Primo atto.......

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Ciao, quindi cosa potrebbe significare? Ti ringrazio

Io non ci capisco niente di OI. Mi spieghi.. A tempo debito intendo.

non so qui vedo prezzi sopra 20000 mah ....hanno rimescolato le carte
rsi la prima spia vediamo a ridosso della trend verde che fanno ...cazzley potrebbe diventare pacco

sono i miei deliri opzionistici che mi fanno vedere 20000
chiedo scusa se occupero pagine di questo 3d ma tanto non scrive nessuno
allora partendo da questo testo sacro :bow::bow::bow:

http://www.investireoggi.it/forum/4-marzo-2011-a-vt60628.html
 
Ultima modifica:
lo metto a introduzione e non lo ripeterò piu :
nel mio ragionamento possono esserci falle ,inesattezze ( rimarcatele senza pietà!!) non ritengo di avere verità in tasca :no::no:anzi ....è la mia visione semplicistica di un mercato estremamente complesso

il mercato è partecipato da piu attori :
istituzionali : gestori di fondi,sgr banche

speculatori:traders privati, hedge funds

market maker : coloro i quali garantiscono la liquidita al sistema e che hanno stranamente spesso lo stesso nome proprio di alcuni degli attori di cui sopra:mmmm:
 
il mercato è partecipato da piu attori :
istituzionali : gestori di fondi,sgr banche

speculatori:traders privati, hedge funds

market maker : coloro i quali garantiscono la liquidita al sistema e che hanno stranamente spesso lo stesso nome proprio di alcuni degli attori di cui sopra:mmmm:

ti ricordi gli straddle che avevi evidenziato??

poi non ne hai piu' messi............. ma quello di gennaio e' rientrato, anzi non e' mai uscito
 

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il mercato è partecipato da piu attori :
istituzionali : gestori di fondi,sgr banche

speculatori:traders privati, hedge funds

market maker : coloro i quali garantiscono la liquidita al sistema e che hanno stranamente spesso lo stesso nome proprio di alcuni degli attori di cui sopra:mmmm:

i primi gestiscono grandi portafogli azionari cioe hanno posizioni sul sottostante e usano i derivati a protezione si tutelano cioe da eventuali correzzioni
avendo portafogli che replicano l'indice usano derivati sull'indice di riferimento

un trend al rialzo è alimentato dalla costruzione di questi portafogli che vengo protetti con l'acquisto di put out of the money (magari finanziato dalla vendita di call OTM)
hanno il fisso(sottostante) e put otm cavalcano il rialzo
arrivati alla svolta alleggeriscono i portafogli vendono le put
e in attesa di rientrare piu bassi vendono il future e comprano call otm
 
il mercato è partecipato da piu attori :
istituzionali : gestori di fondi,sgr banche

speculatori:traders privati, hedge funds

market maker : coloro i quali garantiscono la liquidita al sistema e che hanno stranamente spesso lo stesso nome proprio di alcuni degli attori di cui sopra:mmmm:

gli speculatori sono dei trend follower cavalcano cioè il trend del mercato soprattutto vendendo opzioni

in un trend al rialzo vendono opzioni put per incassare i premi portandole a scadenza con valori vicini allo 0
in un trend a ribasso vendono call con lo stesso intento

e quindi loro interesse che le opzioni diventino otm
per assicurarsi il premio incassato si coprono col future quando le opzioni vendute diventano itm
es: se hanno venduto call 20000 e il prezzo va oltre 20000 comprano il future in modo da salvaguardare il gain o una parte di esso
 
un trend al rialzo è alimentato dalla costruzione di questi portafogli che vengo protetti con l'acquisto di put out of the money (magari finanziato dalla vendita di call OTM)
hanno il fisso(sottostante) e put otm cavalcano il rialzo
arrivati alla svolta alleggeriscono i portafogli vendono le put
e in attesa di rientrare piu bassi vendono il future e comprano call otm

in un trend al rialzo vendono opzioni put per incassare i premi portandole a scadenza con valori vicini allo 0
in un trend a ribasso vendono call con lo stesso intento

e quindi loro interesse che le opzioni diventino otm
per assicurarsi il premio incassato si coprono col future quando le opzioni vendute diventano itm
abbiamo quindi
trend al rialzo entrambi si muovono sulle put
trend a ribasso muovono call
 
Ciao Argo, tagliato qualcosa del tuo intervento per restringere il campo della domanda che vorrei proporti: col MIB&FIB non è cambiato niente, con Generali sì.

GENERALI adesso mentre scrivo ha rotto il precedente MAX di 17,52 del precedente 69 in chiave pornociclo/Treno (min nella settimana 13-17ottobre2014; MAX alla 7a 1-5dic2014; min alla 9a 15-19dic2014).

In pratica GENERALI avrebbe fatto il min del 69 SENZA le 3 barre settimanali a MAX inferiori dopo la settimana di MAX (come il MIB e il FIB, anche se questi battono il max alla 6a); sarebbe ripartita dal minimo SENZA avere 3 barre settimanali a MAX crescenti, e alla 7a barra settimanale dal MAX del precedente 69 avrebbe pochi minuti fa rotto lo stesso MAX.

E' una crepa del pornociclo o sbaglio io? (parliamo di centesimi, TRENO per come lo ricordo avrebbe tagliato corto e risposto "non sono talebano e il 69 non è chiuso").

Argo, condivido le tue didascalie al 69, come ho scritto a suo tempo, con l'unica precisazione delle 3 barre settimanali a max crescenti dopo il minimo (che nel caso attuale di GENERALI COMUNQUE MANCANO).

Se ti va e hai tempo batti un colpo, e grazie a chiunque abbia voglia di provarci.

PS. il FIB, dai dati che ho, avrebbe battuto un MAX a 19.205 alla 3a settimana dopo il minimo, settimana di minimo 15-19dic2014 in cui aveva toccato un max a 19230; per il pornociclo anche QUI la chiusura deve arrivare, ma NON E' AFFATTO PREVISTO DAL PORNOCICLO DI TRENO CHE DEBBA ESSERE INFERIORE ALLA SETTIMANA DEL 15-19dic (come ricorderà qualcuno che qui ha seguito UCG sul falso minimo di 69 del febbraio 2014).

Conclusione, mi pare siamo ripartiti e GENERALI abbia anticipato con un 69 bello e buono.

le barre che dici te secondo me ci sono... vedi un po il mio grafico..

semmai potremmo discutere sulle barre dal max che dovrebbero essere 9 o almeno 4 se lo ha superato. Avendo superato il max alla 5° barra ( almeno 4 dice la regola ) questa è soddisfatta.
 

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abbiamo quindi
trend al rialzo entrambi si muovono sulle put
trend a ribasso muovono call

open interest esprime il numero di contratti aperti su un derivato in un determinato momento e su una singola scadenza

ogni contratto scambiato sul mercato presuppone l'interazione di 2 controparti :1 in acquisto e 1 in vendita

quindi dire che gli open interest delle opzioni sono venduti non ha senso

Ma dal punto di vista pratico e previsionale potremmo considerarli venduti in quanto avendo incassato un premio ed esponendosi ad un rischio ILLIMITATO i venditori sono piu attivi e reattivi sul mercato per cui tendono spesso a coprire il grande rischio con l'acquisto o la vendita di future(sottostante)
 
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