilanciate nettamente rialziste.
OI sulle call è salito vertiginosamente, coprendo il gap di oltre 6000 contratti con le put e sembra una pianificazione di chi si sta girando al ribasso. Spero di sbagliarmi
Comunque domani mattina con le ultime notizie sulle future dimissioni del Premier potrebbero aprire in forte gap up per poi magari scemare e girarsi paurosamente !
Io domani quindi metto due ordini di vendita

-2c15750/11 prezzo limite 748 punti

e poi spero che continui a salire perché al rialzo abbiamo un' artiglieria schierata da paura

Purtroppo le mie indicazioni per oggi sul trend erano esatte

le due call 15750 non sono state vendute perchè il gap iniziale, non è stato così importante come credevo, prima di precipitare.

La discesa potrebbe respirare domani, ma quello che posso pensare anche con probabilità, non mi permette errori e quindi mi metto al riparo da ulteriori scivoloni anche se questo mi costerà una buona fetta dei miei gains.
Questi nuovi costi potrebbero trasformarsi anche in nuovi gains, se le cose non miglioreranno a scapito però di quelli sul rialzo.
Comunque ecco la nuova tara:

+5p15/12 885 punti (1 a chiusura)
-4p13,5/12 386 punti
-2p13/11 a chiusura 48 punti

Costo totale 2785 punti + comm.ni
(migliorano i margini perché siamo più coperti)

 

[indice]

Situazione aggiornata:

+4c 16000/11 390 già pagate e scalate su settlement precedente
-3c 17000/11 102

-10p16/11 920
+10p15,75/11 730

+4c17/12 152 già pagate e scalate su settlement precedente
+4c18/12 48
-8c19/12 18

-p 20/12 4240
+2p 16,5/12 1280
-1p 16/12 1300

+4p15/12 885
-p14/12 402
-4p13,5/12 386

-4p 10500/12 270


chiusa 1p15/12 venduta a 630 e ricomprata a 885 - 255 punti
chiuse 2 p13/11 in perdita, ma che erano già pagate e scalate, incassato 96 pti.

 

[indice]

Voglio fare con Voi un piccolo ragionamento, esaminiamo una parte del lato put
e vediamo cosa potremmo ancora fare e se ci convene...

prendiamo in considerazione questa figure

-p 20/12 4240
+2p 16,5/12 1280
-1p 16/12 1300

+4p15/12 885
-p14/12 402
-4p13,5/12 386

se noi vendessimo le 2p16,5/12 come saremmo esposti ?

allora innanzitutto le abbiamo pagate 1280 ed ora valgono 1900
ipotizziamo di venderle domani se toccano 2000 punti

avremmo -p20 e -p16 che troverebbero copertura solo con 2p15
ancor sotto troviamo

+p15
-p14

+p15
-4p13,5

quindi fino a 13500 copertura, poi da li, 3p incominciano a perdere illimitatamente

a strike 15000 perdita di 6000 punti dettato dalle due put 20 e 16
menzionate sopra

vediamo quanto abbiamo speso e/o incassato
+4240 -1280 -1280 +1300 +402 -4*885 +4*386 -255 = +1131 punti

+4000 punti se vendessimo le 2p16,5

allora incasso sarebbe 5131 p.ti a fronte di una perdita certa a 15000 di 6000 p.ti quindi per differenza circa 900 punti, se a scadenza fossimo a 15000 tondi,
ma se a scadenza fossimo a 15500 e/o a 14500 la perdita sarebbe zero e sopra i 15500, non farebbe che migliorare la situazione, invece sotto bisognerà di nuovo intervenire.

Meditate............



P.S. quindi per domani proviamo a mettere 2 ordini di vendita con prezzo limite a 2000 e 2060 e vediamo come va.

 

[indice]

Voglio fare con Voi un piccolo ragionamento, esaminiamo una parte del lato put
e vediamo cosa potremmo ancora fare e se ci convene...

prendiamo in considerazione questa figure

-p 20/12 4240
+2p 16,5/12 1280
-1p 16/12 1300

+4p15/12 885
-p14/12 402
-4p13,5/12 386

se noi vendessimo le 2p16,5/12 come saremmo esposti ?

allora innanzitutto le abbiamo pagate 1280 ed ora valgono 1900
ipotizziamo di venderle domani se toccano 2000 punti

avremmo -p20 e -p16 che troverebbero copertura solo con 2p15
ancor sotto troviamo

+p15
-p14

+p15
-4p13,5

quindi fino a 13500 copertura, poi da li, 3p incominciano a perdere illimitatamente

a strike 15000 perdita di 6000 punti dettato dalle due put 20 e 16
menzionate sopra

vediamo quanto abbiamo speso e/o incassato
+4240 -1280 -1280 +1300 +402 -4*885 +4*386 -255 = +1131 punti

+4000 punti se vendessimo le 2p16,5

allora incasso sarebbe 5131 p.ti a fronte di una perdita certa a 15000 di 6000 p.ti quindi per differenza circa 900 punti, se a scadenza fossimo a 15000 tondi,
ma se a scadenza fossimo a 15500 e/o a 14500 la perdita sarebbe zero e sopra i 15500, non farebbe che migliorare la situazione, invece sotto bisognerà di nuovo intervenire.

Meditate............



P.S. quindi per domani proviamo a mettere 2 ordini di vendita con prezzo limite a 2000 e 2060 e vediamo come va.

 

[indice]

Voglio fare con Voi un piccolo ragionamento, esaminiamo una parte del lato put
e vediamo cosa potremmo ancora fare e se ci convene...

prendiamo in considerazione questa figure

-p 20/12 4240
+2p 16,5/12 1280
-1p 16/12 1300

+4p15/12 885
-p14/12 402
-4p13,5/12 386

se noi vendessimo le 2p16,5/12 come saremmo esposti ?

allora innanzitutto le abbiamo pagate 1280 ed ora valgono 1900
ipotizziamo di venderle domani se toccano 2000 punti

avremmo -p20 e -p16 che troverebbero copertura solo con 2p15
ancor sotto troviamo

+p15
-p14

+p15
-4p13,5

quindi fino a 13500 copertura, poi da li, 3p incominciano a perdere illimitatamente

a strike 15000 perdita di 6000 punti dettato dalle due put 20 e 16
menzionate sopra

vediamo quanto abbiamo speso e/o incassato
+4240 -1280 -1280 +1300 +402 -4*885 +4*386 -255 = +1131 punti

+4000 punti se vendessimo le 2p16,5

allora incasso sarebbe 5131 p.ti a fronte di una perdita certa a 15000 di 6000 p.ti quindi per differenza circa 900 punti, se a scadenza fossimo a 15000 tondi,
ma se a scadenza fossimo a 15500 e/o a 14500 la perdita sarebbe zero e sopra i 15500, non farebbe che migliorare la situazione, invece sotto bisognerà di nuovo intervenire.

Meditate............



P.S. quindi per domani proviamo a mettere 2 ordini di vendita con prezzo limite a 2000 e 2060 e vediamo come va.

 

[indice]

Breve intervento, purtroppo le ns. intuizioni di vendere prima le call e poi le put nelle ultime settimane sarebbero state non azzeccate, ma azzeccatissime,
i prezzi limite però erano ambiziosi per realizzare il miglior time, cercando di regalare poco al mercato e così facendo ci troviamo con un pugno di mosche in mano al posto di 3000 punti.
Non importa la ns. architettura è forte ci preoccupa poco e ci porterà comunque un gain.

Concludo dicendoVi, cosa esce dalla lettura delle opzioni di venerdì, purtroppo brutte notizie, perchè ci dicono che il mercato nei prossimi giorni non reggerà e scenderemo.

Saluti.

 

[indice]

Breve intervento, purtroppo le ns. intuizioni di vendere prima le call e poi le put nelle ultime settimane sarebbero state non azzeccate, ma azzeccatissime,
i prezzi limite però erano ambiziosi per realizzare il miglior time, cercando di regalare poco al mercato e così facendo ci troviamo con un pugno di mosche in mano al posto di 3000 punti.
Non importa la ns. architettura è forte ci preoccupa poco e ci porterà comunque un gain.

Concludo dicendoVi, cosa esce dalla lettura delle opzioni di venerdì, purtroppo brutte notizie, perchè ci dicono che il mercato nei prossimi giorni non reggerà e scenderemo.

Saluti.

Venerdì sera quando quasi tutti i forumer, intravedevano un bel rialzo per l'inizio di questa settimana, ero lapidario nel dire in anticipo che saremmo scesi.
Detto questo, sulla nostra strategia in opzioni rimaniamo in attesa ed aspettiamo in prima battuta la scadenza che ci regalerà pochissime soddisfazioni.

Sui mercati, non intravedo ancora un inversione degna di tendenza.

Per coloro che invece ahimè, comprano e/o vendono solo azioni,
vorrei dare uno spunto su un titolo italiano in buona configurazione rialzista con l'analisi tecnica e con un ottimo rapporto put/call ratio, che potrebbe regalare nel corso dei prossimi mesi buone soddisfazioni.
E' ENI, staremo a vedere.
Naturalmente è interessante anche per gli opzionisti, vendendo put naked su strike più bassi.

 

[indice]

Dopo il settlement di novembre questa è la situazione delle opzioni che abbiamo ancora in piedi

+4c17/12 152 già pagate e scalate su settlement precedente
+4c18/12 48
-8c19/12 18

-p 20/12 4240
+2p 16,5/12 1280
-1p 16/12 1300

+4p15/12 885
-p14/12 402
-4p13,5/12 386

-4p 10500/12 270


Scrivo perché la lettura delle opzioni di oggi, finalmente ci dice che hanno cominciato a chiudere le call vendute, questo vuol dire che siamo vicini al rimbalzone !

a fronte di quanto detto oggi :

chiudiamo una -p 15/12 +1320 punti

e compriamo +4c 14,5/12 a 384 punti cad.